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Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach (Wiley Finance) (Englisch) Gebundene Ausgabe – 27. Oktober 2006


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Produktinformation

  • Gebundene Ausgabe: 192 Seiten
  • Verlag: John Wiley & Sons; Auflage: 1. Auflage (27. Oktober 2006)
  • Sprache: Englisch
  • ISBN-10: 047005753X
  • ISBN-13: 978-0470057537
  • Größe und/oder Gewicht: 17,8 x 2 x 25,4 cm
  • Durchschnittliche Kundenbewertung: 5.0 von 5 Sternen  Alle Rezensionen anzeigen (1 Kundenrezension)
  • Amazon Bestseller-Rang: Nr. 287.323 in Fremdsprachige Bücher (Siehe Top 100 in Fremdsprachige Bücher)
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Produktbeschreibungen

Synopsis

This book offers an in-depth and up-to-date review of different statistical tools that can be used to analyze and forecast the dynamics of two crucial for every energy company processes - electricity prices and loads. It provides coverage of seasonal decomposition, mean reversion, heavy-tailed distributions, exponential smoothing, spike preprocessing, autoregressive time series including models with exogenous variables and heteroskedastic (GARCH) components, regime-switching models, interval forecasts, jump-diffusion models, derivatives pricing and the market price of risk. "Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices" is packaged with a CD containing both the data and detailed examples of implementation of different techniques in Matlab, with additional examples in SAS. A reader can retrace all the intermediate steps of a practical implementation of a model and test his understanding of the method and correctness of the computer code using the same input data.

The book will be of particular interest to the quants employed by the utilities, independent power generators and marketers, energy trading desks of the hedge funds and financial institutions, and the executives attending courses designed to help them to brush up on their technical skills. The text will be also of use to graduate students in electrical engineering, econometrics and finance wanting to get a grip on advanced statistical tools applied in this hot area. In fact, there are sixteen Case Studies in the book making it a self-contained tutorial to electricity load and price modeling and forecasting.

Klappentext

"This is a timely addition to a rapidly moving area of research. It is a very thorough and critical review of the state of methodological progress on this important topic. New researchers and quantitatively able analysts who are looking for an overall perspective on developments in this field will find the book particularly useful."
-- Prof. Derek W. Bunn, Professor of Decision Sciences, Director of the Energy Markets Group, London Business School
 
"This book presents modern tools for modeling and forecasting energy loads and prices. The presentation of sixteen case studies guide the reader through the various statistical issues related to load and price modeling and forecasting. the book gives a complete insight into the relevant literature and an excellent survey of the methodologies involved."
-- Prof. Dr. Wolfgang Hardle, CASE - Center for Applied Statistics and Economics, Institute for Statistics and Econometrics, School of Business and Economics, Humboldt-University, Berlin
 
"Efficient management of the energy markets is one of the most important issues facing global economy. The book provides a systematic exposition of quantitative methods developed for this purpose."
-- Prof. Wojbor A. Woyczynski, Professor of Statistics, Center for Stochastic and Chaotic Processes in Sciences and Technology, Case Western Reserve University, Cleveland

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Die hilfreichsten Kundenrezensionen

1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich Von Dr. Chrilly Donninger am 15. Februar 2010
Format: Gebundene Ausgabe Verifizierter Kauf
Das ist mein zweites Buch zum Thema Modellierung von Elektrizitätsmärkten. Das erste war: F.E. Benth et al.: Stochastic Modelling of Electricity and Related Markets. Das Benth-Buch ist eine eigenartige Mischung aus abgewandter Mathematik und praktischer Hilflosigkeit (siehe die Besprechung "Albatros").
Dieses Buch ist basiert auf der Habil des Autors. Weron ist ein richtiger Statistiker. Daten sind nicht dazu da die Mathematik zu illustrieren, sondern die Mathematik ist dazu da, den Daten zu Leibe zu rücken. Statistik ist ein Handwerk. Man braucht zu diesem Handwerk keine Masstheorie, Sigma-Algebra, sondern ein Gefühl für Daten. Es ist eine Freude Meister Weron bei seiner Tätigkeit zuzuschauen. Es hat alles Hand und Fuss. Er verwendet mit Matlab eine richtige Programmiersprache und nicht wie üblich Excel. Der Kode samt Datensätze liegt der CD bei. Beim Benth Buch sind mir im praktischen Teil sofort statistische Handgriffe eingefallen, wie man es besser machen könnte. Genaugenommen hat mir die offensichtliche Ungeschicktheit richtig weh getan. In diesem Buch ist die Latte hingegen schon ziemlich hoch. Da muss man sich schon einige Zeit spielen, bis einem eine Verbesserung einfällt. Die Daten, der Kode sind ja vorhanden.
Weron präsentiert einen allgemeinen Überblick über die in der Literatur vorgeschlagenen Methoden. Er scheut sich aber nicht, klare Urteile zu fällen. Z.B. dass Neuronale Netzwerk-Methoden zwar gute in-sample Eigenschaften haben, aber out-of-sample Schrott sind. Ebenso hidden-Markov Modelle. Auch das Literatur-Register ist sehr gut.
Das Buch bringt mein Bild von Wiley-Finance ins Wanken. Ich habe bisher nur schlechte Wiley-Finance Bücher gelesen. Wiley-Finance war auf meiner roten Verlagsliste. Ich wollte mir daher Weron zunächst nicht kaufen. Nachdem das Buch aber mehrmals positiv erwähnt wurde, habe ich es mir zum Glück dann doch zugelegt.
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Amazon.com: 2 Rezensionen
Five Stars 22. September 2014
Von Amazon Customer - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe Verifizierter Kauf
A classic, and rightly so.
2 von 5 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Not fundamental modeling 31. Januar 2010
Von GjZ - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe Verifizierter Kauf
A little disappointed. The book only provides blind statistical models and analysis, no fundamental approaches.
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