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Numerical Methods and Optimization in Finance [Englisch] [Gebundene Ausgabe]

Manfred Gilli
5.0 von 5 Sternen  Alle Rezensionen anzeigen (2 Kundenrezensionen)
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Kurzbeschreibung

2. September 2011
This book describes computational finance tools. It covers fundamental numerical analysis and computational techniques, such as option pricing, and gives special attention to simulation and optimization. Many chapters are organized as case studies around portfolio insurance and risk estimation problems. In particular, several chapters explain optimization heuristics and how to use them for portfolio selection and in calibration of estimation and option pricing models. Such practical examples allow readers to learn the steps for solving specific problems and apply these steps to others. At the same time, the applications are relevant enough to make the book a useful reference. Matlab and R sample code is provided in the text and can be downloaded from the book's website. This title shows ways to build and implement tools that help test ideas; focuses on the application of heuristics; standard methods receive limited attention; and, presents as separate chapters problems from portfolio optimization, estimation of econometric models, and calibration of option pricing models.

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Produktinformation

  • Gebundene Ausgabe: 584 Seiten
  • Verlag: Academic Press (2. September 2011)
  • Sprache: Englisch
  • ISBN-10: 0123756626
  • ISBN-13: 978-0123756626
  • Größe und/oder Gewicht: 22,9 x 15,7 x 2,8 cm
  • Durchschnittliche Kundenbewertung: 5.0 von 5 Sternen  Alle Rezensionen anzeigen (2 Kundenrezensionen)
  • Amazon Bestseller-Rang: Nr. 151.417 in Fremdsprachige Bücher (Siehe Top 100 in Fremdsprachige Bücher)

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Produktbeschreibungen

Pressestimmen

"This book aims at providing guidance which is practical and useful for practitioners in finance with emphasis on computational techniques which are manageable by modern day desktop personal computers' processing power when building, testing, comparing and using mathematical and econometric models of finance in the pursuit of analysis of actual financial market data in day to day activities of financial analysts, be they students of courses in finance programs or analysts in financial institutions."--Zentralblatt MATH 2012-1236-91001 "With as much rigor as can be mastered by anyone in the still-developing field of computational finance and a sense of humor, the authors unravel its mysteries. The presentations are clear and the models are practical --- these are the two ingredients that make for a valuable book in this field. The book is both practical in scope and rigorous on its theoretical foundations. It is a must for anyone who needs to apply quantitative methods for financial planning --- and who doesn't need to in our days?"--Stavros A. Zenios, University of Cyprus and the Wharton Financial Institutions Center "Numerical Methods and Optimization in Finance is an excellent introduction to computational science. The combination of methodology, software, and examples allows the reader to quickly grasp and apply serious computational ideas."--Kenneth L. Judd, Hoover Institution, Stanford University

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5.0 von 5 Sternen Ein Meilenstein 5. Januar 2012
Von Dr. Christian Donninger TOP 1000 REZENSENT
Format:Gebundene Ausgabe
Vor meiner Zeit als Quant habe ich gemeinsam mit U.Lorenz und GM Ch.Lutz den Schachsupercomputer Hydra gebaut. Ich erwartete, dass Hydra im Verhältnis zu den von den Quants verwendeten Systemen ein Taschenrechner ist. Zu meinem blanken Entsetzen bin ich jedoch auf eine bizarre Mischung aus abgewandter Masstheorie, Excel-Sheets und Trader-Voodoo gestossen. Man hat als alter Hacker den Eindruck, dass der Computer noch nicht erfunden wurde.
Dieses Buch ist in vielerlei Hinsicht anders. Die Grundprinzipen des Buches sind:
"We don't know much in finance. No, we are not modest here. "We" does not only refer to the authors, but to finance and the people working in finance in general"
Eine unmittelbare Folgerung daraus ist:
"The perfectionism that numerical analysts employ to refine methods is not just unnecessary in finace, it is misplaced".
Anstatt über eine Approximationsschema 4.ter Ordnung nachzudenken, sollte man sein Gehirnschmalz verwenden um das Modell zu verbessern. Anstatt sich auf mathematische elegante und analytisch lösbare Modelle zu konzentrieren, sollte man Modelle entwickeln, die auch praktisch etwas taugen.

Dazu muss man programmieren können. Die Autoren können es zweifellos. Sie sind alte MatLab Hacker und gehen an vielen Stellen des Buches auch auf MatLab Feinheiten ein. In MatLab hat man meist relativ schnell einen lauffähigen Kode. Effizienter MatLab Kode ist eine andere Sache. Man muss in der Regel das Problem geschickt vektorisieren. Die Autoren gehen auch auf solche "Details" wie die Qualität des Zufallsgenerators für die Normalverteilung ein. Die ist - überraschender Weise - viel schlechter wie der uniform Generator.
Die Autoren sind mutig.
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5.0 von 5 Sternen Nachschlagewerk und bereichernde Lektüre 8. Februar 2014
Format:Gebundene Ausgabe|Verifizierter Kauf
Eine bereichernde Lektüre mit praktischen Beispielen.
Als Nachschlagewerk für mich als Quant sehr zu empfehlen.
Das Buch hat mir schon bei einigen Problemfällen den richtigen Denkanstoss gegeben.
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Die hilfreichsten Kundenrezensionen auf Amazon.com (beta)
Amazon.com: 3.3 von 5 Sternen  3 Rezensionen
5 von 5 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
4.0 von 5 Sternen Highly recommended 23. September 2011
Von Finance practitioner - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format:Gebundene Ausgabe|Verifizierter Kauf
I read it from front to back and started over again. It is an excellent read on many finance topics with a special emphasis on experiments, implementation and heuristic methods. In spirit it is similar to Brandimarte but takes a somewhat more critical view on the usefullness of false exactitude in financial modelling. I appreciate the book because it does not provide even more - to a large extent intimidating - theory in finance (written for whom actually?). Two suggestions for a future edition:
1. please provide all the codes in Matlab and in R. As a practitioner in portfolio management I find it hard enough to do my programing in Matlab. Simply saying (as in the book) whoever can code in Matlab can also 'easily' translate it into the more obscure R language (and the other way around of course) seems asking too much. The true reason is more likely that one of the authors mostly codes in Matlab and the other in R.
2. some of the visualizations in the book are highly enjoying, some are difficult to read in the printed version of the book. Readers could benefit further if the scripts producing the figures would be available too rather than a library of pure functions.

All in all a must have for the quantitatively minded finance professional.
11 von 14 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
1.0 von 5 Sternen Avoid. 7. April 2012
Von EJ - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format:Kindle Edition|Verifizierter Kauf
As an e-book, the format is unreadable. Highlighted equations can't be read. Footnotes seem to be randomly placed amongst text. In parts, equation fonts are twice the size of text and determining if something is an exponent is a sad joke. The print version may be better, but for such an expensive book, we deserve better. I would like my money and time back. Disclosure, I have read about 10% of the book and it is unlikely I will read more.
1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Choke-full of examples 8. Mai 2012
Von GS - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format:Gebundene Ausgabe
A great book that is choke-full of _implementable_ examples. As someone with a practical bend that likes to "learn by doing", I find that this book is one of those I'll be referring to constantly for a long time, whenever I'm studying a new concept that I'd like to apply. It saved me plenty of time by not hunting around from different sources since it's all in one place, it's got an extensive literature review for whichever topic I'm looking at and, most importantly, has the code to help me get started.
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