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Mathematics of the Financial Markets: Financial Instruments and Derivatives Modelling, Valuation and Risk Issues (The Wiley Finance Series) [Kindle Edition]

Alain Ruttiens

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The book aims to prioritise what needs mastering and presents the content in the most understandable, concise and pedagogical way illustrated by real market examples. Given the variety and the complexity of the materials the book covers, the author sorts through a vast array of topics in a subjective way, relying upon more than twenty years of experience as a market practitioner. The book only requires the reader to be knowledgeable in the basics of algebra and statistics.

The Mathematical formulae are only fully proven when the proof brings some useful insight. These formulae are translated from algebra into plain English to aid understanding as the vast majority of practitioners involved in the financial markets are not required to compute or calculate prices or sensitivities themselves as they have access to data providers. Thus, the intention of this book is for the practitioner to gain a deeper understanding of these calculations, both for a safety reason – it is better to understand what is behind the data we manipulate – and secondly being able to appreciate the magnitude of the prices we are confronted with and being able to draft a rough calculation, aside of the market data.

The author has avoided excessive formalism where possible. Formalism is securing the outputs of research, but may, in other circumstances, burden the understanding by non-mathematicians; an example of this case is in the chapter dedicated to the basis of stochastic calculus.

The book is divided into two parts:

  • First, the deterministic world, starting from the yield curve building and related calculations (spot rates, forward rates, discrete versus continuous compounding, etc.), and continuing with spot instruments valuation (short term rates, bonds, currencies and stocks) and forward instruments valuation (forward forex, FRAs and variants, swaps & futures);
  • Second, the probabilistic world, starting with the basis of stochastic calculus and the alternative approach of ARMA to GARCH, and continuing with derivative pricing: options, second generation options, volatility, credit derivatives;
  • This second part is completed by a chapter dedicated to market performance & risk measures, and a chapter widening the scope of quantitative models beyond the Gaussian hypothesis and evidencing the potential troubles linked to derivative pricing models.


  • Format: Kindle Edition
  • Dateigröße: 7507 KB
  • Seitenzahl der Print-Ausgabe: 350 Seiten
  • Verlag: Wiley; Auflage: 1 (18. April 2013)
  • Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.
  • Sprache: Englisch
  • Text-to-Speech (Vorlesemodus): Aktiviert
  • X-Ray:
  • Word Wise: Aktiviert
  • Verbesserter Schriftsatz: Nicht aktiviert
  • Amazon Bestseller-Rang: #329.634 Bezahlt in Kindle-Shop (Siehe Top 100 Bezahlt in Kindle-Shop)

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Die hilfreichsten Kundenrezensionen auf (beta) 5.0 von 5 Sternen  2 Rezensionen
1 von 2 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen Must read for anyone interested in the Mathematical concepts behind the financial markets. 24. Mai 2013
Von FEYENS - Veröffentlicht auf
Format:Gebundene Ausgabe|Verifizierter Kauf
Alain Ruttiens is a finance expert and teacher who understands deeply the concepts he is explaining.

This book is remarkably clear and complete for a practitioner, and I much appreciate the author's care for exemplifying the many formulae and models it covers.

I recommend it for both the institutional readers and the students that would need a well written book on this subject.

I loved the part on Options and Equity Derivatives!!!

Stéphane Feyens
Head Volatility Arbitrage Investments
1 von 2 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
5.0 von 5 Sternen The reference book for all finance professionals, 15. Juni 2013
Von Adelin Remy - Veröffentlicht auf
Format:Kindle Edition|Verifizierter Kauf
Comprehensive, clear and with examples for each formula, the reference book for all finance professionals, with an excellent index where the practitioner can find the financial product he needs.

Adelin Remy,
Agefi Luxembourg - Le Journal Financier de Luxembourg.
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