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So beschäftigt sich der Band unter anderem mit praktischen Fragen aus den QIS-Studien, beschreibt die versicherungstechnischen Risiken in Internen Modellen und skizziert die Anforderungen an das Govrnance-System. Versicherungsmagazin Ausgewiesene Fachexperten, insbesondere aus dem Bereich der Mathematik und Risikomanagement, stellen in zumeist einfacher Sprache und doch fundiert wesentliche Aspekte des neuen Aufsichtssystems dar. Zeitschrift für Finanzmarktrecht (ZFR)
Kurzbeschreibung
Handbuch zur Implementierung von Solvency II
Lösungsansätze und Anregungen für die Praxis
Autoren aus Industrie und AufsichtZentrales Projekt der Versicherungsaufsicht. Mit Solvency II vollzieht sich ein Quantensprung in der europäischen Aufsicht über Versicherungsunternehmen. Die Fülle der Anforderungen und die damit verbundenen Veränderungen in den Steuerungskreisläufen stellen die Unternehmen vor große Herausforderungen. Der Band bringt Autoren aus Industrie und Aufsicht zusammen, die auf die wesentlichen mit Solvency II verbundenen Fragen eingehen. Besprochen werden u. a. folgende Themen: Standardformel von Solvency II, Anforderungen an das Governance-System, versicherungstechnische Risiken in Internen Modellen sowie Profit and Loss Attribution.
Lösungsansätze und Anregungen für die Praxis
Autoren aus Industrie und AufsichtZentrales Projekt der Versicherungsaufsicht. Mit Solvency II vollzieht sich ein Quantensprung in der europäischen Aufsicht über Versicherungsunternehmen. Die Fülle der Anforderungen und die damit verbundenen Veränderungen in den Steuerungskreisläufen stellen die Unternehmen vor große Herausforderungen. Der Band bringt Autoren aus Industrie und Aufsicht zusammen, die auf die wesentlichen mit Solvency II verbundenen Fragen eingehen. Besprochen werden u. a. folgende Themen: Standardformel von Solvency II, Anforderungen an das Governance-System, versicherungstechnische Risiken in Internen Modellen sowie Profit and Loss Attribution.
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Wer nicht bloß schlagwortartig in das neue Regelwerk für die Versicherungswirtschaft eingeführt werden will, wird mit dem Sammelband aus dem Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart fündig. Das "Handbuch Solvency II: Von der Standardformel zum Internen Modell, vom Governance-System zu den MaRisk VA" von Christoph Bennemann, Lutz Oehlenberg und Gerhard Stahl (Herausgeber, www.schaeffer-poeschel.de, ISBN 978-3-7910-2430-1) führt nicht nur kurz und bündig in Solvency II ein, sondern geht auch über die Grundlagen hinaus in Spezialthemen.
Von der Standardformel nach Solvency II, der Erörterung praktischer Fragen der Umsetzung vor dem Hintergrund der Quantitative Impact Studies (QIS) über die Anforderungen an das Governance-System von Versicherungsunternehmen und -gruppen sowie an Interne Revision sowie dem Wandel der Gruppenaufsicht bis zu den Internen Modellen nach Solvency II für einen Holding geführten Versicherungskonzern liefert das Buch die Grundlagen der Säulen I und II.
Der Einsatz der internen Modelle wird als Grundlage der Strategieentscheidungen skizziert, replizierende Portfolios sowie ökonomische Szenarien als Kern des Marktrisikomodells vorgestellt und Einzelheiten der stochastischen Risikoaggregation, der Profit and Loss Attribution sowie die Modellrisiko, seine Spezifikation und Validierung ebenso erörtert wie die wesentlichen Schritte der Vorantragsphase. Das Sammelwerk schließt mit Spezialthemen wie der Rückversicherung und Variable Annuities.
Das Verständnis und die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen sowie die Implementierung unter versicherungsbetriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten stehen im Vordergrund dieses Praktikerbuches, das wohl in keinem Versicherungskonzern fehlen darf, wenn Solvency II professionell umgesetzt werden soll.
Die Implikationen von Solvency auf die Ratings der Versicherungskonzerne werden in diesem Buch nicht angesprochen. Da die Umsetzung von Anforderungen der neuen europäischen Aufsicht im Vordergrund stehen, bleibt die Kriteriologie der auf Versicherungen spezialisierten Ratingagenturen wie Standard & Poor's oder A.M. Best außen vor.
Von der Standardformel nach Solvency II, der Erörterung praktischer Fragen der Umsetzung vor dem Hintergrund der Quantitative Impact Studies (QIS) über die Anforderungen an das Governance-System von Versicherungsunternehmen und -gruppen sowie an Interne Revision sowie dem Wandel der Gruppenaufsicht bis zu den Internen Modellen nach Solvency II für einen Holding geführten Versicherungskonzern liefert das Buch die Grundlagen der Säulen I und II.
Der Einsatz der internen Modelle wird als Grundlage der Strategieentscheidungen skizziert, replizierende Portfolios sowie ökonomische Szenarien als Kern des Marktrisikomodells vorgestellt und Einzelheiten der stochastischen Risikoaggregation, der Profit and Loss Attribution sowie die Modellrisiko, seine Spezifikation und Validierung ebenso erörtert wie die wesentlichen Schritte der Vorantragsphase. Das Sammelwerk schließt mit Spezialthemen wie der Rückversicherung und Variable Annuities.
Das Verständnis und die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen sowie die Implementierung unter versicherungsbetriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten stehen im Vordergrund dieses Praktikerbuches, das wohl in keinem Versicherungskonzern fehlen darf, wenn Solvency II professionell umgesetzt werden soll.
Die Implikationen von Solvency auf die Ratings der Versicherungskonzerne werden in diesem Buch nicht angesprochen. Da die Umsetzung von Anforderungen der neuen europäischen Aufsicht im Vordergrund stehen, bleibt die Kriteriologie der auf Versicherungen spezialisierten Ratingagenturen wie Standard & Poor's oder A.M. Best außen vor.
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