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Pressestimmen
'Very comprehensive, and it does a sound job of covering the territory.' Times Higher Education
Über das Produkt
This best-selling introduction to econometrics is specifically written for finance students. The new edition builds on the successful data- and problem-driven approach of the first edition, giving students the skills to estimate and interpret models while developing an intuitive grasp of underlying theoretical concepts.
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Kundenrezensionen
Die hilfreichsten Kundenrezensionen
1 von 2 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Format:Taschenbuch|Von Amazon bestätigter Kauf
Die erste Ausgabe des Buches erschien 2002. Es entwickelte sich sehr schnell zum Standard-Lehrbuch für praktisch orientierte Finanztheorie Kurse.
"Sales of the first edition of this book surpassed expectations (at least those of the author). Almost all of those who have contacted the author seem to like the book, and while other textbooks have been published since that date in the broad area of financial econometrics, none is really at the introductory level". Der Autor verspricht, dass er diesen Anspruch auch in der 2ten Auflage (erschienen 2007) beibehalten wird. Er hat dieses Versprechen eingehalten.
Es ist sicherlich ein didaktisch gut gemachtes und praktisch orientiertes Werk. Für meinen Geschmack ist es trotzdem etwas veraltert. Das liegt primär an der verwendeten Software EViews. Ein heutiges Buch müsste R verwenden. R ist in meinen Augen wesentlich flexibler, eleganter als EViews. Der Autor beschreibt in jedem Kapitel eine statistische Methode. Die konkrete Berechnung und auch die Schätzung von Parametern läuft aber dann im Wesentlichen auf EViews-Bildl-Anklickn hinaus. Man könnte das Buch auch als eine Art erweitertes EViews Handbuch bezeichnen. Persönlich bin ich kein Bildl-Anklick-Fan. Aber es gibt viele Benutzer die lieber Bildl-Anklicken als mit einer High-Level Programmiersprache wie R zu operieren.
Ich habe mir das Buch primär wegen der Kapitel über GARCH- und Hidden-Markov-Modelle gekauft. Diese Kapitel sind für ein Einstiegs-Buch relativ anspruchsvoll. Für meinen Geschmack hätte es detailliert und anspruchsvoller sein können.
Allerdings war ich in den letzten Tagen sehr froh, dass ich das Buch zu Hause hatte. Ich lag mit einer heftigen Grippe in Bett. Für hard-core Statistik war mir da eh nicht zumute. Für das Vertreiben der fiebrigen Langeweile tat es einen ausgezeichneten Dienst.
Trotz der Einwände: Wer einen guten ersten Einstieg sucht, ist mit diesem Buch bestens bedient.
"Sales of the first edition of this book surpassed expectations (at least those of the author). Almost all of those who have contacted the author seem to like the book, and while other textbooks have been published since that date in the broad area of financial econometrics, none is really at the introductory level". Der Autor verspricht, dass er diesen Anspruch auch in der 2ten Auflage (erschienen 2007) beibehalten wird. Er hat dieses Versprechen eingehalten.
Es ist sicherlich ein didaktisch gut gemachtes und praktisch orientiertes Werk. Für meinen Geschmack ist es trotzdem etwas veraltert. Das liegt primär an der verwendeten Software EViews. Ein heutiges Buch müsste R verwenden. R ist in meinen Augen wesentlich flexibler, eleganter als EViews. Der Autor beschreibt in jedem Kapitel eine statistische Methode. Die konkrete Berechnung und auch die Schätzung von Parametern läuft aber dann im Wesentlichen auf EViews-Bildl-Anklickn hinaus. Man könnte das Buch auch als eine Art erweitertes EViews Handbuch bezeichnen. Persönlich bin ich kein Bildl-Anklick-Fan. Aber es gibt viele Benutzer die lieber Bildl-Anklicken als mit einer High-Level Programmiersprache wie R zu operieren.
Ich habe mir das Buch primär wegen der Kapitel über GARCH- und Hidden-Markov-Modelle gekauft. Diese Kapitel sind für ein Einstiegs-Buch relativ anspruchsvoll. Für meinen Geschmack hätte es detailliert und anspruchsvoller sein können.
Allerdings war ich in den letzten Tagen sehr froh, dass ich das Buch zu Hause hatte. Ich lag mit einer heftigen Grippe in Bett. Für hard-core Statistik war mir da eh nicht zumute. Für das Vertreiben der fiebrigen Langeweile tat es einen ausgezeichneten Dienst.
Trotz der Einwände: Wer einen guten ersten Einstieg sucht, ist mit diesem Buch bestens bedient.
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19 Rezensionen
31 von 33 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
A practical approach to financial econometrics
11. Oktober 2003
Format:Taschenbuch
As a professor of financial econometrics in a master's degree course in accounting, I was eagerly searching for a book which should be comprehensive, understandable, and practical. Professor Brooks book came to me as a auspicious surprise. It is very readable, it contains chapters on the main topics of modern empirical studies in finance and accounting, and it brings a lot of exercises not only at the conceptual level, but also exercises with software applications, which are described in detail throughout the book. The only problem is that the software exercises are carried out with data taken from a British company that does not supply them freely. Therefore, unless someone is willing to spend a little fortune, one must reproduce the exercises using alternative data (in my case, data for Brazilian companies or the Brazilian stock market). Of course, it is not possible to get to the results presented in the book, so that the reader's analysis and conclusions might be different from the book's, which may bring doubts about the correctness of the reader's exercise. Despite this, the book is really very good as a text and exercise book for a financial econometrics course at the MSc level, and also a good starting point for those willing to embark on empirical studies in finance and accounting.
10 von 11 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Wonderful contribution to undergraduate econometrics and time series
24. Juli 2005
Format:Taschenbuch
This book is the perfect textbook to get undergraduate students motivated with the subject.
It is simple and readable, yet provides a complete treatment of the econometrics of financial series.
I would also recommend this textbook for MBA students, since it contains valuable applications to Eviews and RATS.
If you are interested in an introductory course to econometrics for economists, you will probably prefer Wooldridge's intro book. It has more information on panel data and limited dependent variables.
This one has a terrific and desirable bias towards students particularly interested in finance. The book quickly departs from econometrics towards time series, a topic much more relevant in business schools and is far better in this subject than Wooldridge's.
It is simple and readable, yet provides a complete treatment of the econometrics of financial series.
I would also recommend this textbook for MBA students, since it contains valuable applications to Eviews and RATS.
If you are interested in an introductory course to econometrics for economists, you will probably prefer Wooldridge's intro book. It has more information on panel data and limited dependent variables.
This one has a terrific and desirable bias towards students particularly interested in finance. The book quickly departs from econometrics towards time series, a topic much more relevant in business schools and is far better in this subject than Wooldridge's.
6 von 6 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Great introductory and practical book
5. Juli 2005
Format:Taschenbuch
My life would have been way easier if I had read this book while in college. It has what many other books lack, and that is explanations on how to carry out the different estimation methods in commonly used software packages such as E-Views and RATS. As for its contents, it has an excellent coverage on the topics that concern those who work with financial time series. It is a good summary of the econometric techniques used for high-frequency data. The explanations are simple and clear and it has a very practical approach. I would only add to this book a CD with the time series with which the estimations were run.
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