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Rezensionen verfasst von
Dr. Chrilly Donninger "vulgo Chrilly" (Altmelon, Waldviertel)

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All about High-Frequency Trading (All About... (McGraw-Hill))
All about High-Frequency Trading (All About... (McGraw-Hill))
von Michael Durbin
  Taschenbuch
Preis: EUR 25,71

2 von 2 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Sehr gute Flugaufnahme, 7. November 2013
Verifizierter Kauf(Was ist das?)
"This book, a flyover of the high-frequency trading landscape, is written and organized for the reader with little or no prior knowledge of, well, anything to do with trading".
Gemessen an diesem Anspruch ist das Buch sehr gut gelungen. Der Autor hat einen flotten Schreibstil und man hat auch das Gefühl, dass er weiss von was er spricht. Ich habe jedenfalls bis auf einen kleinen Flüchtigkeitsfehler (der Flash-Crash fand nicht am 6. März sondern am 6. Mai 2010 statt) keine offensichtlichen inhaltlichen Fehler gefunden. Es erscheint mir auch die Bewertung von HFT ausgewogen. Durbin betont zunächst, dass man über den Mechanismus von Börsen eigentlich sehr wenig weiss. Anschließend präsentiert er die häufigsten Pro- und Contraargumente. Siehe dazu auch meine Besprechung von [1].
Man darf sich von diesem Buch natürlich keine großartige und detaillierte Insider-Information erwarten. Das ist auch nicht der Anspruch. Es ist Fachjournalismus. Ich habe aus diesem Buch dennoch wesentlich mehr gelernt wie aus dem hochtrabend wissenschaftlich daherkommenden Buch von Irene Aldridge ([1]). Aldrigde ist ein ahnungsloses MBA-Mäderl während man Durbin durchaus abnimmt, dass er schon echte Börsenluft geatmet hat. Auf alle Fälle ist Durbin wesentlich entspannter zu lesen.

[1] Irene Aldridge: High Frequency Trading.
Kommentar Kommentare (2) | Kommentar als Link | Neuester Kommentar: Nov 16, 2013 9:14 PM CET


High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems (Wiley Trading)
High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems (Wiley Trading)
von Irene Aldridge
  Gebundene Ausgabe
Preis: EUR 60,30

3 von 3 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
2.0 von 5 Sternen Ein Epsilon HFT Buch, 29. Oktober 2013
Verifizierter Kauf(Was ist das?)
Das Buch wirkt wie eine MBA-Diplomarbeit. Die Autorin referiert die Standardliteratur. Nachdem es zum Thema HFT noch relativ wenige akademische Arbeiten gibt, kommt HFT nur in einer Epsilon Umgebung von Null vor. Das Buch ist primär eine Einführung in die klassische Investitionstheorie. So gibt es ein eigenes Kapitel über alle jemals erfundenen Performance- und Risikokennzahlen. Das ist ganz nett gemacht (dafür gibt es auch den 2-ten Stern), nur hat es so gut wie nichts mit HFT zu tun. Dementsprechend sind auch die meisten Literaturangaben aus der ferneren Vergangenheit in der HFT noch gar nicht erfunden bzw. technisch nicht möglich war.

Dort wo sich Aldridge auf technische Details einlässt, wird es peinlich. Für HFT werden FPGA-Karten als eine Art Coprozessor verwendet. Ich habe eine der ersten Anwendungen dieses Konzepts für das High-Performance-Computing entwickelt ([1],[2]) und kenn mich daher auf diesem Gebiet etwas aus. Es ist offensichtlich, dass Aldridge nicht die geringste Ahnung von FPGAs hat.
Es wirken auch Sätze wie "Genetic algorithms learn from past forecasts via the so called Bayesian approach" sehr eigenartig. Beide Konzepte haben direkt nichts miteinander zu tun. Aldridge erklärt auch nicht wie das Lernen im Detail funktioniert. Wahrscheinlich wirft sie nur mit chicen Begriffen um sich.

Im einzigen HFT spezifischen Kapitel geht die Autorin auf die Vorwürfe und Anschuldigungen gegen das HFT ein. Wobei sie auch hier sehr oberflächlich bleibt und im wesentlichen PR-Phrasen von sich gibt. HFT versorgt den Markt mit Liquidität und das kann ja nur gut sein.

