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"Energie als Handelsware - die Autoren zeigen, wie sich Unternehmen auf Marktveränderungen einstellen können." (Handelsblatt)
"getAbstract empfiehlt dieses Buch Energieexperten, die wissen wollen, wie sie die Chancen des deregulierten Strommarktes nutzen und die Risiken beherrschen können." (getAbstract)
"Das Buch erfüllt den Anspruch, alle ökonomisch oder technisch ausgebildeten Mitarbeiter bzw. Studierende mit dem notwendigen Wissen zu versehen, um selbst entsprechende Methoden im Bereich des Stromhandels implementieren zu können. Das Buch kann uneingeschränkt empfohlen werden." (Zeitschrift für Risk, Fraud&Governance)
"getAbstract empfiehlt dieses Buch Energieexperten, die wissen wollen, wie sie die Chancen des deregulierten Strommarktes nutzen und die Risiken beherrschen können." (getAbstract)
"Das Buch erfüllt den Anspruch, alle ökonomisch oder technisch ausgebildeten Mitarbeiter bzw. Studierende mit dem notwendigen Wissen zu versehen, um selbst entsprechende Methoden im Bereich des Stromhandels implementieren zu können. Das Buch kann uneingeschränkt empfohlen werden." (Zeitschrift für Risk, Fraud&Governance)
Kurzbeschreibung
Weltweite Energiemärkte im Wandel. Moderne, standardisierte Handelsprodukte und zusätzliche Beschaffungs- und Absatzstrategien für alle Energieversorgungs-Unternehmen stellen den Stromgroßhandel vor neue Herausforderungen. Die Autoren greifen Fragen zu Marktmodellierung, Pricing und Risikomanagement auf und geben dem Praktiker Lösungen an die Hand. Damit die Umsetzung im Unternehmen gelingt.
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Kundenrezensionen
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5 von 7 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Format:Gebundene Ausgabe
Das Buch behandelt ein Thema, das vielen Energiewirtschaftlern auf den Nägeln brennt: Marktmodelle in liberalsierten Energiemärkten und hier primär die Stromwirtschaft. Das Buch hat die Stärken in den allgemeinen und nicht mathematischen Einführungen in das Thema, kann aber hier nicht an das Standardwerk dieser Branche "Risikomanagement" von Claus Bergschneider heranreichen. Nervig ist die konsequent falsche Bezeichnung des Börsenproduktes "Futures" - er wird in dem Buch grundsätzlich Future (sic) genannt. Die wichtige finanzmathematische Abgrenzung zwischen einem Futures und einem Forward fehlt.
Das eigentlich interessante Thema, die mathematische Modellierung von stündlichen Spot-Preisprozessen steht auf wackeligen Beinen. Die sehr wichtige Saisonalität wird mit einer PCA ermittelt und die Faktorladungen dieser PCA werden stochastisch modelliert. Momentan ist es aber Stand der Technik den logarithmierten Preisprozeß als Summe einer Saisonfunktion und eine stochastischen Komponente zu betrachteten. Insofern stellt der in diesem Buch dargestellte Ansatz ein Novum dar und der lakonische Hinweis, dass Nichthandelstage der EEX (Strombörse in Leipzig) zusätzlich mit einer Regression berücksichtigt werden müssen, hilft nicht wirklich weiter. Für mich war das Verfahren in letzter Konsequenz nicht nachvollziehbar und weitere und detailiertere Erklärungen von Nöten gewesen. Eine Bewertung und ein statistischer Vergleich der Ergebnisse fehlt.
An anderer Stelle besprechen die Verfasser die risikoneutrale Welt im Zusammenhang mit risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten. Dabei handelt es sich nach meiner Meinung um reale Wahrscheinlichkeiten, die mit einem risikoneutralen Zinssatz diskontiert werden. Im Gegensatz dazu werden in einer Welt die nicht risikoneutral ist, die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten diskontiert. Ein kleiner und feiner Unterschied, der Newcomern oft Probleme bereitet. Hier sollten interessierte Leser lieber das Standardwerk von Hull zu Rate ziehen an dessen mathematische Herleitung sich die Autoren ohnehin angelehnt haben. Hull trifft die verbalen Erklärungen aber wesentlich besser. Eine Referenz an das zentrale Theorem von Girsanov fehlt in diesem Zusammnehang vollkommen. Dem Leser wird eine Menge Recherche-Arbeit bevorstehen, wenn er das Thema wirklich fassen und verstehen möchte.
Last but not Least eine typische Schwäche von Büchern dieser Art: Einfache und triviale Themen werden ad nauseum besprochen. Die Einführung der Brownschen Bewegung wird z.B. so ausführlich behandelt, dass man die entsprechenden Seiten unweigerlich überschlägt. An anderen Stellen werden dann aber wichtige Themen wie z.B. das ITO-Calculus (wer kennt das schon) lediglich mit einem Satz eingeführt und ohne weitere Erklärungen benutzt. Wie ein Leser, dem im Buch zunächst wirklich grundlegende mathematische Axiome vermittelt werden, plötzlich die Welt des ITO-Calculus begreifen soll bleibt mir schleierhaft.
