summersale2015 Hier klicken mrp_family studentsignup Cloud Drive Photos Learn More blogger Kühlen und Gefrieren Fire HD 6 Shop Kindle SummerSale
  • Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Nur noch 6 auf Lager (mehr ist unterwegs).
Verkauf und Versand durch Amazon.
Geschenkverpackung verfügbar.
Menge:1
Time Series Analysis ist in Ihrem Einkaufwagen hinzugefügt worden
Gebraucht: Gut | Details
Verkauft von Warehouse Deals
Zustand: Gebraucht: Gut
Kommentar: Kleiner Fleck oder geringe Abnutzung auf der Vorderseite. Kleiner Fleck oder geringe Abnutzung auf der Rückseite. Kleine Falte oder kleiner Knick auf der Rückseite. Mittlere Falte oder mittlerer Knick am Buchrücken. Amazon-Kundenservice und Rücknahmegarantie (bis zu 30 Tagen) bei jedem Kauf.
Ihren Artikel jetzt
eintauschen und
EUR 19,00 Gutschein erhalten.
Möchten Sie verkaufen?
Zur Rückseite klappen Zur Vorderseite klappen
Anhören Wird wiedergegeben... Angehalten   Sie hören eine Probe der Audible-Audioausgabe.
Weitere Informationen
Alle 2 Bilder anzeigen

Time Series Analysis (Englisch) Gebundene Ausgabe – 11. Januar 1994

11 Kundenrezensionen

Alle Formate und Ausgaben anzeigen Andere Formate und Ausgaben ausblenden
Amazon-Preis Neu ab Gebraucht ab
Gebundene Ausgabe
"Bitte wiederholen"
EUR 69,95
EUR 58,75 EUR 34,91
61 neu ab EUR 58,75 12 gebraucht ab EUR 34,91

Hinweise und Aktionen

  • Buch Sommerangebote: Entdecken Sie unsere bunte Auswahl an reduzierten Hörbüchern und englischen Büchern für den Sommer. Hier klicken.


Wird oft zusammen gekauft

Time Series Analysis + New Introduction to Multiple Time Series Analysis
Preis für beide: EUR 128,75

Die ausgewählten Artikel zusammen kaufen
Jeder kann Kindle Bücher lesen — selbst ohne ein Kindle-Gerät — mit der KOSTENFREIEN Kindle App für Smartphones, Tablets und Computer.



Produktinformation

  • Gebundene Ausgabe: 799 Seiten
  • Verlag: Princeton Univers. Press (11. Januar 1994)
  • Sprache: Englisch
  • ISBN-10: 0691042896
  • ISBN-13: 978-0691042893
  • Größe und/oder Gewicht: 25,6 x 17,7 x 5,5 cm
  • Durchschnittliche Kundenbewertung: 3.9 von 5 Sternen  Alle Rezensionen anzeigen (11 Kundenrezensionen)
  • Amazon Bestseller-Rang: Nr. 2.730 in Fremdsprachige Bücher (Siehe Top 100 in Fremdsprachige Bücher)
  • Komplettes Inhaltsverzeichnis ansehen

Mehr über den Autor

Entdecken Sie Bücher, lesen Sie über Autoren und mehr

Produktbeschreibungen

Pressestimmen

"A carefully prepared and well written book... Without doubt, it can be recommended as a very valuable encyclopedia and textbook for a reader who is looking for a mainly theoretical textbook which combines traditional time series analysis with a review of recent research areas."--Journal of Economics

Synopsis

The last decade has brought dramatic changes in the way that researchers analyze economic and financial time series. This book synthesizes these recent advances and makes them accessible to first-year graduate students. James Hamilton provides the first adequate text-book treatments of important innovations such as vector autoregressions, generalized method of moments, the economic and statistical consequences of unit roots, time-varying variances, and nonlinear time series models. In addition, he presents basic tools for analyzing dynamic systems (including linear representations, autocovariance generating functions, spectral analysis, and the Kalman filter) in a way that integrates economic theory with the practical difficulties of analyzing and interpreting real-world data. "Time Series Analysis" fills an important need for a textbook that integrates economic theory, econometrics, and new results. The book is intended to provide students and researchers with a self-contained survey of time series analysis. It starts from first principles and should be readily accessible to any beginning graduate student, while it is also intended to serve as a reference book for researchers.


Welche anderen Artikel kaufen Kunden, nachdem sie diesen Artikel angesehen haben?

