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Pressestimmen
"Auf jedem Feld der Wissenschaft ist es möglich, zurückzublicken und eine Person oder ein Ereignis zu identifizieren, die zu einem großen Umdenken geführt haben. Auf dem Feld der Investmenttheorie ist völlig klar, dass Markowitz´ Werk über die Portfolio-Theorie den gesamten Wissenschaftsbetrieb nachhaltiger geändert hat als irgendeine andere Veröffentlichung zuvor." Frank K. Reilly, Bernard J. Hank, University of Notre Dame
Kurzbeschreibung
Harry Markowitz, 1990 für sein Lebenswerk mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, hat mit diesem Buch Standards im modernen Wissenschaftsbetrieb gesetzt. Als "Portfolio Selection" 1959 erstmals in Buchform erschien, revolutionierten diese Ansichten das theoretische und praktische Vorgehen im Finanzbereich. Wissenschaftler, Banker und Privatleute mussten radikal umdenken. Markowitz hatte ein Modell entwickelt, das eine völlig neue Strategie bei der Asset Allocation forderte. Basis seiner Theorie, die bis heute Gültigkeit besitzt, ist das Abwägen zwischen Risiko und Ertrag auf mathematischer Basis. Markowitz bewies, dass ein optimales Portfolio dann zustande kommt, wenn der Investor verschiedene Wertpapiere unterschiedlicher Unternehmen und Staaten in sein Depot legt, anstatt auf einzelne Aktien oder Anleihen zu setzen. Diese Mischung reduziert zwar kurzfristig den Ertrag, langfristig jedoch aucvh das Risiko. Als bedeutende Vertreter der Portfolio-Diversifizierung gelten z.B. Warren Buffett und Peter Lynch.
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Format:Gebundene Ausgabe
Als Harry M. Markowitz sich für sein Dissertationsthema entschied, wusste er noch nicht, dass er auf eine Theorie zusteuerte, die den Grundstein für das moderne Portfoliomanagement legen sollte. In dem aus der Dissertation hervorgegangenen Werk Portfolio Selection beschreibt Markowitz, wie man bei der Portfolioanalyse mathematische Methoden anwendet. Er beweist, dass mithilfe der Diversifikation ' also der Verteilung des Vermögens auf verschiedene Wertpapiere ' die Rendite eines Portfolios bei gleichbleibendem Risiko erhöht werden kann, und erläutert die Ziele und Techniken der Portfolioanalyse. Obwohl aus einer Dissertation entstanden, ist das Werk erstaunlich praxisnah, aber zugleich sehr lehrbuchartig. Es gilt nach wie vor als Pflichtlektüre für alle Finanzmanager. Markowitz verschließt keineswegs die Augen vor den Problemen der praktischen Anwendung seines Konzeptes, er macht den Leser vielmehr darauf aufmerksam und gibt Ratschläge, wie mit manchen realitätsfremden Annahmen umzugehen ist. Fazit: Ein Klassiker der Wirtschaftsliteratur ' mit dem Nobelpreis gewürdigt ', dessen Erkenntnisse mittlerweile fast schon zum Allgemeinwissen gehören.
Format:Gebundene Ausgabe
Nach einem Vorwort wo Markowitz Leben beschrieben wird, folgt eine Einleitung und Erklärungen.
In Teil 2 wird die Beziehung zwischen einzelnen Wertpapieren und Portfolios eruiert.
Gefolg von Teil 3 , in dem es um effiziente Portfolios geht. Im letzten Abschnitt wird das rationale Verhalten unter Unsicherheit behandelt.
Für Anfänger ist das Buch ungeeignet. Das Buch ist sehr gut, zumal auch Beispiele und die Wege der Ableitungen erkennbar und nachvollziehbar sind. Nicht immer , aber meistens.
Fazit: Markowitz hat nicht umsonst den Nobelpreis dafür bekommen. Um das Buch in allen Abschnitten nachvollziehen zu können sind gute Kenntnisse in Mathematik und Statistik Grundvoraussetzung.
In Teil 2 wird die Beziehung zwischen einzelnen Wertpapieren und Portfolios eruiert.
Gefolg von Teil 3 , in dem es um effiziente Portfolios geht. Im letzten Abschnitt wird das rationale Verhalten unter Unsicherheit behandelt.
Für Anfänger ist das Buch ungeeignet. Das Buch ist sehr gut, zumal auch Beispiele und die Wege der Ableitungen erkennbar und nachvollziehbar sind. Nicht immer , aber meistens.
Fazit: Markowitz hat nicht umsonst den Nobelpreis dafür bekommen. Um das Buch in allen Abschnitten nachvollziehen zu können sind gute Kenntnisse in Mathematik und Statistik Grundvoraussetzung.
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