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Interest Rate Models - Theory and Practice: With Smile, Inflation and Credit (Springer Finance)
 
 
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Interest Rate Models - Theory and Practice: With Smile, Inflation and Credit (Springer Finance) [Englisch] [Gebundene Ausgabe]

Damiano Brigo (Autor), Fabio Mercurio (Autor)
5.0 von 5 Sternen  Alle Rezensionen anzeigen (3 Kundenrezensionen)
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Damiano Brigo
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Produktbeschreibungen

Pressestimmen

From the reviews: SHORT BOOK REVIEWS "The text is no doubt my favorite on the subject of interest rate modeling. It perfectly combines mathematical depth, historical perspective and practical relevance. The fact that the authors combine a strong mathematical (finance) background with expert practice knowledge (they both work in a bank) contributes hugely to its format. I also admire the style of writing: at the same time concise and pedagogically fresh. The authors’ applied background allows for numerous comments on why certain models have (or have not) made it in practice. The theory is interwoven with detailed numerical examples…For those who have a sufficiently strong mathematical background, this book is a must." From the reviews of the second edition: "The book ‘Interest Rate Models – Theory and Practice’ provides a wide overview of interest rate modeling in mathematical depth. … The authors found a good approach to present a mathematically demanding area in a very clear, understandable way. The book will most likely become … one of the standard references in the area. … if one were to buy only one book about interest rate models, this would be it." (David Skovmand and Michael Verhofen, Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 21 (1), 2007) "This is the book on interest rate models and should proudly stand on the bookshelf of every quantitative finance practitioner and student involved with interest rate models. If you are looking for one reference on interest rate models then look no further as this text will provide you with excellent knowledge in theory and practice. … is simply a must for all. Especially, I would recommend this to students … . Overall, this is by far the best interest rate models book in the market." (Ita Cirovic Donev, MathDL, May, 2007) "This is a very detailed course on interest rate models. Its main goal is to construct some kind of bridge between theory and practice in this field. From one side, the authors would like to help quantitative analysts and advanced traders handle interest-rate derivatives with a sound theoretical apparatus. … Advanced undergraduate students, graduate students and researchers should benefit from reading this book and seeing how some sophisticated mathematics can be used in concrete financial problems." (Yuliya S. Mishura, Zentralblatt MATH, Vol. 1109 (11), 2007)

Kurzbeschreibung

In implementing mathematical models for pricing interest rate derivatives one has to address a number of practical issues such as the choice of a satisfactory model, the calibration to market data, the implementation of efficient routines, and so on. This book aims both at explaining rigorously how models work in theory and at suggesting how to implement them for concrete pricing. This is an area that is rarely covered by books on mathematical finance. The book is meant both to help quantitative analysts and advanced traders price and hedge with a sound theoretical apparatus, and to encourage academics to develop a feeling for the practical problems in the interest rate market that can be solved with the use of relatively advanced tools of mathematics and stochastic calculus in particular. Advanced undergraduate students, graduate students and researchers should benefit from seeing how mathematics can be used in concrete financial problems. -- Dieser Text bezieht sich auf eine vergriffene oder nicht verfügbare Ausgabe dieses Titels.
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The concept of interest rate belongs to our every-day life and has entered our minds as something familiar we know how to deal with. Lesen Sie die erste Seite
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Die hilfreichsten Kundenrezensionen
11 von 13 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Von Ein Kunde
Format:Gebundene Ausgabe
Das Buch orientiert sich an Problemen die einem in der Praxis im Umgang mit Zinsmodellen ständig begegnen. Sehr gelungen ist die ausführliche Darstellung der Libor- und Swapratemodelle mit Fokus auf deren Hauptschwierigkeiten (z.B. Kalibrierung). Das Buch bietet nicht nur eine Abbildung der Theorie der einzelnen Modelle sondern in einem praktischen Teil auch die Herleitung von Bewertungsformeln komplexer Zinsprodukte innerhalb dieser Modelle, was vor allem für die praktische Arbeit enorm hilfreich sein kann. Alles in allem ist das Buch sehr lesbar geschrieben (ich war in 4 Wochen komplett durch) und die vielen netten Zitate lockern das ganze noch zusätzlich auf. Eine kleine Warnung: man sollte schon ein wenig Vorkenntnisse über Zinsderivate und risikoneutrale Bewertung mitbringen, bevor man sich an dieses Buch wagt. Mich hat dieses Buch vollkommen überzeugt. Schade nur, daß es zu wenig Bücher dieser Art gibt!
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Zinsmodellen, Theory und Praxis 10. September 2009
Kinder-Rezension
Format:Gebundene Ausgabe
Wenn mann über Zinsmodelle und sonst von Funktionalitäten unterschiedlichen Finanzprodukten wissen möchte, man findet alles in diesem Buch. Die gegebene Formel sind hier gut nachrechenbar, allerdings ein gewisses Vorwissen muss man haben.
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Das Grundlagenwerk 11. April 2009
Von CorMag
Format:Gebundene Ausgabe
Eine Warnung vorweg: ich stimme der vorangegangen Rzension voll zu. Ein gewisses Grundlagenwissen bezüglich der Risiko Neutralen Bewertung von Derivaten, über die praktische Seite des Fixed Income Geschäfts und den Sinn und Zweck grundlegender Zinsstrukturderivate (swaps, caps, floors...warum gibt es dieses Derivate...wer brauch sowas und wozu?), sollte vorhanden sein. Zwar wird in diesem Buch auch der Maßwechsel etc erläutert....doch vermute ich, daß zumindestens ich es anhand dieser kurzen und knappen Ausführung nicht wirklich verstanden hätte. Für die "praktische Seite" des Geschäfts empfehle ich: Fixed Income Securities: Tools for Today's Markets (Wiley Finance), für eine theoretische Einführung in die Risikoneutrale Bewertung Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance Series). So bewaffnet solte das Buch eigentlich seine volle Wirkung entfalten.

Das Buch selber hat einen super Aufbau. Von spot rate Modellen zu HJM zu LMM (Fokus etwas auf LMM). Alles was das Herz begehrt. Die Autoren bieten wirklich sowas wie einen Modellbaukasten. Gut wird auch auf Annahmen, "Vor und Nachteile" der Modelle eingegangen. Das die Autoren dem Problem der Kallibrierung so viel Aufmerksamkeit widmen, zeigt daß sie aus der Praxis kommen. Meines Wissens nach das einzige Buch, das diese Problematik in solcher Tiefe behandelt. Spitze!

Die netten Marvel Comic Zitate, ein super Literaturverzeichnis mit weiterführender Literatur, ein schönes Intweview mit einem Fixed Income trader (wie heißt es doch so schön:...."why do traders in fixed income seem to be more smart than traders in equity?....Because there is no competitive advantage in being smart in equity:-) ) und ein ausführlicher Anhang runden die Sache ab.....

Ach ja...über etwas Code (Matlab, C++ , Java ......von mir aus sogar VBA:-) ) hätte ich mich gefreut...die Autoren hätten ihn auch gerne geliefert...aber da macht verständlicherweise ihr Arbeitgeber nicht mit....daher kein Abzug: 5 Sterne!
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