Das eigentlich interessante Thema, die mathematische Modellierung von stündlichen Spot-Preisprozessen steht auf wackeligen Beinen. Die sehr wichtige Saisonalität wird mit einer PCA ermittelt und die Faktorladungen dieser PCA werden stochastisch modelliert. Momentan ist es aber Stand der Technik den logarithmierten Preisprozeß als Summe einer Saisonfunktion und eine stochastischen Komponente zu betrachteten. Insofern stellt der in diesem Buch dargestellte Ansatz ein Novum dar und der lakonische Hinweis, dass Nichthandelstage der EEX (Strombörse in Leipzig) zusätzlich mit einer Regression berücksichtigt werden müssen, hilft nicht wirklich weiter. Für mich war das Verfahren in letzter Konsequenz nicht nachvollziehbar und weitere und detailiertere Erklärungen von Nöten gewesen. Eine Bewertung und ein statistischer Vergleich der Ergebnisse fehlt.
An anderer Stelle besprechen die Verfasser die risikoneutrale Welt im Zusammenhang mit risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten. Dabei handelt es sich nach meiner Meinung um reale Wahrscheinlichkeiten, die mit einem risikoneutralen Zinssatz diskontiert werden. Im Gegensatz dazu werden in einer Welt die nicht risikoneutral ist, die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten diskontiert. Ein kleiner und feiner Unterschied, der Newcomern oft Probleme bereitet. Hier sollten interessierte Leser lieber das Standardwerk von Hull zu Rate ziehen an dessen mathematische Herleitung sich die Autoren ohnehin angelehnt haben. Hull trifft die verbalen Erklärungen aber wesentlich besser. Eine Referenz an das zentrale Theorem von Girsanov fehlt in diesem Zusammnehang vollkommen. Dem Leser wird eine Menge Recherche-Arbeit bevorstehen, wenn er das Thema wirklich fassen und verstehen möchte.
Last but not Least eine typische Schwäche von Büchern dieser Art: Einfache und triviale Themen werden ad nauseum besprochen. Die Einführung der Brownschen Bewegung wird z.B. so ausführlich behandelt, dass man die entsprechenden Seiten unweigerlich überschlägt. An anderen Stellen werden dann aber wichtige Themen wie z.B. das ITO-Calculus (wer kennt das schon) lediglich mit einem Satz eingeführt und ohne weitere Erklärungen benutzt. Wie ein Leser, dem im Buch zunächst wirklich grundlegende mathematische Axiome vermittelt werden, plötzlich die Welt des ITO-Calculus begreifen soll bleibt mir schleierhaft.
1 von 2 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Format:Gebundene Ausgabe
Das Buch bietet (in deutscher Sprache!) einen umfassenden Überblick über Theorie und Praxis des Stromhandels. Besonders der große Theorieteil bietet eine reichhaltige Anzahl an Konzepten und Techniken. Außerordentlich hervorzuheben ist dabei, dass dies alles anhand einer klaren Strukturierung der Gesamtthematik in die Themenblöcke Modellierung, Pricing und Risikomanagement geschieht. Ausgehend von grundlegenden Basics wie einfachen Randomwalks wird das Spektrum sukzessive erweitert. Selten auftauchende fehlende mathematische Herleitungen lassen sich meist schnell durch die Zuhilfenahme einer guten Begleitliteratur (z.B Hull) eliminieren.
Recht gut nachvollziehbar werden auch schwierige Exoten-Themen wie die Bewertung von Swing-Optionen besprochen, wobei man sich nicht auf das übliche theoretische Wissen beschränkt. Die empirische konzeptanalyse an nahezu allen Stellen ist besonders hervorhebenswert. Eine Empfehlung für jeden, der Orientierung im Dschungel der Konzepte sucht und praktisch mit Stromhandel zu tun hat.
Recht gut nachvollziehbar werden auch schwierige Exoten-Themen wie die Bewertung von Swing-Optionen besprochen, wobei man sich nicht auf das übliche theoretische Wissen beschränkt. Die empirische konzeptanalyse an nahezu allen Stellen ist besonders hervorhebenswert. Eine Empfehlung für jeden, der Orientierung im Dschungel der Konzepte sucht und praktisch mit Stromhandel zu tun hat.
1 von 3 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Format:Gebundene Ausgabe
Im deutschen Energiesektor kommt der Wettbewerb nur langsam in Gang. Obwohl die Liberalisierung schon 1998 begonnen hat, entwickeln sich die Märkte für Energie nur zögerlich. Am weitesten ist der Handel mit Strom an der Strombörse in Leipzig vorangekommen. Die Autoren dieses Buches arbeiten für die Stadtwerke Leipzig und kennen den Handelsplatz daher aus eigener Erfahrung. Bis ins mathematische Detail hinein stellen sie die handelbaren Stromprodukte, die Marktgepflogenheiten und Modelle vor. Bei dieser sehr praxisbezogenen finanzmathematischen Darstellung, die sich an Insider des Strommarktes richtet, fehlt allerdings der Blick aufs große Ganze, auf die Perspektiven der Branche. Wir empfehlen dieses Buch Energieexperten, die wissen wollen, wie Sie die Chancen des deregulierten Strommarktes nutzen und die Risiken beherrschen können.
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