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Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung (Statistik und ihre Anwendungen) [Kindle Edition]

Uwe Hassler
5.0 von 5 Sternen  Alle Rezensionen anzeigen (2 Kundenrezensionen)

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Produktbeschreibungen

Pressestimmen

Aus den Rezensionen:

 “... Der Text ist sehr gut geschrieben, elementar gehalten und mit vielen Beispielen, Erläuterungen und Abbildungen versehen. ... Das Buch bietet ... eine anschauliche Einführung in die Grundlagen der Zeitreihenmodellierung und der stochastischen Integration und ist als Grundlage für Vorlesungen zu diesen Themen sehr zu empfehlen.“ (Evelyn Buckwar, in: Zentralblatt MATH, 2010 Vol. 1180)

Kurzbeschreibung

Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung haben in den letzten Jahren große Bedeutung in der Wirtschaftswissenschaft erlangt. Zum einen spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten (Lösen stochastischer Differentialgleichungen), zum anderen basiert fast die gesamte statistische Inferenz instationärer Zeitreihen darauf (Kointegration). Der Leser erhält hier eine Einführung mit Hinblick auf beide Gebiete und lernt so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie sowie der Zeitreihenökonometrie kennen. Die Einführung ist elementar und rigoros zugleich. Der eigentliche Text enthält kaum mathematische Ableitungen, sondern stellt die Konzepte und Techniken eher anschaulich vor, illustriert anhand von Beispielen. Am Ende jeden Kapitels aber finden sich insgesamt über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren.

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Kundenrezensionen

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5.0 von 5 Sternen
Die hilfreichsten Kundenrezensionen
1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Sehr gute und umfassende Einführung 7. Juni 2011
Von DiplVWLer
Format:Taschenbuch
Mir hat das Buch von Hassler sehr gut gefallen, da es sehr gut verständlich ein relativ breites Themenspektrum behandelt, ohne sich in - für den Anfänger - noch unwichtigen Details zu verlieren. So ist der Text für WiWi.-Studenten mit relativ geringen Statistik-Kenntnissen sehr gut geeignet, um sich einen aufschlussreichen Überblick über die Gebiete Zeitreihenmodellierung (sowohl erster (ARMA) und zweiter Momente (GARCH)), stochastische Prozesse & Integration (Wiener Prozesse, Ito) und stochastische Differentialgleichungen zu verschaffen. Hierbei wird zwar alles relativ knapp behandelt, man bekommt jedoch einen guten Eindruck von der Funktionsweise der verschiedenen Modelle und Techniken. Grundlegende Dinge, wie zum Beispiel Algebren, werden zu Beginn oberflächlich erklärt, ohne Leser mit geringer Vorbildung abzuschrecken.
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2 von 4 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Buchrezension 5. Januar 2010
Format:Taschenbuch
Didaktisch sehr gute Einführung in die relevanten Konzepte univariater Zeitreihenmodellierung, v.a. auch in die Analyse integrierter Zeitreihen.
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