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Statistical Analysis of Financial Data in R (Springer Texts in Statistics) (Englisch) Gebundene Ausgabe – 8. Januar 2014

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Buchrückseite

Although there are many books on mathematical finance, few deal with the statistical aspects of modern data analysis as applied to financial problems. This book fills this gap by addressing some of the most challenging issues facing any financial engineer. It shows how sophisticated mathematics and modern statistical techniques can be used in concrete financial problems.

Concerns of risk management are addressed by the control of extreme values, the fitting of distributions with heavy tails, the computation of values at risk (VaR), and other measures of risk. Data description techniques such as principal component analysis (PCA), smoothing, and regression are applied to the construction of yield and forward curve. Nonparametric estimation and nonlinear filtering are used for option pricing and earnings prediction.

The book is intended for undergraduate students majoring in financial engineering, or graduate students in a Master in finance or MBA program. Because it was designed as a teaching vehicle, it is sprinkled with practical examples using market data, and each chapter ends with exercises. Practical examples are solved in the computing environment of R. They illustrate problems occurring in the commodity and energy markets, the fixed income markets as well as the equity markets, and even some new emerging markets like the weather markets.

The book can help quantitative analysts by guiding them through the details of statistical model estimation and implementation. It will also be of interest to researchers wishing to manipulate financial data, implement abstract concepts, and test mathematical theories, especially by addressing practical issues that are often neglected in the presentation of the theory.

Über den Autor und weitere Mitwirkende

René Carmona is the Paul M. Wythes '55 Professor of Engineering and Finance at Princeton University in the department of Operations Research and Financial Engineering, and Director of Graduate Studies of the Bendheim Center for Finance. His publications include over one hundred articles and eight books in probability and statistics. He was elected Fellow of the Institute of Mathematical Statistics in 1984, and of the Society for Industrial and Applied Mathematics in 2010. He is on the editorial board of several peer-reviewed journals and book series. Professor Carmona has developed computer programs for teaching statistics and research in signal analysis and financial engineering. He has worked for many years on energy, the commodity markets and more recently in environmental economics, and he is recognized as a leading researcher and expert in these areas.


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am 4. Juni 2014
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Amazon.com: 3,4 von 5 Sternen 6 Rezensionen
2,0 von 5 SternenI honestly found this book not useful for learning R
am 9. September 2017 - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe|Verifizierter Kauf
8 Personen fanden diese Informationen hilfreich.
4,0 von 5 SternenMixed feelings
am 26. Februar 2014 - Veröffentlicht auf Amazon.com
9 Personen fanden diese Informationen hilfreich.
1,0 von 5 SternenErrors in equations and typos makes this book useless
am 8. Oktober 2014 - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe
1,0 von 5 SternenR codes in the book is confused because functions and ...
am 26. Juli 2017 - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe
5,0 von 5 SternenGreat book
am 29. Mai 2015 - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe
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