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Kurzbeschreibung
Der Markt mit verbrieften optionalen Produkten wächst permanent, bereits heute gibt es eine Vielfalt von über 15.000 verschiedenen Optionen. Jeder noch so ausgefallene Anlegerwunsch lässt sich mittlerweile erfüllen. Mit diesem Buch erhalten Sie fundiertes Wissen und einen systematischen Überblick über alle Arten von Optionen, seien es klassische Options- oder Wandelanleihen bis hin zu exotischen Optionsscheinen. Anwendbares Wissen und Fallstudien sowohl für den Profi als auch für den versierten Anleger nutzbar. Ergänzt wird die Darstellung um die Besteuerung der Derivate nach dem Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002. Bei Optionsgeschäften kennen die Finanzingenieure in ihrer Kreativität keine Grenzen: Index- und Discount-Zertifikate, Aktienanleihen und Rainbow Optionen sowie viele andere optionale Produkte gehören heute zum Standardangebot und werden von Privatanlegern immer häufiger nachgefragt. Ergebnis dieser Entwicklung sind weit über 15.000 optionale Papiere auf alle interessant erscheinenden liquiden Vermögenswerte. Kapitulation vor der Vielfalt und Komplexität optionaler Instrumente ist keine erfolgversprechende Strategie. Um trotz der Vielfalt an Produkten den Überblick zu behalten, werden in diesem Buch Standard- und exotische Optionen sowie strukturierte Produkte und Zertifikate analysiert und systematisiert. Ergänzt wird die Darstellung um die Besteuerung der Derivate nach dem Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2001. Mit der beiliegenden CD-ROM können die im Buch behandelten Fallstudien detailliert nahvollzogen und zusätzlich eigene Berechnungen simuliert werden.
Autorenportrait
Prof. Dr. Hans Peter Steinbrenner ist Leiter des Fachbereichs Bank an der Berufsakademie Baden-Württemberg in Stuttgart. Er ist Aufsichtsrat bei mehreren börsennotierten Finanzdienstleistern und hält Vorlesungen über derivative Produkte an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Stuttgart, an der Fachhochschule Nürtingen, an der Berufsakademie Dresden sowie an der Wirtschaftsberaterakademie.
-- Dieser Text bezieht sich auf eine vergriffene oder nicht verfügbare Ausgabe dieses Titels.
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Kundenrezensionen
Die hilfreichsten Kundenrezensionen
6 von 6 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Format:Gebundene Ausgabe
Ich glaube behaupten zur duerfen, dass ich waehrend meiner Karrier in Aktienderivaten und MBA (fast) alle Buecher ueber Derivate, wenn nicht doch gelesen, dann mindestens angeschaut habe. Ob Wilmott, Hull, Taleb, Zhang, Nelken, Haug, Nefti, Kolb, ich habe sie studiert.
Prof. Steinbrenner's Buch gehoert absolut zu den Besten was es gibt:
- die beste Erklaerung von Quanto Optionen - eine ausfuerhlichere Erklaerung zu Range / Corridor Optionen ist schwer vorstellbar - hat auf jegliche Caculus Formel verzichtet und immer die abgeleitet Form der Optionsmodelle gebraucht (das hat meiner Meinung noch niemand auf diesem hohen Niveau geschafft) - ein extrem lesefreundliches Buch geschrieben - beschauliche Excel Grafiken benutzt - super Beispiele gebraucht
Ihr Buch steht fuer mich als Basis fuer jeden Verkaeufer.
Gratulation Herr Prof. Steinbrenner. Sie haben einen wirklichen "Mehrwert" mit Ihrem Buch in diesem Bereich geschaffen.
1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Format:Gebundene Ausgabe
Prof. Dr. Steinbrenners Buch füllt eine Lücke auf dem deutschen Buchmarkt für die Praxis, die sich mit klassischen Optionen beschäftigt. Während andere Bücher hauptächlich mathematische Ergüsse liefern, wird hier der Schwerpunkt auf das Handeln von Optionen und Optionsscheinen gebildet. Es ist eine guter Ergänzung zum Gottvater der Derivaten "Hull" der sich jedoch hauptsächlich in der Theorie verliert, anders beim Praktiker Steinbrenner, der selbst komplexeste derivative Finanzinnovationen spielend einfach erklärt
1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Format:Gebundene Ausgabe
Steinbrenners Buch füllt eine Lücke auf dem deutschen Buchmarkt für Literatur, die sich mit Finanzderivaten beschäftigt. Während andere Bücher meist nur einfache Tipps zum Handeln von Optionen und Optionsscheine bieten, geht dieses Buch in die Tiefe - ohne dabei die Praxisnähe zu verlieren. Wie der englische Klassiker im Derivate-Bereich - der "Hull" - erklärt dieses Buch das Verhalten und den Einsatz von Derivaten und stellt ausführlich die mathematischen Formeln vor, nach denen diese Produkte "modelliert" werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf "exotische" oder "strukturierte" Produkte. Durch praxisgerechte Grafiken werden Produkteigenschaften erklärt und erläutert. Insgesamt ein sehr gelungenes Buch, das erfolgreich eine Brücke zwischen wissenschaftlicher Theorie und praktisch-angewandelten "Financial Engineering" schlägt. Im deutschsprachigen Bereich sicherlich die Benchmark für alle anderen Bücher in diesem Bereich.
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