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Term-Structure Models (Springer Finance / Springer Finance Textbooks) [Print Replica] [Kindle Edition]

Damir Filipovic
3.0 von 5 Sternen  Alle Rezensionen anzeigen (1 Kundenrezension)

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Pressestimmen

From the reviews:

“Term-Structure Models is a theoretical text suitable for a graduate students and practitioners … . Theoretical exercises are provided at the end of each chapter. … written in a theorem-proof style; it is structured very well. The writing is clear and to the point. I would recommend this book as a graduate level text on term-structure models, as well as a reference for anyone dealing with or interested in term-structure models.” (Ita Cirovic Donev, The Mathematical Association of America, February, 2010)

“This text by one of the leading authorities on term-structure and interest-rate models is useful for one semester graduate or advanced honors courses. Alternatively researchers in the field of mathematical finance, who wish to have a rather short reference text, may find this book appealing. The author comes straight to the point, without confusing the reader with to much material that is not directly related to the development of the theory. … Each chapter also contains a significant number of well chosen exercises.” (Christian-Oliver Ewald, Zentralblatt MATH, Vol. 1184, 2010)

Kurzbeschreibung

Changing interest rates constitute one of the major risk sources for banks, insurance companies, and other financial institutions. Modeling the term-structure movements of interest rates is a challenging task. This volume gives an introduction to the mathematics of term-structure models in continuous time. It includes practical aspects for fixed-income markets such as day-count conventions, duration of coupon-paying bonds and yield curve construction; arbitrage theory; short-rate models; the Heath-Jarrow-Morton methodology; consistent term-structure parametrizations; affine diffusion processes and option pricing with Fourier transform; LIBOR market models; and credit risk. The focus is on a mathematically straightforward but rigorous development of the theory. Students, researchers and practitioners will find this volume very useful. Each chapter ends with a set of exercises, that provides source for homework and exam questions. Readers are expected to be familiar with elementary Itô calculus, basic probability theory, and real and complex analysis.

Produktinformation

  • Format: Kindle Edition
  • Dateigröße: 4181 KB
  • Seitenzahl der Print-Ausgabe: 256 Seiten
  • Verlag: Springer; Auflage: 2009 (11. April 2013)
  • Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.
  • Sprache: Englisch
  • ASIN: B00DGEFM6Y
  • Text-to-Speech (Vorlesemodus): Nicht aktiviert
  • X-Ray:
  • Durchschnittliche Kundenbewertung: 3.0 von 5 Sternen  Alle Rezensionen anzeigen (1 Kundenrezension)
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Die hilfreichsten Kundenrezensionen
2 von 2 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
3.0 von 5 Sternen Good book but it lacks details 7. November 2012
Von dlmike
Format:Gebundene Ausgabe|Verifizierter Kauf
Good presentation of the various models of continuous-time interest rates. The textbook is mostly clear and self-contained and it is certainly a valuable complement to any students attending a class on interest rate, mathematical finance or fixed income.
However, the textbook is too short and quite advanced. Therefore, it lacks several proofs and remarks that might be helpful for those readers whose background in probability is intermediate only.
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