Meiner Meinung nach versteht niemand den Mechanismus des Finanzcasinos. Nach dem Standardmodell der Geometrischen Brownschen Bewegung müsste es ständig krachen, da eine Brownsche Bewegung nicht stationär ist. Im Grunde müsste man nach jeden Tag, an dem die Börse leidlich funktioniert hat, eine Untersuchungskommission einsetzen, die dieses Wunder untersucht. Ohne brauchbare Theorie sind daher die Pro- und Contra-Argumente ohne seriöse Grundlage.
Nachdem die Börse ein Nullsummenspiel ist, werden die Gewinne der HFT-Trader aus den Taschen der untermotorisierten Teilnehmer bezahlt. Es agieren allerdings auch die anderen Spieler nicht zum Wohle der Realwirtschaft oder gar der Menschheit. Faktisch der gesamte Handel ist Spekulation. Es zocken auch am Pokerserver die Profis die Amateure ab. Wer über die böshen HFT-Onkelz jammert, soll sich halt den Chrilly engagieren. Der baut ihm schon eine Börsenhydra.

Ähnlich dürftig wie das Buch ist die beworbene Webseite. Es fängt damit an, dass man nach einem Passwort auf Seite 320 gefragt wird. Nur gibt es in der 2.ten Auflage keine Seite 320. Es hat sich offensichtlich bisher niemand die Mühe gemacht die Webseite auf den neuesten Stand zu bringen. Die Autorin führt in den References ein paar eigene working-papers an. Es gehört wohl zum Minimum einer derartige Webseite, dass man diese Working-Papers herunterladen kann. Es findet sich aber nur ein Bruchteil davon am Server. Man kann aber davon ausgehen, dass die Entropie dieser papers ohnehin nahe am Thermodynamischen Gleichgewicht ist.

[1] Ch. Donninger and U. Lorenz. The Hydra Project. XilinX Journal (selected paper), Issue 53, 2005
[2] Ch. Donninger, U. Lorenz. The Chess Monster Hydra. Proc. of 14th International Conference
on Field-Programmable Logic and Applications (FPL), 2004, Antwerp – Belgium, LNCS
3203, pp. 927 – 932, eds. J. Becker, M. Platzner, S. Vernalde
Kommentar Kommentar (1) | Kommentar als Link | Neuester Kommentar: Dec 14, 2013 11:52 AM CET


Einführung in die Programmierung mit C++ (Pearson Studium - IT)
Einführung in die Programmierung mit C++ (Pearson Studium - IT)
von Bjarne Stroustrup
  Taschenbuch
Preis: EUR 69,95

2 von 9 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
3.0 von 5 Sternen Deutschsprachige Programmierbücher sind sinnlos, 28. Oktober 2013
Ich habe das englische Original Programming: Principles and Practice gelesen. Die Bewertung bezieht sich auf das englische Original. Siehe meine dortige Rezension. Kurzfassung: Das Buch ist überladen und öd zu lesen.
Ich möchte hier die Frage aufwerfen, welchen Sinn es haben soll Programmieren mit einem Deutschsprachigen Buch zu lernen. Ich bin gegen die gedankenlose Verwendung von Anglizismen. Aber in diesem Fall ist die Fachsprache einfach Englisch. Ein Stack ist ein Stack und kein Kellerstapel. Einkellern und auskellern für Push und Pop ist schon obszön.
Es gehört zur Qualifikation eines Programmierers, dass er ein englisches Fachbuch lesen kann. Wie jede Fachsprache ist diese sowieso sehr restingiert. Mit 500 Wörtern kommt man locker durch. Die Deutsche Übersetzung kommt auch selten an die Qualität des englisches Originals heran. Sie kommt auch immer mit Verzögerung heraus. Wissenschaftliche Aufsätze sind praktisch ausschließlich in Englisch.
Kommentar Kommentare (7) | Kommentar als Link | Neuester Kommentar: Mar 31, 2014 9:59 AM MEST


Lehrmeister Ratte: Was wir von den erfolgreichsten Säugetieren der Welt lernen können
Lehrmeister Ratte: Was wir von den erfolgreichsten Säugetieren der Welt lernen können
von Kelly G. Lambert
  Taschenbuch
Preis: EUR 19,99

