Als relativ unbedarfter Neuling in der Technischen Analyse wollte ich nach dem Studium der ersten Seiten das Buch schon zur Seite legen. Kostprobe? Zitat: ...bei der Forderung der strengen Stationarität wird vorausgesetzt, dass die Veränderung der Aktienkurse zeitstationär identisch verteilt ist. Bei einem homogenen Markov-Prozess wird zudem eine konstante Übergangswahrscheinlichkeit zwischen den aufeinander folgenden Kursen postuliert... Leider wird auf die ganzen Insider-Begriffe wie Markov-Prozeß und noch viele andere überhaupt nicht näher eingegangen, der Unwissende wird hier sauber im Regen stehengelassen. Wer sich aber von solchen Phrasen, die sich durch das ganze Buch ziehen, nicht abschrecken läßt, der bekommt ein wirklich gutes Buch, das jede Menge Hintergrundwissen vermittelt.