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Produktbeschreibungen
Kurzbeschreibung
Zinsderivate wie Swaps, Caps, Forwards oder Futures ermöglichen auf vielfältige Weise das Management von Zinsrisiken. Die Bewertung dieser Kontrakte erscheint jedoch meist wesentlich schwieriger und anspruchsvoller als die Bewertung von Aktien- oder Währungsderivaten, da Anleihen besondere Charakteristika, wie eine begrenzte Restlaufzeit und einen sicheren Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende, aufweisen. Dieses Buch will dem interessierten Leser den Zugang zu den Modellen erleichtern, indem die allgemeine Bewertungstheorie ausgehend von einfachen Grundlagen in diskreten einperiodigen Modellen entwickelt wird. Die Palette der Modelle reicht dabei von diskreten Ansätzen über zeitstetige Short-Rate-Modelle bis hin zu zinsstrukturkonformen Ansätzen und den aktuell diskutierten LIBOR-Market-Modellen. Bei der Darstellung wird stets großer Wert auf die Vermittlung der ökonomischen Intuition gelegt. Das Buch bietet durch zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungshinweisen eine fundierte Grundlage zum Selbststudium.
Buchrückseite
Zinsderivate wie Swaps, Caps, Forwards oder Futures ermöglichen auf vielfältige Weise das Management von Zinsrisiken. Die Bewertung dieser Kontrakte erscheint jedoch meist wesentlich schwieriger und anspruchsvoller als die Bewertung von Aktien- oder Währungsderivaten, da Anleihen besondere Charakteristika, wie eine begrenzte Restlaufzeit und einen sicheren Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende, aufweisen. Dieses Buch will dem interessierten Leser den Zugang zu den Modellen erleichtern, indem die allgemeine Bewertungstheorie ausgehend von einfachen Grundlagen in diskreten einperiodigen Modellen entwickelt wird. Die Palette der Modelle reicht dabei von diskreten Ansätzen über zeitstetige Short-Rate-Modelle bis hin zu zinsstrukturkonformen Ansätzen und den aktuell diskutierten LIBOR-Market-Modellen. Bei der Darstellung wird stets großer Wert auf die Vermittlung der ökonomischen Intuition gelegt. Das Buch bietet durch zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungshinweisen eine fundierte Grundlage zum Selbststudium.
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Einleitungssatz
In diesem Kapitel sollen die wichtigsten Arten zinssensitiver Wertpapiere vorgestellt werden. Lesen Sie die erste Seite Ausgewählte Seiten ansehen
Buchdeckel | Copyright | Inhaltsverzeichnis | Auszug | Stichwortverzeichnis | Rückseite
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Kundenrezensionen
Die hilfreichsten Kundenrezensionen
6 von 7 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Format:Taschenbuch
Dieses Buch ist meiner Meinung nach eine sehr gelungene Einführung in das komplexe Gebiet der Zinsderivate. Nach einem Kapitel über die Terminologie der Zinsmärkte werden zunächst diskrete und anschließend stetige Zinsmodelle behandelt. Vor der Behandlung der stetigen Modelle wird zuerst die notwendige mathematische Toolbox entwickelt. Besonders gut gefällt mir an dem Buch dass es den Autoren gelingt die ökonomische Intuition hinter den Modellen zu erklären. Selbstverständlich ist das Buch kein Kompendium aller Zinsmodelle, vielmehr ist es ein Buch dass den Einstieg in die sehr formale Welt der Zinsmodelle wesentlich erleichtert.
Format:Taschenbuch
Dieses Buch ist eine sehr gute Einführungen in Zinsderivate. Vor allem gefällt mir, dass es nicht zu schnell in dieses komplexe Theorie einführt. Ebenfalls sehr schön sind die vielen Übungsaufgaben (mit Lösungen!). Man merkt, dass sich die Autoren wirklich Gedanken über den Aufbau des Buches gemacht haben und die Theorie perfekt verstehen.
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