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Fraktale und Finanzen: Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin Taschenbuch – 1. Januar 2007


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Fraktale und Finanzen: Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin + Die fraktale Geometrie der Natur + Schönes Chaos: Mein wundersames Leben
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Produktinformation

  • Taschenbuch: 448 Seiten
  • Verlag: Piper Taschenbuch; Auflage: 4 (1. Januar 2007)
  • Sprache: Deutsch
  • ISBN-10: 3492248616
  • ISBN-13: 978-3492248617
  • Originaltitel: The (Mis) Behaviour of Markets.
  • Größe und/oder Gewicht: 13,5 x 2,7 x 19 cm
  • Durchschnittliche Kundenbewertung: 3.9 von 5 Sternen  Alle Rezensionen anzeigen (11 Kundenrezensionen)
  • Amazon Bestseller-Rang: Nr. 84.679 in Bücher (Siehe Top 100 in Bücher)

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Produktbeschreibungen

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Mathematik-Guru Benoit B. Mandelbrot erklärt erstmals die Unberechenbarkeit der Finanzmärkte aus der Sicht der fraktalen Geometrie. Fraktale sind Muster oder Formen, deren Teile das Gesamte widerspiegeln. Das Faszinierende: In immer kleinere Bestandteile zerlegt zeigt sich eine immer wieder ähnliche Struktur. Mit diesen Merkwürdigkeiten hat sich der heute 80-jährige Mandelbrot sein ganzes Leben beschäftigt. Jetzt hat er die Finanzwelt im Visier. Denn Fraktale gibt es nicht nur in der Natur, sondern auch bei Aktienkursen.

"Vor 2.000 Jahren beherrschten die glatten Oberflächen das Denken. Die euklidische Mathematik beschrieb die glatten Strukturen in der Welt. Doch hinter dieser Welt der glatten Geraden und Flächen steht eine weitere: die raue Welt. Wenn wir sie verstehen wollen, müssen wir ihre Sprache verstehen." Wie sagte Galileo Galilei? Wer die Natur verstehen will, muss ihre Sprache begreifen. Denn unsere Vorstellungskraft ist an die Theorien und Methoden gebunden, mit denen sie die Welt erfasst.

Und für grundlegende Dinge wie Wärme, Schall, Farbe und Bewegung haben wir schon lange Messmethoden und ausgefeilte Theorien. Doch eine Theorie für das Unregelmäßige, das Raue fehlte -- ob im schartigen Rand einer Metallbruchstelle, in den atmosphärischen Störungen in einem Telefonkabel oder in den unregelmäßigen Charts eines Aktienindex. Bis Mandelbrot die fraktale Geometrie begründete.

Das Raue, das Unregelmäßige war zentrales Thema seines ganzen Lebens. Stets war Mandelbrot ein Außenseiter, ein Querdenker, einer, der sein ganzes Leben lang tat, was er für richtig hielt, keiner bestimmten Wissenschaftsgemeinde anhing, sich jeder Mode widersetzte und "für Unruhe auf fast jedem Gebiet sorgte, dem er sich widmete", schreibt sein Koautor Richard L. Hudson im neuen Buch. "Statistische Physik, Kosmologie, Meteorologie, Hydrologie, Geomorphologie, Anatomie, Taxonomie, Neurologie, Linguistik, Informationstechnologie, Computergraphik und natürlich Mathematik."

Unkonventionell auch sein Ansatz: "Ich war nicht nur ein begabter Mathematiker, sondern hatte auch ein besonderes Talent, Muster in Bildern zu erkennen, die manchen anderen verborgen blieben." Der Clou: Diese Bilder inspirierten ihn zu mathematischen Lösungen. Statt mit Formeln zu jonglieren, gewann er Einsichten aus der blitzartigen Erkenntnis einer Verwandtschaft von unterschiedlichen Bildern - der merkwürdigen Ähnlichkeit zwischen Diagrammen der Einkommensverteilung und der Baumwollpreise, zwischen einer Kurve der Windenergie und einer Finanztabelle.

Zwei Welten treffen sich: Exakte Mathematik und chaotische Finanzmärkte. Ein Buch der besonderen Erkenntnis-Extraklasse!--Anja Dilk -- Dieser Text bezieht sich auf eine vergriffene oder nicht verfügbare Ausgabe dieses Titels.

