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Econometrics (Englisch) Gebundene Ausgabe – 30. Oktober 2000

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Produktinformation

Produktbeschreibungen

Synopsis

Hayashi's "Econometrics" promises to be the next great synthesis of modern econometrics. It introduces first year PhD students to standard graduate econometrics material from a modern perspective. It covers all the standard material necessary for understanding the principal techniques of econometrics from ordinary least squares through cointegration. The book is also distinctive in developing both time-series and cross-section analysis fully, giving the reader a unified framework for understanding and integrating results. "Econometrics" has many useful features and covers all the important topics in econometrics in a succinct manner. All the estimation techniques that could possibly be taught in a first-year graduate course, except maximum likelihood, are treated as special cases of GMM (generalized methods of moments). Maximum likelihood estimators for a variety of models (such as probit and tobit) are collected in a separate chapter. This arrangement enables students to learn various estimation techniques in an efficient manner.

Eight of the ten chapters include a serious empirical application drawn from labor economics, industrial organization, domestic and international finance, and macroeconomics. These empirical exercises at the end of each chapter provide students a hands-on experience applying the techniques covered in the chapter. The exposition is rigorous yet accessible to students who have a working knowledge of very basic linear algebra and probability theory. All the results are stated as propositions, so that students can see the points of the discussion and also the conditions under which those results hold. Most propositions are proved in the text. For those who intend to write a thesis on applied topics, the empirical applications of the book are a good way to learn how to conduct empirical research. For the theoretically inclined, the no-compromise treatment of the basic techniques is a good preparation for more advanced theory courses.

Buchrückseite

"Students of econometrics and their teachers will find this book to be the best introduction to the subject at the graduate and advanced undergraduate level. Starting with least squares regression, Hayashi provides an elegant exposition of all the standard topics of econometrics, including a detailed discussion of stationary and non-stationary time series. The particular strength of the book is the excellent balance between econometric theory and its applications, using GMM as an organizing principle throughout. Each chapter includes a detailed empirical example taken from classic and current applications of econometrics."--Dale Jorgensen, Harvard University

""Econometrics" will be a very useful book for intermediate and advanced graduate courses. It covers the topics with an easy to understand approach while at the same time offering a rigorous analysis. The computer programming tips and problems should also be useful to students. I highly recommend this book for an up-to-date coverage and thoughtful discussion of topics in the methodology and application of econometrics."--Jerry A. Hausman, Massachusetts Institute of Technology

""Econometrics" covers both modern and classic topics without shifting gears. The coverage is quite advanced yet the presentation is simple. Hayashi brings students to the frontier of applied econometric practice through a careful and efficient discussion of modern economic theory. The empirical exercises are very useful. . . . The projects are carefully crafted and have been thoroughly debugged."--Mark W. Watson, Princeton University

""Econometrics" strikes a good balance between technical rigor and clear exposition. . . . The use of empirical examples is well done throughout. I very much like the use of old 'classic' examples. It gives students a sense of history--and shows that great empirical econometrics is a matter of having important ideas and good data, not just fancy new methods. . . . The style is just great, informal and engaging."--James H. Stock, John F. Kennedy School of Government, Harvard University

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Super Buch. Gerade für alle, die mit Greene's Standardwerk ihre Probleme haben ist dieses Buch ein absolutes Muss bzw. "a perfect substitute". Klar strukturiert und somit gut nachvollziehbar!
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Format: Gebundene Ausgabe
Nachdem ich in der Uni viele Standard Ökonometrie Bücher mit allgemeinem Fokus (also Greene, die Bücher von Wooldridge, v. Auer etc.) in die Hände bekommen hatte, bin ich letztendlich beim Hayashi hängen geblieben. Das hat mehrere Gründe: Zum einen ist es meiner Meinung nach einzige der genannten Bücher, in dem es sowohl in der formalen, als auch in der verbalen Ausgestaltung wenig zu beanstanden gibt. Ich habe keine Fehler in den Formeln gefunden, die Notation ist konsistent und sehr gut nachvollziehbar und die etwas intuitiveren Erklärungen passen i.d.R. sehr sehr gut zur mathematischen Darstellung. Desweiteren hat Hayashi meiner Meinung nach den perfekten Spagat zwischen theoretischer Stichhaltigkeit und dem häufig vernachlässigtem Anwendungs-Fokus geschafft. Darüber hinaus hat es im Gegensatz zu den allgemeinen Ökonometrie Büchern, die ich erwähnt habe, auch einen relativ ausführlichen Teil zu Zeitreihen-Teil und ist daher in Bezug auf die Themen-Abdeckung relativ komplett.
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