Kundenrezensionen

3.9 von 5 Sternen

Die hilfreichsten Kundenrezensionen

13 von 13 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich Von Michael R. Chernick am 14. Juli 2000
Format: Gebundene Ausgabe
This is a large text in time series analysis that is designed for graduate students as the author acknowledges in his preface. It deals primarily with the theory and the tools rather than providing practical applications. It does not require a Ph.D. but does require a fair amount of mathematical sophistication that comes from advanced courses in probability and statistics. There are many good books at this level. This one has some unique features. It covers the traditional ARIMA models that can be found in most texts and uses the operator notation that Box and Jenkins introduced. It adds vector autoregressions which is fairly recent material. Spectral analysis (the frequency domain approach)is also covered and asymptotic theory is presented. Linear systems (more common to econometric time series than in the standard statistical books) is covered. Topics not commonly covered in competitor texts include nonstationary cases (both univariate and multivariate)with unit roots to the characteristic equation, Bayesian approaches, heteroscedastic models including the ARCH models and the topic of cointegration originally developed by Clive Granger. The book is loaded with references to the literature and is slanted towards methods useful in econometrics. Other good books at this level include Brockwell and Davis (1987), Fuller (1976), Anderson (1971), Harvey (1981) and Shumway and Stoffer (2000). Good texts solely in the frequency domain include Bloomfeld (1976), Priestley (1981), Koopmans (1974) and Brillinger (1981). Box, Jenkins and Reinsel (1994) provides practical applications using the Box-Jenkins time domain approach.
Kommentar War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein Feedback senden...
Vielen Dank für Ihr Feedback. Wenn diese Rezension unangemessen ist, informieren Sie uns bitte darüber.
Wir konnten Ihre Stimmabgabe leider nicht speichern. Bitte erneut versuchen
8 von 8 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich Von CorMag am 29. Juli 2009
Format: Gebundene Ausgabe Verifizierter Kauf
Eins vorweg: obwohl sicher jeder, der sich für ein "time series analysis" Buch interessiert, wahrscheinlich auch weiß was unter diesem Begriff zu verstehen ist, möchte ich es trotzdem kurz erwähnen:
Schwerpunkt des Buches sind autoregressive, in der Zeit diskrete Stochastische Prozesse. ARMA, MA, ARIMA und eine wenig ARCH. Deren Parameterschätzung und die Prognose mit diesen Prozessen. Obwohl es ein Kapitel über Spektralanalyse gibt, spielt sich der Großteil in der "Time Domain" ab. Zeit kontinuierliche Prozesse stehen ebenfalls eher im Hinergrund.

Zum Schwierigkeitsgrad: die "angelsächsische" Rezension, das dieses Buch nur für Mathe PhDs verwendbar wäre, ist einfach quatsch! Zugegeben, als ich diese Monstrosität (bzgl. Größe und Seitenzahl und Gewicht...ernsthaft, stellen Sie das Buch bitte nicht auf das oberste Regal, es könnt jemanden verletzen, wenn es da runterfällt:) )zum ersten mal in die Hand bekam und einen kurzen Blick reinwarf, dachte ich mir "Jesus". Seitenfüllende Matrizenrechnungen und Reihenentwicklungen...der Gedanke dieses Buch durchzuarbeiten erschien mir alles andere als prickelnd.

Was aber als unübersichtlicher Formelmarathon erscheint, ist IMHO sehr Anfängerfreundlich. De Gleichungen und Formeln wirken deshalb nur so aufgebläht, weil der Autor diese ausführlich oder exemplarisch für die ersten und letzten paar Glieder hinschreibt. Anstelle eines Summenzeichens mit seltsamer Indizierung oder eines undurchsichtigen Matrizenkonstrukt, stehen halt ein paar Zeilen..."y_{n} = y_{0}+epsilon_{1}+epsilon_{2}*+epsilon_{3}.....+epsilon_{n-1}+epsilon_{n}".
Lesen Sie weiter... ›
Kommentar War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein Feedback senden...
Vielen Dank für Ihr Feedback. Wenn diese Rezension unangemessen ist, informieren Sie uns bitte darüber.
Wir konnten Ihre Stimmabgabe leider nicht speichern. Bitte erneut versuchen
Format: Gebundene Ausgabe
This book offers an excellant overview of the current state of Time Series Analysis at a level that most graduate students should find very understandable. My only complaint was that there were not enough practical examples given either in the text or as possible questions at the end of each chapter. Michael Regan Quigley Ph.D. Providian Financial michael_quigley@providian.com
Kommentar War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein Feedback senden...
Vielen Dank für Ihr Feedback. Wenn diese Rezension unangemessen ist, informieren Sie uns bitte darüber.
Wir konnten Ihre Stimmabgabe leider nicht speichern. Bitte erneut versuchen
6 von 9 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich Von "diceman01" am 18. Dezember 2003
Format: Gebundene Ausgabe
Dieses Werk ist einmalig und immer noch unübertroffen. Hamilton setzt nichts ausser dem ernsthaften Interesse an der Ökonometrie voraus. Jeder Schritt einer Herleitung, jedes mathematische oder statistische "tool" wird im Text oder im Anhang erklärt. Das Buch ist eine Brücke zum Niveau wissenschaftlicher Aufsätze. Das Buch ist ein Muss für Makroökonomen.
Kommentar War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein Feedback senden...
Vielen Dank für Ihr Feedback. Wenn diese Rezension unangemessen ist, informieren Sie uns bitte darüber.
Wir konnten Ihre Stimmabgabe leider nicht speichern. Bitte erneut versuchen
1 von 2 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich Von Ein Kunde am 1. Juni 1999
Format: Gebundene Ausgabe
This book is one of the most important text for macroeconomists. You must have it if you are or plan to be one. Very important materials are covered there, but not quite in a language you know. You need pretty solid background in math, statistics and matrix algebra to digest the material. Yes, maybe only math (or the kindred) Ph.D.s can really understand the material. I would prefer one covering the same material but with easier approach. Definitely not for beginners.
Kommentar War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein Feedback senden...
Vielen Dank für Ihr Feedback. Wenn diese Rezension unangemessen ist, informieren Sie uns bitte darüber.
Wir konnten Ihre Stimmabgabe leider nicht speichern. Bitte erneut versuchen
4 von 7 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich Von EconGuy am 19. Mai 2000
Format: Gebundene Ausgabe
This book covers all the major topics with a simple and straightforward approach. Contrary to what some of the other reviewers say, you do *not* need a PhD in math! Of course, this is not to say that an average person with an undergrad education in the humanities could understand the book, as it covers some advanced topics. For econometrics, this is the simplest book that covers so much and explains things so simply. A must for anyone trying to estimate parameters.
Kommentar War diese Rezension für Sie hilfreich? Ja Nein Feedback senden...
Vielen Dank für Ihr Feedback. Wenn diese Rezension unangemessen ist, informieren Sie uns bitte darüber.
Wir konnten Ihre Stimmabgabe leider nicht speichern. Bitte erneut versuchen