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4.0 von 5 Sternen
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Von Heinz R. Kubli (Uitikon, Zurich Switzerland) - Alle meine Rezensionen ansehen
Rezension bezieht sich auf: Feedback Effects from Dynamic Hedging on Selected Stocks (Taschenbuch)
This thesis analyses feedback effects on selected Swiss shares generated by dynamic hedge strategies of market makers in equity warrants. It starts with an introduction to dynamic hedging of plain vanilla options and addresses rehedging triggers for hedging activities in a discrete timeframe. Of particular interest are feedback effects on stock prices, on stock price return volatility of the underlying and on traded volumes of the underlying. In addition to earlier studies in this field, a special emphasis is given to the risk characteristics of the warrants market. A market aggregation of all warrants outstanding is derived for the risk characteristics in order to compare the magnitude of feedback effects of different groups of warrants from dynamic hedging. The extent of these effects depends significantly on the moneyness of the aggregated warrants market and its net gamma exposure. The thesis detects volatility changes and price effects dependent on the change in moneyness. Helfen Sie anderen Kunden bei der Suche nach den hilfreichsten Rezensionen
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