13 von 17 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
2.0 von 5 Sternen Ratten kommen auch vor, 6. Oktober 2013
Ich bin an einem Mühlbach aufgewachsen. Direkt gegenüber unserem Haus mündete der sogenannten Krankenhauskanal. Ein idealer Lebensraum für Ratten. Ich habe als kleiner Bub mit Leidenschaft die Ratten beobachtet. Seit kurzem betreibe ich eine Expositur der Rattenhilfe Thüringen von Petra Mittelbach. Ich "musste" das Buch daher haben, bin aber ziemlich enttäuscht worden.
Auf Seite 214 schreibt die Autorin: "Doch genug von diesem wissenschaftlichen Abenteuer, schließlich sind die Ratten hier die Hauptfiguren". Das stimmt nicht. Das Buch ist primär eine akademische Nabelschau. Die Hauptfiguren sind mit der Autorin verbundene Forscher. Im Laufe des Buches lernt man gezählte 137 Exemplare dieser Spezies kennen. Sie schmiert den unmittelbaren Rottenmitgliedern kräftig Honig ums Maul. Die Experimente der Kollegen sind genial und brilliant, sie stellen kluge Fragen, sie sind im Umgang nett ... Das ist sehr weit von den realen Verhältnissen des akademischen Betriebes entfernt. Neid, Missgunst und Intrige sind in Forschergruppen mindestens so verbreitet wie unter den Gewerbetreibenden einer Kleinstadt. Gegen Mitgliedern konkurrierender Rotten schwingt sie hingegen den geistigen Holzhammer. K. Lambert stammt - wie sie selbst betont - aus dem erzkonservativen Milieu von Alabama. Den unaufgeklärten Südstaaten Mief merkt man an vielen Stellen des Buches:
"Damals (vor Ausbruch der Finanzkrise 2008 C.D.) war mir noch nicht klar, dass zwischen einer ökonomischen und einer emotionalen Depression ein wichtiger Zusammenhang besteht. Wenn ich aber bedenke, was uns die Ratten über den Wert der Arbeit und ihre Beziehung zu unserer geistigen Gesundheit lehren, dann vermute ich, dass hier sogar mehr Verbindungen bestehen, als ich je gedacht habe".
Bereits 1897!! hat Emile Durkheim in seinem Soziologie Klassiker "Der Selbstmord" klar den statistischen Zusammenhang zwischen Selbstmordrate und Ökonomischer Krise dokumentiert.
Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit (1933) ist der Titel einer Untersuchung von Marie Jahoda, Paul Felix Lazarsfeld und Hans Zeisel zu den Folgen von Arbeitslosigkeit, die zu den Klassikern der empirischen Soziologie gehört. Die Studie zeigte die sozio-psychologischen Wirkungen von Arbeitslosigkeit auf und machte deutlich, dass Langzeitarbeitslosigkeit nicht – wie vielfach angenommen – zu Revolte, sondern zu passiver Resignation führt.
(aus wikipedia: Die Arbeitslosen von Marienthal).
Mit einem Minimum an gesellschaftswissenschaftlicher Bildung wäre K. Lambert - ohne Tausende Ratten zu quälen - schon lange vorher zur selben Erkenntnis gelangt. Aber in ihrem schlichten Weltbild ist das alles wohl nur Geschwafel und nur die Methoden und Ergebnisse ihrer Disziplin führen zur wahren Erleuchtung und allgemeiner Glückseligkeit.

