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Kundenrezensionen

3,4 von 5 Sternen
8
Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion
Format: Taschenbuch|Ändern
Preis:28,11 €+ 3,00 € Versandkosten


am 3. Dezember 2015
This is a graduate/post graduate level econometrics book. It is used as a coursebook in quite a few places, but in my opinion it is more of an interesting guide for someone doing empirical research rather than a textbook. For learning econometric techniques and stuff there are better textbooks out there, but for a fun read about how to do research - this is great. Recommend!
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am 25. September 2016
I bought this book becuase we have the course, both econometrics and corporate finance course used it. It is really a nice book in botht he contents and quality point of view. I recommend this book.
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am 30. Januar 2013
Wichtig: "Mostly Harmless Econometrics" ist kein Lehrbuch für Ökonometrie-Anfänger, sondern richtet sich an die fortgeschrittenen und vor allen Dingen angewandten Wirtschaftsforscher (also vor allem an Doktoranden und Masterstudenten mit entsprechendem Background). Anfänger sollten lieber zu den Büchern von Woolridge, Stock/Watson (beide englisch) oder von Auer (deutsch) greifen. Vorrausgesetzt werden grundlegende statistische Begriffe (Unverzerrheit, Konsistenz,...) und Schätzverfahren (eine ungefähre Vorstellung von Instrumentvariablen sollte man haben).

Der rote Faden, der sich durch das ganze Buch zieht, ist im Grunde genommen "Wie kann ich einen kaualen Effekt durch eine clever designte Studie aufdecken?". Dazu werden die Schätzmethoden Ordinary Least Squares (Kleinste Quadrate), Instrumentvariablen, Regression Discontinuity Design, Differences-in-Differences und Quantilregression vorgestellt und in einem letzten Kapital werden noch einige häufige Probleme mit der Schätzung von Standardfehlern (z. B. Cluster) angesprochen. Der Fokus liegt dabei stets auf der Anwendung, auf genaue Beweise und in der Praxis selten anzutreffende Konzepte wird weniger Bezug genommen. Ein Beispiel dafür z. B. das Fehlen von Modellen mit mehreren simultanen Gleichungssystemen und die im Gegenzug sorgfältige Betrachtung der "Weak Instruments"-Problematik.

Der Stil ist recht locker und nimmt desöfteren Bezug auf Douglas Adams (daher auch der Titel). Außerdem gibt es zu jedem wichtigen Thema auch ein Beispiel in Form eines (i. d. R. sehr bekannten) Forschungspapers, das vorgestellt und anhand dessen die Problematik verdeutlicht wird.

Alles in allem sehr rund, auch wenn die Thematik naturgemäß nicht die einfachste ist und man mehr Zeit mit dem Buch verbringt als es zunächst aussieht. Aber es lohnt sich!
6 Personen fanden diese Informationen hilfreich
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am 30. Juni 2015
Das Buch ist sicherlich nicht für Anfänger geeignet, da es doch profunde Kenntnisse im Bereich der Ökonometrie voraussetzt. Für all diejenigen, die sich aber schon länger mit der Materie praktischer, quantitativer Forschung beschäftigen, ist das Buch sehr hilfreich. Hier werden kurz und knapp wichtige Trade-Offs verschiedener Forschungsansätze zusammengefasst und weniger Wert auf höchst theoretische asymptotische Verteilungen einzelner Schätzer gelegt, als viel mehr auf die praktische Relevanz der Methodik für konkrete Forschungsfragen. Zudem ist der Schreibstil der beiden Autoren sehr unterhaltsam. Es gibt immer wieder humoristische Kommentare und einige Anspielungen auf das Buch per Anhalter durch die Galaxis. Das Erleichtert das Lesen des sonst doch sehr trockenen Stoffes immens.
Eine Person fand diese Informationen hilfreich
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am 25. Januar 2010
True, this book is not meant to be an introduction to econometrics and I agree that you should already have a sound knowledge of undergraduate econometrics (e.g. at the level of Wooldridge). If you already know what OLS and IV are supposed to mean, then you are ready to read this book.

Anyway, the book does never claim to be an easy starter, but rather an "empiricist's companion". Thus, the book should be measured against the claim of being a book helpful for people who are doing research with actual data. Anyone who has ever read a book on econometrics knows that most of these books are actually written by researchers who are doing econometrics WITHOUT any data at all, or as if econometrics was not about data analysis in the end. I guess that's why most students have a hard time bringing the methods to the data (even if they grasp the theory). This book is different from most (actually all) other econometric books I know because it assumes that you mainly want to apply econometric methods to answer some interesting and substantive question in a convincing way.

Even though this focus is very different from the focus of most other econometric books, it actually mirrors what applied researchers actually do. This is true for labor economists most notably, but also for an increasing number of social scientists from other fields such as development economics, health economics, sociology and political science. For example, you will learn about regression discontinuity designs and quantile regression models. These methods are used increasingly in applied research. Nonetheless, "conventional" econometrics texts usually don't say much if anything about these methods.

Overall, anyone who wants to do serious empirical work and has the required background will find this book not only a very valuable resource, but also an entertaining one. This, I think, is more than you can hope for from a book about econometrics.
17 Personen fanden diese Informationen hilfreich
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am 22. Januar 2017
The title suggests that this is a book beyond the plain mathematics of econcometric techniques. Sorry, not at all! The title is the only funny thing. What follows are lengthy explanations and hard to read mathematical proofs of absolute basics, such as the "CEF decomposition property" or the "CEF prediction property" just to name a few thrilling properties. There is little to be learned from this book. However, if you didn't know yet that econometrician love lenthy proofs, this book has something to offer for you. Oh sorry, I am not fair. There are three or four funny cartoons. Unfortunately they are unrelated with the book.
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am 1. Mai 2009
Don't even think of reading this book - unless you have a solid mathematical background!

This book presents heavy stuff - it is not meant to be an introduction to the topic!
2 Personen fanden diese Informationen hilfreich
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am 18. April 2014
Das Buch selbst ist ausgezeichnet und verdient 5 Sterne. Aus diesem Grund habe ich es mir zusätzlich zur Papierversion als Kindle-Dokument gekauft. Allerdings ist die technische Umsetzung mangelhaft - Formeln sind teilweise nicht lesbar oder sogar falsch wiedergegeben.
3 Personen fanden diese Informationen hilfreich
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