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Stochastic Calculus for Finance I
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Produktbeschreibungen
Kurzbeschreibung
Developed for the professional Master's program in Computational Finance at Carnegie Mellon, the leading financial engineering program in the U.S. Has been tested in the classroom and revised over a period of several years Exercises conclude every chapter; some of these extend the theory while others are drawn from practical problems in quantitative finance
Synopsis
"Stochastic Calculus for Finance" evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance. The content of this book has been used successfully with students whose mathematics background consists of calculus and calculus-based probability. The text gives both precise statements of results, plausibility arguments, and even some proofs, but more importantly intuitive explanations developed and refine through classroom experience with this material are provided. The book includes a self-contained treatment of the probability theory needed for stochastic calculus, including Brownian motion and its properties. Advanced topics include foreign exchange models, forward measures, and jump-diffusion processes. This book is being published in two volumes. The first volume presents the binomial asset-pricing model primarily as a vehicle for introducing in the simple setting the concepts needed for the continuous-time theory in the second volume. Chapter summaries and detailed illustrations are included. Classroom tested exercises conclude every chapter.Some of these extend the theory and others are drawn from practical problems in quantitative finance. Advanced undergraduates and Masters level students in mathematical finance and financial engineering will find this book useful. Steven E. Shreve is Co-Founder of the Carnegie Mellon MS Program in Computational Finance and winner of the Carnegie Mellon Doherty Prize for sustained contributions to education.
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Einleitungssatz
The binomial asset-pricing model provides a powerful tool to understand arbitrage pricing theory and probability. Lesen Sie die erste Seite
Buchdeckel | Copyright | Inhaltsverzeichnis | Auszug | Stichwortverzeichnis | Rückseite
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Kundenrezensionen
Die hilfreichsten Kundenrezensionen
7 von 7 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Format:Gebundene Ausgabe
Dieses Buch eignet sich ausgezeichnet für eine Einführung in die tiefe Finanzmathematik, die sicherlich ein extrem weitreichendes Gebiet ist. Das Buch beschäftigt sich als Vorbereitung auf den zweiten Teil mit den "diskreten" Modellen, die hinterher im 2. Band fortgesetzt werden. Das Buch eignet sich hervorragend für die Einarbeitung als Grundlage für eine Diplomarbeit. Der Text ist gut lesbar und hat ein schönes Schriftbild. Viele notwendige Grundlagen über gewichtete Erwartungswerte und auch Martingale etc. werden teils eingeführt und ermöglichen ein flüssiges Lesen, ohne zuvor durch 5 andere Bücher nachschlagen zu müssen. Insgesamt ein sehr empfehlenswertes Buch für jeden Mathematiker. Der Schwierigkeitsgrad ist für Nicht Mathematiker allerdings sicherlich jenseits des erreichbaren.
3 von 4 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Format:Taschenbuch
Ein ganzes Buch über das Bepreisen von Derivaten mit der Hilfe von Binomial Modellen?
Zugegeben, andere Werke (Hull, Joshi, Cerny, etc.)behandeln das Binomialmodell in ein bis drei Kapiteln. Shreve (weder Band 1 noch Band 2) ist sicher nicht geeignet, wenn man noch nichts mit Finanzmathematik zu tun hatte und nur ein Buch über Finanzmathematik lesen/kaufen möchte.
Aber als ergänzendes/begleitendes/vorbereitendes Buch ist das Büchlein unschlagbar. Didaktisch hervorragend gemacht. Konzepte aus der Stochastik, wie etwa "Messbarkeit", "Maßwechsel" und "Filtration" werden hier anschaulich aber mit, so denke ich (bin kein Mathematiker), selbst für einen Mathematiker zufriedenstellenden Rigorosität erläutert. Ich muss ehrlich zugeben, wann immer ich ein abgefahrenes paper über Finanzmathematik lese, bilden sich vor meinem geistigen Auge binomial (oder trinomial Bäume). Das Buch ist meines erachtens die beste Vorbereitung für "fortgeschrittene Texte". Deutlich formuliert, gute Übungsaufgaben, guter Aufbau. Ich hab mir vorgenommen, es bis zum nächsten Jahr noch einmal rigoros durchzuarbeiten (die hinteren Kapitel hab ich nicht "beackert" sondern nur gelesen)!