Es haben auch ihre literarischen Fähigkeiten Verbesserungspotential (möglicher Weise ist das Original literarisch wertvoller als die Deutsche Ausgabe). Die ersten Kapitel sind ziemlich öde und langatmig geschrieben. Lambert entwickelt erst im Kapitel über Rattensex einen gewissen Schmäh. Wie sie selbst betont, ist das für ein Südstaaten-Mäderl ein sehr anrüchig-reizvolles Thema. Nachdem sie - mit einem gewissen Augenzwinkern - herumtrickst meint sie schließlich: "Diese Studie legt also nahe, dass Sex das Gehirn komplexer macht ... (sic!) so, jetzt ist es heraus".
Allerdings passt das Sexual- und Familienverhalten ihrer Ratten so gar nicht in das Südstaaten-Weltbild. Im Rattenrudel schnackselt jede mit jeden (und wenn gerade kein Weibchen vorhanden ist, bespringen sich die Männchen auch gegenseitig). Die sexuelle Auswahl erfolgt über die "sperm competition". Die Ratte mit den agilsten Spermien gewinnt den Fortpflanzungswettlauf. Ratten haben daher im Verhältnis zu ihre Körpergröße rießige Hoden. Nachdem - im Sinn der Autorin - auf diesem Gebiet von den Ratten so gar nix zu lernen ist, weicht sie auf monogame Mäusearten aus. Obwohl die (relative) Hodengröße eine wichtige Variable zur Erklärung des Sexualverhaltens einer Tierart ist, kommt dieser Aspekt nicht vor (der Mensch rangiert diesbezüglich zwischen dem treuen Orang-Utang und den promiskuösen Schimpansen).

Im Buch bekommt man den Eindruck, dass die Forschung an Ratten einzig und alleine zum Wohle der Menschheit durchgeführt wird. Die dunklen Seiten werden vollkommen ausgespart. So wurde der zerstörerische Effekt von Schlafentzug erstmals an Ratten erforscht. Auf Grund dieser Experimente wurde systematischer Schlafentzug eine weitverbreitete Foltermethode.
Es werden aber auch fachliche Details sehr vereinfacht wieder gegeben. So berichtet Lambert im letzten Kapitel von einem Experiment der Univ. Oxford. Es wurden Farbratten die über hunderte Generationen im Labor gelebt hatten in der Wildnis ausgesetzt. Man erhält den Eindruck, dass diese in kürzester Zeit ihre Instinkte wiederentdeckt und sich wie wilde Ratten verhalten haben. Tatsächlich war das Terrain eher ein Ratten-Zoo mit idealen Bedingungen sowohl für den Nestbau als auch die Futterbeschaffung (inkl. Schutz vor Raubtieren). Die Farbratten hätten an "meinem" Mühlbach mit Sicherheit keine Überlebenschance gehabt. (Es gibt am Netz einen sehr netten Film über dieses Experiment).

Laut Lambert haben wagemutige Ratten gegenüber vorsichtigen einen immensen biologischen Vorteil. Wäre dies in diesem Umfang tatsächlich der Fall, dann wären vorsichtige Ratten durch "survival of the fittest" im Laufe der Evolution längst eliminiert worden. Sie schränkt diese Ergebnisse zwar mit "zumindest im Labor ist das so" ein, verwendet aber in Folge dieses Resultat immer wieder und gibt es auch als Ratschlag "was wir von Ratten lernen können" weiter. Wenn man etwas von wilden Ratten lernen kann, dann ist es "wer vorsichtig ist, hat länger was vom Leben". Man könnte an dieser Stelle die Frage stellen welche Relevanz Laborergebnisse haben. Kritische Reflexionen zur eigenen Disziplin sind jedoch nicht ihre Sache. Sie pickt sich stattdessen aus dem komplexen Verhaltensrepertoire verschiedenster Nager immer jenes heraus, das ihr am besten gefällt.

Eigenartiger Weise hat die Autorin in ihrem gesamten Forscherleben nur 2x wilde Ratten gesehen. Das erste Mal, als sich eine in ihr Büro verirrt hat. Sie hat den Schädlingsbekämpfer der Uni gerufen. Das zweite Mal bei einer Exkursion in Baltimore. Laut ihrer Schilderung war sie ganz aus dem Häusl als sie dort richtige Ratten vorbeihuschen sah. Im Verhältnis dazu bin ich ja direkt ein großer Wildrattenexperte.

Wer die Namen und Universitäten von 137 Rattenforschern und Neurobiologen auswendig lernen möchte ist mit diesem Buch perfekt bedient. Falls man mehr an Ratten interessiert ist, kommt man nicht auf seine Rechnung. Ich habe jedenfalls von Petra Mittelbach viel mehr gelernt.
Die Deutsche Übersetzung dürfte auch nur mittelprächtig sein. Wobei man aber zur Entschuldigung der Übersetzerin (und nicht des Verlages) sagen muss, dass die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich beschämend sind. Bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Donald Duck) sind daher die meisten Übersetzungen nicht gerade sprachliche Meisterwerke.

