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Produktbeschreibungen
Kurzbeschreibung
Gelder anlegen, die Rendite und das Risiko eines Portfolios zu steuern und die Performance zu beurteilen, sind zu wichtigen Aufgaben im Wirtschaftsleben geworden. Zu ihrer Bewältigung werden methodische Werkzeuge und quantitative Ansätze verlangt. Diese Buch stellt das Portfoliomanagement als Anwendung der Modernen Portfoliotheorie (MPT) dar. Es bietet neben den klassischen Bausteinen der MPT, die auf Markowitz, Tobin, Sharpe und andere Forscher zurückgehen, auch die Erweiterungen der MPT für die langfristige Anlage (Shortfall-Ansatz, Samuelson-Modell) bis zur Portfolio-Insurance (Leland, Rubinstein). Die 4. Auflage enthält neben zahlreichen Abbildungen 110 Schritt für Schritt ausgeführte und durchgerechnete Beispiele, Hinweise für das Arbeiten mit Excel, praktische Übungen mit Optimizer, 168 grafische Darstellungen und Tabellen sowie zahlreichen Fragen mit Lösungen. Besonders der Bezug zwischen Theorie und Anwendung ist immer wieder herausgearbeitet und aufgezeigt. Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Sie behandeln die Grundlagen, die Moderne Portfoliotheorie sowie langfristige Anlagestrategien. Jeder Teil umfasst sechs Kapitel. Das Werk wendet sich an Studierende, die eine berufliche Tätigkeit im Portfoliomanagement, in der Vermögensverwaltung, in der Wirtschaftsprüfung oder im Bereich der Unternehmensberatung anstreben - sei es bei einer Investmentbank,einem Asset-Manager, in einer Consulting-Firma oder als Selbständiger. Sodann sollen Personen angesprochen werden, die bereits im Beruf stehen und Funktionen des Portfoliomanagements wahrnehmen. Natürlich ist das Buch ebenso offen und zugänglich für alle, die ein Interesse an der Finanzinvestition haben, vielleicht weil sie privat Geld anlegen oder unternehmerisch aktiv sind.
Der Autor über sein Buch
Lehrbuch für das zweite und dritte Studienjahr
Das Lehrbuch wendet sich an Studierende im zweiten oder dritten Jahr einer Hochschule, an Finanzberater, die sich auf eine Zertifikatsprüfung vorbereiten, sowie an Personen, die bei einer Bank oder in der Vermögensverwaltung arbeiten. Inhaltlich wird das methodische Rüstzeug für die zentrale Grundaufgabe des Portfoliomanagements entfaltet, für die Wahl der Asset-Allokation und die Strukturierung des Portfolios aus einer strategischen beziehungsweise taktischen Perspektive. Im erforderlichen Umfang wird Mathematik bereitgestellt und immer wieder ist der Bezug zur Praxis verdeutlicht. Die Beispiele beziehen sich auf wirkliche, empirische Kapitalmarktdaten. Zahlreiche Quellenangaben, 93 Abbildungen und Tabellen sowie 24 Portraits von Wissenschaftlern und Praktikern, deren Wirken für das Portfoliomanagement förderlich war.
Das Lehrbuch wendet sich an Studierende im zweiten oder dritten Jahr einer Hochschule, an Finanzberater, die sich auf eine Zertifikatsprüfung vorbereiten, sowie an Personen, die bei einer Bank oder in der Vermögensverwaltung arbeiten. Inhaltlich wird das methodische Rüstzeug für die zentrale Grundaufgabe des Portfoliomanagements entfaltet, für die Wahl der Asset-Allokation und die Strukturierung des Portfolios aus einer strategischen beziehungsweise taktischen Perspektive. Im erforderlichen Umfang wird Mathematik bereitgestellt und immer wieder ist der Bezug zur Praxis verdeutlicht. Die Beispiele beziehen sich auf wirkliche, empirische Kapitalmarktdaten. Zahlreiche Quellenangaben, 93 Abbildungen und Tabellen sowie 24 Portraits von Wissenschaftlern und Praktikern, deren Wirken für das Portfoliomanagement förderlich war.