Über den Autor und weitere Mitwirkende

Benoit B. Mandelbrot, geboren 1924 in Warschau, ist jüdischlitauischer Abstammung. Er arbeitete als Mathematiker lange Zeit bei IBM, ist Honorarprofessor an der Yale University und Erfinder der fraktalen Geometrie. Seine »Mandelbrot-Menge« ziert Millionen von Postern und T-Shirts. Mandelbrot lebt in Paris und Scarsdale/New York.

Richard L. Hudson, geboren 1955 in Newton, USA, studierte an der Harvard University. Er arbeitete fünfundzwanzig Jahre für das Wall Street Journal, davon sechs Jahre als Chefredakteur der Europa-Ausgabe. Er ist Vorstand und Herausgeber von ScienceBusiness und lebt in Brüssel. -- Dieser Text bezieht sich auf eine vergriffene oder nicht verfügbare Ausgabe dieses Titels.

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Kundenrezensionen

3.9 von 5 Sternen

Die hilfreichsten Kundenrezensionen

16 von 18 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich Von Flomuc am 4. März 2007
Format: Taschenbuch
Das Buch führt kurz in die aktuellen Finanzmodelle ein, um deren Unzulänglichkeiten im Anschluss aufzuzeigen. Inhaltlich ist die Kritik an den Modellen grechtfertigt - die Art und Weise der Argumentation ist dabei leider sehr Oberflächlich und mit wenig Mathematik unterlegt.

Der Beweis erfolgt oft grafisch in Diagrammen - die fast Ausnahmslos keine Achsenbeschriftung haben. Alternativ werden kleinen Episödchen aus dem Leben Mandelbrots erzählt und diese Einzelfälle werden im Anschluss als Beweis gefeiert.

Leider gelingt insgesamt der Spagat ins populärwissenschaftliche nicht. Für Wissenschaftler ist die Beweisführung zu schlampig und unmathematisch, für das normale Volk der Inhalt zu trocken.

Mandelbrot ist sicher ein Meilenstein in der Geschichte. Dieses Buch ist es nicht.
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8 von 9 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich Von Herbert Krainer am 9. Juli 2007
Format: Taschenbuch
Die Grundaussage dieses Buchs geht dahin, daß die moderne Finanztheorie mit ihren Spielarten nicht korrekt ist und die Annahme einer Brownschen Bewegung im Finanzmarkt nicht stimmt.

Vom Inhaltlichen ist das Werk wohl ok; man kann durchaus einige angesprochene Aspekte im weiteren selbst verfolgen.

Die permanente Selbstbeweihräucherung von Mandelbrot - in diesem Werk -ist nicht zu übersehen. Desweiteren ist es in einem derartigen Buch - m.E. - vollkommen irrelevant, ob irgendwelche relevanten Zeitgenossen oder Vorgänger von Mandelbrot in ihrer persönlichen Art etwas seltsam gewesen sind, erst spät eine Professur erhalten haben oder sonstwelchen persönlichen Schicksalschlägen ausgesetzt waren.
In dieser Hinsicht ist viel Speck vorhanden.

Mathematisch wäre etwas mehr nicht ohne Wohlwollen vermerkt worden.

Alles in allem, für dieses doch interessante Thema
(mit Abschlägen): 3 von 5
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16 von 19 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich Von Leseratte am 24. Januar 2007
Format: Taschenbuch
Wer bei dem Titel "Fraktale und Finanzen" an die Darstellung schwieriger Mathematik denkt, der irrt. Viel mehr wird diese in die "Anmerkungen" nach hinten verbannt. Was auch eine Schwachstelle dieses Buches darstellt, denn man muß die Fußnoten immer unbequem hinten nachblättern. Das Buch liest sich ansonsten flüssig, unkompliziert und spannend.

Ansonsten wird eine interessante Reise in die Geschichte der Finanztheorie und ihrer Begründer, wie Bachelier, Markowitz, Sharpe, Black & Scholes (deshalb auch für Einsteiger sehr interessant) geboten.