Interessanter fand ich:
S. Barnett: The Rat: A Study in Behavior.
R. Sullivan: Rats: A Year with New York's Most Unwanted Inhabitants.
Siehe auch meine jeweiligen Besprechungen.
Kommentar Kommentare (4) | Kommentar als Link | Neuester Kommentar: Apr 2, 2014 9:20 PM MEST


Warum ich kein Christ bin: Bericht und Argumentation
Warum ich kein Christ bin: Bericht und Argumentation
von Kurt Flasch
  Gebundene Ausgabe
Preis: EUR 19,95

137 von 150 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Eine radikale Kritik, 2. Oktober 2013
Verifizierter Kauf(Was ist das?)
Das Buch ist im ursprünglichen Sinn des Wortes eine radikale Kritik. Im Gegensatz zu anderen Kritikern wirft Kurt Flasch der Kirche nicht ihre gesammelten Untaten an den Kopf. Er zerlegt stattdessen als anerkannter Experte für das spätantike und frühmittelalterliche Denken die geistigen Grundlagen des Christlichen Glaubens. Seine Grundthese ist, dass es gar keinen historisch durchgehenden christlichen Glauben gibt. Dies sei am Beispiel des Seelenbegriffs erläutert:
"Heute überlagern sich im Seelenbegriff des Christentums drei archäologische Schichten:
Zuunterst die neutestamentliche Erwartung baldiger Auferstehung der Toten,
zweitens die Tröstung mit dem Übergang der Geistseele in die Ewigkeit,
drittens die mehr oder minder halbherzige Hume-Nachfolge, also Kritik am substanziellen Seelenbegriff. Natürlich will niemand die Wort 'Seele' verbieten oder auch nur entbehren; was in Frage steht, ist allein ihr Charakter als zeitüberlegene Substanz und damit der frühere philosophische Beweis ihrer Unsterblichkeit."

Der Autor analysiert sehr präzise und dennoch auch für einen Laien verständlich die zeitliche Bedingheit und den historischen Wandel des Christlichen Glaubens. Er zitiert zahlreiche Widersprüche in den Evangelien, die darauf zurückzuführen sind, dass sie jeweils in einem anderen historischen Kontext gemacht wurden. Es ist nicht das Ewige Wort Gottes sondern offensichtlich ein von Menschen in ihrer jeweiligen historischen Situation gemachtes Konstrukt. Flasch zeigt auch sehr schön, dass man moderne Theologie nicht mehr nach rationalen Kriterien betreiben kann. Es gibt zuviele historische Widersprüche, zuviel historischen Ballast, den man nicht mehr unter einem (rationalen) Hut bringt. Ein Beispiel dafür ist die Hl. Dreifaltigkeit und die logisch damit eng zusammenhängende jungfräuliche Geburt Mariens. Andere Konstrukte wie die Gnadenlehre des Augustinus sind in ihrer Menschenverachtung nur abstossend.
Der Autor ist in einer liberal-katholischen Umgebung aufgewachsen. Er beschreibt seine Abkehr vom Christentum als den Gewinn intellektueller Fröhlichkeit:
"Ich habe nichts weggeworfen außer Formeln; mir fehlt nichts was ich einmal hatte. Ich habe nur etwas genauer hingesehen, und dabei bröckelte die barocke Stuckherrlichkeit alter Beweispaläste ab. Ich habe an Inhalt nichts verloren: Ich kenne die Entwicklungsschritte Jahwehs; ich lehne seine Opfersucht und Blutrünstigkeit ab; ich beteilige mich nicht an der Lobhudelei, die er sich wünscht. Der himmlische Hofstaat ist schöne orientalische Poesie".

