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Simulation and Optimization in Finance + Website: Modeling with MATLAB, @Risk, or VBA (Frank J. Fabozzi Series, Band 173) (Englisch) Gebundene Ausgabe – 22. Oktober 2010


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Klappentext

In recent years, there has been a notable increase in the use of simulation and optimization methods in risk management, portfolio allocation, asset pricing, derivatives pricing, and capital budgeting under uncertainty.
 
With Simulation and Optimization in Finance and its companion Web site, authors Dessislava Pachamanova and Frank Fabozzi explain the application of these tools for both financial professionals and academics in this field.
 
Divided into five comprehensive parts, this reliable guide provides an accessible introduction to the simulation and optimization techniques most widely used in finance, while offering fundamental background information on the financial concepts surrounding these techniques.
 
In addition, the authors use simulation and optimization as a means to clarify difficult concepts in traditional risk models in finance, and explain how to build financial models with certain software. They review current simulation and optimization methodologies--along with the available software--and proceed with portfolio risk management, modeling of random processes, pricing of financial derivatives, and capital budgeting applications.
 
Designed for practitioners and students, this book:
* Contains a unique combination of finance theory and rigorous mathematical modeling emphasizing a hands-on approach through implementation with software
* Highlights both classical applications and more recent developments such as pricing of mortgage-backed securities
* Includes models and code in both spreadsheet-based software (@RISK, Solver, and VBA) and mathematical modeling software (MATLAB)
* Incorporates a companion Web site containing ancillary materials, including the models and code used in the book, appendices with introductions to the software, and practice sections
* And much more
 
Filled with in-depth insights and practical advice, Simulation and Optimization in Finance offers essential guidance on some of the most important topics in financial management.

Buchrückseite

Engaging and accessible, this book and its companion Web site provide an introduction to the simulation and optimization techniques most widely used in finance, while, at the same time, offering essential information on the financial concepts surrounding these applications.
 
This practical guide is divided into five informative parts:
* Part I, Fundamental Concepts, provides insights on the most important issues in finance, simulation, optimization, and optimization under uncertainty
* Part II, Portfolio Optimization and Risk Measures, reviews the theory and practice of equity and fixed income portfolio management, from classical frameworks to recent advances in the theory of risk measurement
* Part III, Asset Pricing Models, discusses classical static and dynamic models for asset pricing, such as factor models and different types of random walks
* Part IV, Derivative Pricing and Use, introduces important types of financial derivatives, shows how their value can be determined by simulation, and discusses how derivatives can be employed for portfolio risk management and return enhancement purposes
* Part V, Capital Budgeting Decisions, reviews capital budgeting decision models, including real options, and discusses applications of simulation and optimization in capital budgeting under uncertainty
 
Supplemented with models and code in both spreadsheet-based software (@RISK, Solver, and VBA) and mathematical modeling software (MATLAB), Simulation and Optimization in Finance is a well-rounded guide to a dynamic discipline.

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Amazon.com: 4,0 von 5 Sternen 5 Rezensionen
5,0 von 5 SternenDefinitely worth a read
am 3. Februar 2014 - Veröffentlicht auf Amazon.com
Verifizierter Kauf
7 Personen fanden diese Informationen hilfreich.
5,0 von 5 SternenA thorough theory and practitioner's guide to Simulation and Optimization methods in finance!
am 24. Januar 2011 - Veröffentlicht auf Amazon.com
6 Personen fanden diese Informationen hilfreich.
3,0 von 5 SternenHelpful book but many significant mistakes
am 16. April 2012 - Veröffentlicht auf Amazon.com
3,0 von 5 SternenSimulation and Optimization in Finance
am 1. März 2014 - Veröffentlicht auf Amazon.com
4,0 von 5 SternenGood
am 28. Juli 2015 - Veröffentlicht auf Amazon.com
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