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Modelling Financial Derivatives with MATHEMATICA ®
 
 
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Modelling Financial Derivatives with MATHEMATICA ® [Englisch] [Gebundene Ausgabe]

William T. Shaw (Autor)
3.6 von 5 Sternen  Alle Rezensionen anzeigen (8 Kundenrezensionen)

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Produktinformation

  • Gebundene Ausgabe: 550 Seiten
  • Verlag: Cambridge University Press (10. Dezember 1998)
  • Sprache: Englisch
  • ISBN-10: 052159233X
  • ISBN-13: 978-0521592338
  • Größe und/oder Gewicht: 25,4 x 19,5 x 3,1 cm
  • Durchschnittliche Kundenbewertung: 3.6 von 5 Sternen  Alle Rezensionen anzeigen (8 Kundenrezensionen)
  • Amazon Bestseller-Rang: Nr. 1.280.689 in Englische Bücher (Siehe Top 100 in Englische Bücher)

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William T. Shaw
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Produktbeschreibungen

Pressestimmen

'Shaw's book has the originality to present the standard mathematics of financial derivatives within a SAC [symbolic and algebraic computation]-assisted framework ... So, should we all become SAC experts? For many, the answer will probably be yes … There are many useful examples that it will often be a case of looking for the instrument most closely related to the desired one, and adapting the example code as required … Shaw's book is definitely worth looking at for a few days to get a feel for the ideas and advantages that lie away from the traditional programming approaches - and then could be a strong basis for a longer-term view of the subject.' Gabriele Susinno and Chris Shortland, RISK Magazine

Über das Produkt

The author shows how to use Mathematica to test financial models. Mathematica's graphical and animation capabilities are exploited to visualise characteristics in 2 and 3 dimensions. An accompanying CD that runs on most Windows and Macintosh platforms has the machine readable versions of the models; most features require Mathematica 3.0; some only need version 2.2.
Alle Produktbeschreibungen
In diesem Buch (Mehr dazu)
Einleitungssatz
When expressed in mathematical terms, the modelling of a derivative security amounts to understanding the behaviour of a function of several variables in considerable detail. Lesen Sie die erste Seite
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Kundenrezensionen

Die hilfreichsten Kundenrezensionen
1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Von Ein Kunde
Format:Gebundene Ausgabe
If you use Mathematica to analyze options and derivatives, this book and the accompanying CD belongs on your bookshelf. The price is somewhat deceptive because the book includes what is essentially a complete set of option and derivative pricing models implemented in Mathematica. Comparable models implemented in C++ or as Excel DLL's would cost several thousand dollars. I particularly recommend using this book and Dr. Shaw's models to benchmark the results from the models you are currently using, especially if you developed them yourself. Dr. Shaw clearly documents many of the implementation flaws of different numerical implementations of derivative models and has provided an extremely useful reference.
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Von Lulu
Format:Gebundene Ausgabe
Dies ist das einzige sinnvolle verfügbare Buch zu der Kombination Modellierung von Derivaten und Mathematica. Der Fokus liegt auf analytischen Formeln, zum Teil auch über Integral-Transformationsansätze. Das Buch kann man daher auch als "Formelsammlung" für diverse exotische Derivate benutzen. Auch besprochen werden Bäume, Finite Differenzen- und Monte Carlo-Methoden. Es finden sich einige Dinge in dem Buch, die man in Lehrbuchform sonst nicht so einfach findet. Die Formeln funktionieren übrigens auch, hier und da nach leichter Anpassung (z.B. Redefinition von "N") unter aktuellen MM-Versionen.

- Punkt: das Buch ist teilweise etwas unübersichtlich.
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Von Ein Kunde
Format:Gebundene Ausgabe
This book assumes you already have a strong mathematical background and in finance as well. And unfortunately this book doesnt cover programming i Mathematica in a good way, but you get an overwiev of what can be done with Mathematica, standard functions and abilities and so on. But this stuff is already covered in a better way in eg. Mathematica Handbook. You get some ideas from this book, but its definitely not worth the price.
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