Ich bezweifle nicht, dass dies für den Autor zutrifft. Für die Menschheit allgemein bin ich jedoch skeptisch. Ich hatte in meiner Jugend die Hoffnung, dass sich die Weihrauchschwaden verziehen und damit der Blick der Menschheit etwas klarer wird. Das wäre besonders im vom dumpfen, gegenreformatorischen Katholizismus geprägten Österreich eine notwendige Aufgabe. Der Einfluss der Katholischen Kirche ist stärker und schneller zurück gegangen, als ich jemals zu hoffen wagte. Ich kann allerdings keinen entsprechenden Zuwachs an Aufklärung erkennen. Es hat sich stattdessen ein unglaublicher esoterischer Aberglaube und ein beliebiger Mix aus dem Religionssupermarkt breit gemacht. Aber das ist eine andere Geschichte, die mit dem Anliegen des Autors direkt nichts zu tun hat.

Wer eine geistreiche und fundierte Kritik des Christentums - aller Schattierungen - lesen möchte, sollte sich dieses Buch zulegen. Es ist keine oberflächliche Polemik. Man muss ein bisserl mit- und nachdenken um den Autor folgen zu können. Es tut aber wohl, dass inmitten des modernen Getöses noch derartige Bücher geschrieben werden.
Kommentar Kommentare (133) | Kommentar als Link | Neuester Kommentar: Mar 17, 2015 7:48 PM CET


Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data (Data-Centric Systems and Applications)
Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data (Data-Centric Systems and Applications)
von Bing Liu
  Gebundene Ausgabe
Preis: EUR 53,20

5.0 von 5 Sternen Ausgezeichnetes Lehrbuch, 22. September 2013
Verifizierter Kauf(Was ist das?)
Ich habe 1987 eine Dissertation mit dem Titel "Mathematische, statistische und computergestützte Methoden der Netzwerkanalyse" verfasst. Damals hat das praktisch niemanden interessiert. Das Thema ist erst mit dem Erfolg des WWW heiss geworden. Man kann nicht nur zu spät sondern auch zu früh kommen.
Ich wollte mir ein Bild des State of the Art machen. Was ist aus "meinem" Thema geworden? Das Buch ist dafür sehr gut geeignet. Der Autor hat den Mut die Spreu vom Weizen zu trennen. Es werden in jedem der 12. Kaptiel zunächst die wichtigsten Methoden vorgestellt. Im Gegensatz zu vielen anderen Monografien ist es kein reines Telefonbuch mit und das gibts auch noch, siehe XYZ, und das auch noch, siehe XYZ1 ... Der Autor hat stattdessen die Verweise am Ende jedes Kapitels in den Bibliographic Notes zusammen gefasst. Man merkt auch, dass Liu kein reiner akademischer Papiertiger ist, sondern auch für Firmen praktische Arbeiten durchführt. Ich habe die 600 Seiten in einem Zug durchgelesen. Das Buch hat mir Lust gemacht auf diesem Gebiet weiter zu arbeiten. Es wäre ein Rendezvous mit einer alten Liebe (siehe Diss.). Werma segn ob mir ein geeignetes Projekt über den Weg läuft.


Das Ende des Zufalls: Wie Big Data uns und unser Leben vorhersagbar macht
Das Ende des Zufalls: Wie Big Data uns und unser Leben vorhersagbar macht
von Rudi Klausnitzer
  Gebundene Ausgabe
Preis: EUR 21,90

7 von 14 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
1.0 von 5 Sternen Offensichtliches Geschwätz, 18. September 2013
Der für Big-Data in einem wichtigen Werbeunternehmen Verantwortliche hat heute Chrilly's Forscherklause im Waldviertler Hochland aufgesucht. Er wollte ein bisserl Rat und Tat wie man in einigen Fragen weiterkommen könnte. Der tatsächliche State of the Art ist ziemlich weit von den vollmundigen Ankündigungen im Buch entfernt. Man kann - für Werbezwecke - das vergangene Verhalten in einem gewissen Ausmass erklären. Von Prognosen für zukünftige gesellschaftliche Trends ist man jedoch noch meilenweit entfernt. Im Gegenteil: Das Problem meines heutigen Gastes war: Man hechelt mit den jetzigen Methoden dem aktuellen Geschehen ständig hinterher. Er wollte von mir Ideen hören, wie man stabilere und zeitlosere Methoden entwickeln könnte.
In der Ökonomie gab es in den 1980er Jahren eine ähnliche Euphorie. Es wurde damals erstmals möglich in ökonomische Modelle eine Unzahl von Variablen ein zu beziehen. Das hat die Prognosen keineswegs verbessert. Die Ökonomen schaffen bis zum heutigen Tag nur eine sogenannte Now-Cast (die Prognose gilt nur für ein Quartal).
In vielen Fällen kann man prinzipiell keine Prognosen machen weil das Rauschen und/oder das Chaos in einem System zu hoch ist. Ein Beispiel sind Börsenkurse. Es haben auch die Wetterfrösche heute eine ungeheure und aktuelle Datenmenge zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es für das Wetter physikalische Modelle. Trotzdem beträgt der Prognosehorizont nur 10 Tage. Glaubt irgendwer, dass die Prognose von gesellschaftlichen Prozessen einfacher als die Wettervorhersage ist?
Es hat schon eine gewisse kabaretistische Note, wenn sich so jemand wie Rudi K. als großer big-data Experte aufspielt. Allerdings bleibt mir das Lachen im Hals etwas stecken. Offensichtlich assozieren viele Bekannt aus Funk und Fern mit fachlicher Kompetenz.

