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Quickest Detection (Englisch) Gebundene Ausgabe – 20. November 2008

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Produktinformation

Produktbeschreibungen

Pressestimmen

'Nothing endures but change. This timely book applies Heraclitus' fundamental principle to the processes used to describe change itself. As financial markets ebb and flow, practitioners schooled in quickest detection stand the greatest chance for survival.' Peter Carr, Head of Quantitative Financial Research, Bloomberg

'Quickest Detection is a fascinating read and a nice summary of the state of the art in this area. I would recommend it for use in either coursework or practical engineering.' IEEE Microwave Magazine

Über das Produkt

The problem of detecting abrupt changes in the behavior of a signal arises in many fields. Quickest detection refers to real-time detection of changes as quickly as possible after they occur. This book describes the theory underpinning the field, enabling the reader to design, analyze, and understand quickest detection algorithms.

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Format: Gebundene Ausgabe
Unter Programmierern hat der International Obfuscated C Code Contest einen gewissen Kult Status. Dieses Buch wäre ein heisser Kandiditat für den Wettbewerb: Wie versteckt man einen guten alten Algo unter möglichst viel Masstheorie. Der CUSUM-Algorithmus wird im fünften (von 6) Kapitel wie folgt "eingeführt"
Remark 5.17. The Test is known as the cumulative sum (CUSUM) test ...
Wobei er zuvor - dem Leitmotiv des Buches gemäß - möglichst abstrakt formuliert wurde. Man hat im gesamten Buch nie das Gefühl, dass das Gebiet ein sehr praktisch, angewandtes ist. Die Autoren haben offensichtlich keinerlei Interesse an der konkreten Implementierung. Sie betreiben lieber abgewandte Mathmatik.
Die Geschmäcker sind verschieden. Manche finden diese Art der Darstellung elegant. Bevor man sich das Buch kauft, sollte man auf alle Fälle die am Netz erhältliche freie? Version durchblättern.

Ein für meinem Geschmack wesentlich besseres Buch ist:
M. Basseville, I. Nikiforov: Detection of Abrupt Changes: Theory and Application.
Dieses Buch ist vergriffen. Man kann es aber frei am Netz herunterladen.

Eine sehr gute Einführung ist:
P. Granjon: The CUSUM algorithm, a small review.

Eine Anwendung des CUSUM-Algorithmus für den Börsehandel findet sich in:
Ch. Donninger: Change-Point Trading: The Snowy Strategy.
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