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Rezensionen verfasst von
JM

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Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data: Second Edition
Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data: Second Edition
von Jeffrey M. Wooldridge
  Gebundene Ausgabe
Preis: EUR 63,80

3 von 3 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Umfassend und gut, 19. März 2013
Verifizierter Kauf(Was ist das?)
Das wichtigste vorweg: Das ist keine Einsteigerliteratur! Es wird allerdings gerne mit dem anderen Ökonometrielehrbuch "Introductory Econometrics" verwechselt, da es vom gleichen Autor stammt und ebenfalls als "Wooldridge" bekannt ist ;)

Dieses Werk richtet sich hingegen an Masterstudenten mit Schwerpunkt Ökonometrie oder Doktoranden. Es deckt alle üblichen Verfahren (und noch einiges mehr) im Bereich Querschnitts- und Paneldaten ab. Dazu gehören die übliche kleinste-Quadrate-Methode, Instrumentvariablen, Schätzung von Gleichungssystemen und die Behandlung von Paneldaten (Fixed, Random und First Difference Estimators). An spezielleren Themen gibt es unter anderem etwa Regressionen mit Zähldaten, GMM, Quantile Estimation, Binary und Ordered Response Models. Auch an der "Stichprobenfront" werden z.B. mit Stratified und Cluster Sampling wichtige Themen behandelt. Sehr schön ist die scharfe Trennung von Problemen mit der Stichprobenziehung und Problemen mit der Schätzmethodik. Auch das (aktuelle) Thema der Identifizierung von kausalen Effekten gibt es ein Kapitel.

Das einzige was in diesem Buch nicht behandelt wird, sind die Methoden der Zeitreihenanalyse. Dafür gibt es aber eine Reihe anderer Bücher (etwa den Hamilton, obwohl mir als Einführung der Kirchgässner / Wolters sehr gut gefallen hat).

Wer sich für (Mikro-)Ökonometrie interessiert und kein Einsteiger mehr ist, kann hier trotz des hohen Preises beruhigt zugreifen. Dieses Buch behandelt wirklich alle wichtigen Themen und lässt sich dabei noch (im Gegensatz zum Greene) relativ flüssig lesen. Wer vor allem Ökonometrie im Makrobereich macht, sollte sich aber lieber ein gutes Buch zur Zeitreihenanalyse holen.


Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion
Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion
von Joshua D. Angrist
  Taschenbuch
Preis: EUR 31,95

4 von 4 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Muss für den angewandten Ökonometriker, 30. Januar 2013
Wichtig: "Mostly Harmless Econometrics" ist kein Lehrbuch für Ökonometrie-Anfänger, sondern richtet sich an die fortgeschrittenen und vor allen Dingen angewandten Wirtschaftsforscher (also vor allem an Doktoranden und Masterstudenten mit entsprechendem Background). Anfänger sollten lieber zu den Büchern von Woolridge, Stock/Watson (beide englisch) oder von Auer (deutsch) greifen. Vorrausgesetzt werden grundlegende statistische Begriffe (Unverzerrheit, Konsistenz,...) und Schätzverfahren (eine ungefähre Vorstellung von Instrumentvariablen sollte man haben).

Der rote Faden, der sich durch das ganze Buch zieht, ist im Grunde genommen "Wie kann ich einen kaualen Effekt durch eine clever designte Studie aufdecken?". Dazu werden die Schätzmethoden Ordinary Least Squares (Kleinste Quadrate), Instrumentvariablen, Regression Discontinuity Design, Differences-in-Differences und Quantilregression vorgestellt und in einem letzten Kapital werden noch einige häufige Probleme mit der Schätzung von Standardfehlern (z. B. Cluster) angesprochen. Der Fokus liegt dabei stets auf der Anwendung, auf genaue Beweise und in der Praxis selten anzutreffende Konzepte wird weniger Bezug genommen. Ein Beispiel dafür z. B. das Fehlen von Modellen mit mehreren simultanen Gleichungssystemen und die im Gegenzug sorgfältige Betrachtung der "Weak Instruments"-Problematik.

Der Stil ist recht locker und nimmt desöfteren Bezug auf Douglas Adams (daher auch der Titel). Außerdem gibt es zu jedem wichtigen Thema auch ein Beispiel in Form eines (i. d. R. sehr bekannten) Forschungspapers, das vorgestellt und anhand dessen die Problematik verdeutlicht wird.

Alles in allem sehr rund, auch wenn die Thematik naturgemäß nicht die einfachste ist und man mehr Zeit mit dem Buch verbringt als es zunächst aussieht. Aber es lohnt sich!


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