P.S.: Ich habe das Buch nicht gelesen und habe auch nicht vor es zu lesen. Die obigen Aussagen beziehen sich auf die Inhalte von euphorischen 5-Stern Rezensionen.
Kommentar Kommentare (5) | Kommentar als Link | Neuester Kommentar: Dec 14, 2013 2:47 PM CET


Financial Surveillance (Statistics in Practice)
Financial Surveillance (Statistics in Practice)
von Marianne Frisen
  Gebundene Ausgabe
Preis: EUR 130,79

1.0 von 5 Sternen Akademische Pflichtübung, 22. August 2013
Das Verfassen von Monographien ist in der akademischen Welt das Tüpferl auf dem I. Man kann sich - und die Institutsangestellten - auch sehr ausführlich zitieren. Das dürfte auch die Motivation hinter diesem Buch sein. Es wird nichts erklärt sondern nur auf hunderte von eigenen und fremden Artikeln verwiesen. Wobei nicht der leiseste Versuch gemacht wird den Spreu vom Weizen zu trennen. Im Grunde kann man genauso in google-scholar nach Papers suchen.
Ich kenne das von den Autoren behandelte Gebiet unter dem Namen "Change-Point-Detection" bzw. "Quickest Detection". "Surveillance" ist ein anderes Pickerl dafür.
Financial steht wohl nur im Titel, weil das zum Zeitpunkt der Publikation chic war. Das Interesse und die Kenntnis der Autoren für die sorgfältige Untersuchung dieses - sehr ausgedehnten - Gebietes ist in einer Epsilon-Umgebung um Null. Im Grunde ist es nur ein Vorwand für die Wiederaufbereitung der eigenen alten Arbeiten.
Der Börsehandel unterscheidet sich von der Situation in der process-control. Bei der Kontrolle gibt es einen stabilen Zustand. Man will mit einer möglichst geringen false-alarm Rate so schnell wie möglich erkennen, wenn bei diesem Prozess etwas schief läuft. Damit ist aus Sicht des Kontrollalgorithmus das Problem gelöst.
Bei der Börse gibt es hingegen einen (ständigen) Wechsel zwischen verschiedenen Zuständen. Man hat nicht nur das Problem, wenn man eine Position schließen soll. Genauso wichtig ist der Zeitpunkt, wenn man wieder in den Markt einsteigt (bzw. man kann auch die Position umdrehen). Auf diesen zentralen Unterschied geht das Buch in keiner Weise ein. Es werden für überwuzelte Hang Seng Daten Ergebnisse präsentiert. Man erfährt aber nicht, mit welcher exakten Handelsstrategie die Ergebnisse erzielt wurden. Die Daten fallen vom Himmel. Die Auswahl der Zeitreihe erscheint rein willkürlich. Man kann für jede noch so absurde Handelsstrategie eine Zeitreihe finden, bei der diese für ein Zeitl glänzend abschneidet.
Es gibt das Buch - soweit ich das mitbekommen habe ganz legal - am Internet. Man sollte es sich auf alle Fälle vor dem Kauf vorher anschauen. Trotz ausgeprägter Büchersucht habe ich nach dieser Inspektion beschlossen die knappe Ressource Bücherschrank zu schonen.