Soweit ich das beurteilen kann:Klasse.
Gruss
Zugegeben, andere Werke (Hull, Joshi, Cerny, etc.)behandeln das Binomialmodell in ein bis drei Kapiteln. Shreve (weder Band 1 noch Band 2) ist sicher nicht geeignet, wenn man noch nichts mit Finanzmathematik zu tun hatte und nur ein Buch über Finanzmathematik lesen/kaufen möchte.
Aber als ergänzendes/begleitendes/vorbereitendes Buch ist das Büchlein unschlagbar. Didaktisch hervorragend gemacht. Konzepte aus der Stochastik, wie etwa "Messbarkeit", "Maßwechsel" und "Filtration" werden hier anschaulich aber mit, so denke ich (bin kein Mathematiker), selbst für einen Mathematiker zufriedenstellenden Rigorosität erläutert. Ich muss ehrlich zugeben, wann immer ich ein abgefahrenes paper über Finanzmathematik lese, bilden sich vor meinem geistigen Auge binomial (oder trinomial Bäume). Das Buch ist meines erachtens die beste Vorbereitung für "fortgeschrittene Texte". Deutlich formuliert, gute Übungsaufgaben, guter Aufbau. Ich hab mir vorgenommen, es bis zum nächsten Jahr noch einmal rigoros durchzuarbeiten (die hinteren Kapitel hab ich nicht "beackert" sondern nur gelesen)!
Soweit ich das beurteilen kann:Klasse.
Gruss
Die hilfreichsten Kundenrezensionen auf Amazon.com (beta)
Amazon.com:
18 Rezensionen
30 von 34 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
One of the best!
3. Dezember 2004
Format:Gebundene Ausgabe|Von Amazon bestätigter Kauf
It would be hard to overstate my enthusiasm for this text and its companion volume. In field that is too frequently represented by poorly thought out drafts rushed to market or by advanced mathematical treatments that are not easily understood by individuals more focused on practice, Shreve's texts stand out by being both rigorous and accessible with well thought out examples and exercises.
This particular volume, covering binomial models, covers advanced concepts in a discrete setting. For some it will represent a waste of time and those individuals are best advised to skip to Volume II. However, many intelligent students who are not so comfortable with abstract mathematics will find this a simple and concrete exposition that can serve as a bridge to more advanced theory.
This particular volume, covering binomial models, covers advanced concepts in a discrete setting. For some it will represent a waste of time and those individuals are best advised to skip to Volume II. However, many intelligent students who are not so comfortable with abstract mathematics will find this a simple and concrete exposition that can serve as a bridge to more advanced theory.
16 von 18 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
A gentle introduction
25. November 2005
Format:Gebundene Ausgabe
I am always a fan of books that can simplify advanced concepts instead of drowning the reader in rigour. Shreve's introduction to probablistic asset pricing is gentle, covering basic stochastic processes, the concepts behind derivative pricing and hedging, as well as setting up the reader for subsequent readings. It's one of those books that you come back to when you are stuck with a problem from a conceptual point of view because things are explained in the book at an intuitive level.
All in all, a good foundation book or reference for starting quants.
All in all, a good foundation book or reference for starting quants.
9 von 10 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Great book
5. Juni 2005
Format:Gebundene Ausgabe
I think the reviewer below who gave it one star seems biased and has an attitude. I would invite this reviewer to right a book half as good as this book. Personally, for me this book explained a lot of materials without having to master the more advanced measure theory and probability concepts. As a first introduction to the stocahstic calculus applications in finance, I highly recommend this book. And yes, I was always a big fan of Shreve's lecture notes on the net. They are the best.
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