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Kundenrezension

1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
2.0 von 5 Sternen Die Mathematischen Berge kreisen, 20. August 2013
Rezension bezieht sich auf: Quickest Detection (Gebundene Ausgabe)
Unter Programmierern hat der International Obfuscated C Code Contest einen gewissen Kult Status. Dieses Buch wäre ein heisser Kandiditat für den Wettbewerb: Wie versteckt man einen guten alten Algo unter möglichst viel Masstheorie. Der CUSUM-Algorithmus wird im fünften (von 6) Kapitel wie folgt "eingeführt"
Remark 5.17. The Test is known as the cumulative sum (CUSUM) test ...
Wobei er zuvor - dem Leitmotiv des Buches gemäß - möglichst abstrakt formuliert wurde. Man hat im gesamten Buch nie das Gefühl, dass das Gebiet ein sehr praktisch, angewandtes ist. Die Autoren haben offensichtlich keinerlei Interesse an der konkreten Implementierung. Sie betreiben lieber abgewandte Mathmatik.
Die Geschmäcker sind verschieden. Manche finden diese Art der Darstellung elegant. Bevor man sich das Buch kauft, sollte man auf alle Fälle die am Netz erhältliche freie? Version durchblättern.

Ein für meinem Geschmack wesentlich besseres Buch ist:
M. Basseville, I. Nikiforov: Detection of Abrupt Changes: Theory and Application.
Dieses Buch ist vergriffen. Man kann es aber frei am Netz herunterladen.

Eine sehr gute Einführung ist:
P. Granjon: The CUSUM algorithm, a small review.

Eine Anwendung des CUSUM-Algorithmus für den Börsehandel findet sich in:
Ch. Donninger: Change-Point Trading: The Snowy Strategy.
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