Meine eigenen Überlegungen für die Anwendung der Methode im echten Börseleben finden man in:
Ch. Donninger: Change-Point Trading: The Snowy Strategy.


Quickest Detection
Quickest Detection
von H. Vincent Poor
  Gebundene Ausgabe
Preis: EUR 94,36

1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
2.0 von 5 Sternen Die Mathematischen Berge kreisen, 20. August 2013
Rezension bezieht sich auf: Quickest Detection (Gebundene Ausgabe)
Unter Programmierern hat der International Obfuscated C Code Contest einen gewissen Kult Status. Dieses Buch wäre ein heisser Kandiditat für den Wettbewerb: Wie versteckt man einen guten alten Algo unter möglichst viel Masstheorie. Der CUSUM-Algorithmus wird im fünften (von 6) Kapitel wie folgt "eingeführt"
Remark 5.17. The Test is known as the cumulative sum (CUSUM) test ...
Wobei er zuvor - dem Leitmotiv des Buches gemäß - möglichst abstrakt formuliert wurde. Man hat im gesamten Buch nie das Gefühl, dass das Gebiet ein sehr praktisch, angewandtes ist. Die Autoren haben offensichtlich keinerlei Interesse an der konkreten Implementierung. Sie betreiben lieber abgewandte Mathmatik.
Die Geschmäcker sind verschieden. Manche finden diese Art der Darstellung elegant. Bevor man sich das Buch kauft, sollte man auf alle Fälle die am Netz erhältliche freie? Version durchblättern.

Ein für meinem Geschmack wesentlich besseres Buch ist:
M. Basseville, I. Nikiforov: Detection of Abrupt Changes: Theory and Application.
Dieses Buch ist vergriffen. Man kann es aber frei am Netz herunterladen.

Eine sehr gute Einführung ist:
P. Granjon: The CUSUM algorithm, a small review.

Eine Anwendung des CUSUM-Algorithmus für den Börsehandel findet sich in:
Ch. Donninger: Change-Point Trading: The Snowy Strategy.


Java Persistence API 2: Hibernate, EclipseLink, OpenJPA und Erweiterungen
Java Persistence API 2: Hibernate, EclipseLink, OpenJPA und Erweiterungen
von Bernd Müller
  Gebundene Ausgabe
Preis: EUR 39,90

5.0 von 5 Sternen Solide und sorgfältig gemachtes Lehrbuch, 26. Juli 2013
Verifizierter Kauf(Was ist das?)
Ich habe Erfahrung bei der Programmierung von MySQL und Oracle Datenbanken mit dem C-API. In einem Java-EE Projekt ([...]) habe ich nun den bereits bestehenden JPA Teil übernommen. Als Datenbank wird MySQL verwendet. Meine bisherigen Kenntnisse helfen zwar etwas, aber JPA ist doch - mit Absicht - eine eigene Welt. Ich habe mir dieses Buch gekauft um zunächst einmal zu verstehen was bisher geschah. Für diesen Zweck ist das Buch sehr gut geeignet. Es ist sehr systematisch und sorgfältig aufgebaut. Die Autoren gehen durchaus ins Detail, ohne sich in obskurren Kleinigkeiten zu verlieren. Es ist zumindest für meinen jetzigen Zweck die richtige Mischung. Auch die Tipps, Tricks und Warnungen haben Hand und Fuss. Wahrscheinlich stosse ich bei der Weiterentwicklung des Kodes auf Fragen, die das Buch nicht erschöpfend behandelt. Aber das ist unvermeidlich.
Es gibt nur einen Punkt der mich ein bisserl stört: Das Buch ist auf Deutsch. Ich bin ein Fan der Deutschen Sprache. Die Fachsprache ist aber einfach Englisch. Es kommt bei einem deutschsprachigen Buch unvermeidlich zu Sprüngen in der Bezeichnung. Die Autoren gehen auf diesen Punkt im Vorwort auch ein. Sie haben das Problem im Rahmen des möglichen gut gelöst. Ich versteh trotzdem nicht ganz, warum das Buch nicht gleich in Englisch geschrieben wurde. Es ist primär für Informatikstudenten gedacht. Wenn ein Informatikstudent ein englischsprachiges Fachbuch nicht lesen kann hat er in diesem Job sowieso nichts verloren.


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