Kundenrezension

2 von 4 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Somit das beste Buch zum Thema, 25. Dezember 2010
Verifizierter Kauf(Was ist das?)
Rezension bezieht sich auf: Commodities and Commodity Derivatives: Modelling and Pricing for Agriculturals, Metals and Energy: Modeling and Pricing for Agriculturals, Metals, and Energy (Wiley Finance) (Gebundene Ausgabe)
Den folgenden Teil zur Autorin habe ich aus meiner anderen Rezension kopiert
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Helyette Geman weiss bescheid! Einen PhD in Mathematik, einen PhD in Finanzwissenschaften und ein Diplom in theoretischer Physik. Sie war Head of R&D bei Caisse Depot (so ne Art Landesbank für Erwachsene). Das "G" im in der Praxis beliebten CGMY Optionspreismodell steht für ihren Nachnahmen (Peter Carr,Helyette Geman, Dilip Madan und Marc Yor). Die gut Frau war und ist Beraterin großer Player im weltweiten real commdities Geschäft.
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Neben Energy and Power Risk Management: New Developments in Modeling, Pricing, and Hedging (Wiley Finance) und Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach (Wiley Finance) im Bereich Energy und The Handbook of Commodity Investing (Frank J. Fabozzi) zu Commodities im Allgemeinen das Beste was ich zum Thema je gelesen habe.

Die ersten 7 Kapitel sind eine Einführung in die stochastische Modellierung und Bepreisung der Commodity Derivative im allgemeinen. Kapitel zwei befasst sich mit Gleichgewichtsmodellen, von deren Nutzen und Anwendbarkeit nicht so überzeugt bin. Alle Kapitel mit guter weiterführender Literatur. Gewisse Grundlagen im Bereich SDE/PDE und der Methodik zur Bepreisung von Derivaten wird vorausgesetzt. Also keine Einführung in das Thema. Wenn dieses Wissen vorhanden ist, ist das Buch IMHO aber leicht verständlich geschrieben.

Die restlichen Kapitel sind sehr kompakte Einführungen in die einzelnen Märkte (Oil,NatGas, Metals, Agriculturals, Elictricity...sieh Inhaltsverzeichniss). Normen, Marktplätze, Spezifizierungen, etwas Geschichte,etwas zur Technik (fand ich insbesonder bei Electricity und NatGas interessant) und ein paar Zahlen (Verbrauc, Lagerkapazität, gehandeltes Volumen...) .....Sicher nicht alles was man wissen muss, aber eine äußerst kompakte und schöne Einführung.

Nicht zwingend für Anfänger geeignet. Wenig bis gar keine Sache zur numerischen Implementierung und EDV Komponente. Aber rundum ein gutes Paket trotz des hohen Preises IMHO sehr empfehlenswert.
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