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Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten (Springer-Lehrbuch) (German Edition) [Taschenbuch]

Jurgen Kremer

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Kurzbeschreibung

26. Juli 2011 3642208673 978-3642208676 2., vollst. überarb. u. erw. Aufl. 2011
Im vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt. Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell. Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.

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Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten (Springer-Lehrbuch) (German Edition) + Mathematik in der modernen Finanzwelt: Derivate, Portfoliomodelle und Ratingverfahren (Studienbücher Wirtschaftsmathematik)
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Buchrückseite

In dem vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.

Neben der üblichen wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten mit Methoden der stochastischen Analysis wird zusätzlich ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vorgestellt und, als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert, dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt.

Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, grundlegende Konzepte der stochastische nAnalysis und der stochastischen Finanzmathematik, Black-Scholes-Modell.

Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können.

Dank vieler Beispiele und Aufgaben (mit Online-Lösungen) ist das Buch auch zum Selbststudium geeignet.

Über den Autor und weitere Mitwirkende

Prof. Dr. Jürgen Kremer, RheinAhrCampus Remagen, Remagen, Deutschland

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