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am 7. Juni 2011
Mir hat das Buch von Hassler sehr gut gefallen, da es sehr gut verständlich ein relativ breites Themenspektrum behandelt, ohne sich in - für den Anfänger - noch unwichtigen Details zu verlieren. So ist der Text für WiWi.-Studenten mit relativ geringen Statistik-Kenntnissen sehr gut geeignet, um sich einen aufschlussreichen Überblick über die Gebiete Zeitreihenmodellierung (sowohl erster (ARMA) und zweiter Momente (GARCH)), stochastische Prozesse & Integration (Wiener Prozesse, Ito) und stochastische Differentialgleichungen zu verschaffen. Hierbei wird zwar alles relativ knapp behandelt, man bekommt jedoch einen guten Eindruck von der Funktionsweise der verschiedenen Modelle und Techniken. Grundlegende Dinge, wie zum Beispiel Algebren, werden zu Beginn oberflächlich erklärt, ohne Leser mit geringer Vorbildung abzuschrecken.
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am 5. Januar 2010
Didaktisch sehr gute Einführung in die relevanten Konzepte univariater Zeitreihenmodellierung, v.a. auch in die Analyse integrierter Zeitreihen.
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