Konkret setzt der Autor die gängigen Finanzinstrumente ad absurdum, was auch sehr anschaulich gelingt. Kurse sind keine Brownsche Bewegung, sie sind
nicht normalverteilt, sondern exponentialverteilt/paretoverteilt. Dies ist nicht neu. Mandelbrot erläutert mit seiner Forschung warum dies so ist.

FAZIT: Wer generell etwas über Fraktale Geometrie, der Person Mandelbrots, Theorien der Finanzmärkte, Kursschwankungen wissen möchte ist mit diesem Buch bestens bedient. Wer nach präziser Anleitung für den optimalen Aufbau seines Portfolios sucht, wird hier nicht fündig, sondern muß sich zusätzlich anderer Quellen bedienen. Aber wie erwähnt der Autor öfters in diesem Werk: "die Fraktale Geometrie ist in bezug zur Finanzwissenschaft noch nicht vollständig ausgereift" (sinngemäß).
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2 von 2 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich Von Dominik Klein am 14. November 2010
Format: Taschenbuch Verifizierter Kauf
Wer kennt es nicht, das berühmte Apfelmännchen des französisch-amerikanischen Ausnahmematematikers Benoît Mandelbrot. Fraktale sind natürliche oder künstliche Gebilde oder geometrische Muster, die einen hohen Grad von Selbstähnlichkeit aufweisen, z.B. Objekt die aus mehreren verkleinerten Kopien ihrer selbst bestehen. Neben der Natur finden sich diese Strukturen auch in menschlichem Handeln, etwa in der Wirtschaft und hier konkret in Börsenkursen. "Fraktale und Finanzen. Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin" ist informativ und mit etwas Vorwissen relativ einfach zu lesen und zu verstehen.
Fazit: Für jeden der sich aus beruflichen Gründen oder interessehalber für Mathematik und/oder Wirtschaft interessiert ist dieses Buch sehr zu empfehlen.
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Format: Taschenbuch Verifizierter Kauf
Für mich als Mathematiker ist das Buch zu populär wissenschaftlich, aber so war Mandelbrot eben. Für den interessierten Laien ist das sicher ein spannendes Buch, das vor allem den Anlagewilligen warnt - Spekulation an der Börse ist gefährlich!
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Format: Taschenbuch Verifizierter Kauf
Ein typischer Mandelbrot: Ausgehend vom Gebiet der Fraktale klärt uns Mandelbrot hier darüber auf, was aus seiner Sicht in der Finanzwelt schief lief (das Buch hat seine Ursprünge in den 70igern) und bis heute schief läuft.

Als Mathematiker (ich bin auch einer) ist es natürlich lustig und einfach, sich über Wirtschaftsmathematiker und BWLer mit ihren einfachen, wenig korrekten Modellen lustig zu machen. Der heilige Gral der Normalverteilung, der der gesamten Finanzmathematik zu Grunde lag/liegt, ist wohl eine zu starke Vereinfachung der Genauigkeit.

Grob gesagt beschreibt es Mandelbrot wie folgt: Egal, welche Normalverteilung ich einem Aktienkurs etc. zu Grunde lege, die extremen Ereignisse an den Rändern werden niemals stark genug berücksichtigt. Das heißt, dass Risiko eines Extrems bzw. extremer Schwankungen wird unterschätzt.
Anhand der Theorie der Fraktale, deren Entwickler Mandelbrot ist, kann man zumindest die Verläufe von Aktienkursen etc. besser beschreiben und auch die Extreme korrekter darstellen.

Hier setzt aber auch meine Kritik an: Mandelbrot lehnt die Verwendung der Normalverteilung zur Modellierung von Aktienkursen zwar ab, die Theorie der Fraktale liefert aber keineswegs ein Modell der Vorhersage. Sie ist dementsprechend auch kein Allheilmittel - ganz im Gegenteil, heute steht nach meinen Informationen die Finanzmathematik auf dem Standpunkt, dass man Aktienkurse über langfristige Zeiträume überhaupt nicht gut modellieren kann.

Die Theorie der Fraktale ist heutzutage eine mathematische Theorie zur Modellierung vieler Dinger (z. B. natürlicher Prozesse wie das Ausbilden von Schneeflocken), die ihren festen Platz hat und in vielen Gebieten Anwendung findet.
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