Inhaltsübersicht: 1. Prolog, 2. Rendite, 3. Risiko, 4. Effizienz, 5. Marktportfolio, 6. CAPM und Faktor-Modelle, 7. Performance, 8. Risikoaversion, 9. Random Walk, 10. Langer Horizont, 11. Kaufkraftschutz, 12. Optionen, 13. Konklusion. -- Dieser Text bezieht sich auf eine vergriffene oder nicht verfügbare Ausgabe dieses Titels.
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Kundenrezensionen
Die hilfreichsten Kundenrezensionen
10 von 10 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Format:Gebundene Ausgabe
Spreemann schafft es, die Themen mit einer gewissen Realitätsnähe rüberzubringen. Gute Orientierungshilfen am Anfang der jeweiligen Kapitel erleichtern den Umgang. Mathematisch bringt Spreeman das´, was nötig ist ohne sich zu lange in Ableitungen, Beweisen aufzuhalten. Das ist (v.a. wenn man als Praktiker dieses Buch aufschlägt) positiv. Genauso positiv fällt auf, dass der Autor es mit den Kritikpunkten einzelner Modelle,Methoden genau nimmt.
Fazit: Mehr als ein Einsteigerbuch, geeignet fürs CIIA bzw. CFA Programm. Wer mehr den allgemeinen Einstieg in die Portfoliotheorie sucht, sei Bruns ans Herz gelegt.
Fazit: Mehr als ein Einsteigerbuch, geeignet fürs CIIA bzw. CFA Programm. Wer mehr den allgemeinen Einstieg in die Portfoliotheorie sucht, sei Bruns ans Herz gelegt.
5 von 7 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Format:Gebundene Ausgabe
Wohl die umfassendste Literatur in diesem Gebiet.
Alle relevanten Modelle werden ausführlich besprochen. Nach jedem Kapitel Kontrollfragen mit Lösungen. Verständlich geschrieben. Jede Formel wird mit Zahlenbeispielen hinterlegt und diskutiert.
Einfach top!!!
Alle relevanten Modelle werden ausführlich besprochen. Nach jedem Kapitel Kontrollfragen mit Lösungen. Verständlich geschrieben. Jede Formel wird mit Zahlenbeispielen hinterlegt und diskutiert.
Einfach top!!!
8 von 13 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Format:Gebundene Ausgabe
Sehr gut verständlich, anschaulich durch konkrete Zahlenbeispiele, bringt alle wesentlichen Punkte der modernen Portfoliotheorie (Markowitz: Effizienz, Tobin: Kapitalmarktlinie, Sharpe: CAPM und Wertschriftenlinie)einschliesslich Themen wie Shortfall-Risk, Zeithorizont, Kaufkraftschutz und Strategien wie Covered Call Writing.
Die neuesten Kundenrezensionen
Keine Empfehlung
Einfache Sachverhalte werden unnötig verkompliziert dargstellt, dass es schon lächerlich wirkt (nur ein Beispiel: Beschreibung in Fußnote Nr. 14). Lesen Sie weiter...
Vor 16 Monaten von Armin P. veröffentlicht
Absolut empfehlenswert!!!!!
Verständlich aufgebaut, gibt einen wunderbaren überblick über die Themen rund ums Portfoliomanagement. Auch als Nachschlagwerk sehr empfehlenswert.
Vor 21 Monaten von reader7 veröffentlicht
Das Buch ist super und bietet alle relevanten Grundlagen des
Das Buch ist super und bietet alle relevanten Grundlagen des modernen Portfoliomanagements. Von der Mathematik her ist das Buch gerade richtig und nicht überzogen. Lesen Sie weiter...
Am 5. September 2000 veröffentlicht
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