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Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data: Second Edition (Englisch) Gebundene Ausgabe – 5. November 2010


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Produktinformation

  • Gebundene Ausgabe: 1064 Seiten
  • Verlag: The Mit Press; Auflage: 2nd edition. (5. November 2010)
  • Sprache: Englisch
  • ISBN-10: 0262232588
  • ISBN-13: 978-0262232586
  • Größe und/oder Gewicht: 20,3 x 3,7 x 22,9 cm
  • Durchschnittliche Kundenbewertung: 3.5 von 5 Sternen  Alle Rezensionen anzeigen (4 Kundenrezensionen)
  • Amazon Bestseller-Rang: Nr. 29.017 in Fremdsprachige Bücher (Siehe Top 100 in Fremdsprachige Bücher)

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Produktbeschreibungen

Pressestimmen

"I highly recommend this book for graduate classes in econometrics. We have used it at MIT and the students find it extremely helpful. Wooldridge covers topics in a highly readable and insightful way." Jerry Hausman , John and Jennie S. MacDonald Professor of Economics, MIT "In this leading econometrics textbook, Wooldridge offers a very good explanation of the basics of the field -- making it a great resource for econometrics students -- and a contemporary treatment of many important topics, making it a wonderful reference for researchers as well. The new edition provides clear explanations of many recent developments." Whitney Newey , Jane Berkowitz Carlton and Dennis William Carlton Professor of Microeconomics, MIT "This second edition provides a comprehensive, accessible, and updated treatment of cross section and panel data methods. The book is full of useful insights, applications, and worked problems. It will serve as an invaluable textbook and reference for graduate students and researchers alike." Richard Blundell , Institute for Fiscal Studies, University College London

Synopsis

This is the second edition of a comprehensive state-of-the-art graduate level text on microeconometric methods, substantially revised and updated. The second edition of this acclaimed graduate text provides a unified treatment of two methods used in contemporary econometric research, cross section and data panel methods. By focusing on assumptions that can be given behavioral content, the book maintains an appropriate level of rigor while emphasizing intuitive thinking. The analysis covers both linear and nonlinear models, including models with dynamics and/or individual heterogeneity. In addition to general estimation frameworks (particular methods of moments and maximum likelihood), specific linear and nonlinear methods are covered in detail, including probit and logit models and their multivariate, Tobit models, models for count data, censored and missing data schemes, causal (or treatment) effects, and duration analysis. "Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data" was the first graduate econometrics text to focus on microeconomic data structures, allowing assumptions to be separated into population and sampling assumptions.

This second edition has been substantially updated and revised. Improvements include a broader class of models for missing data problems; more detailed treatment of cluster problems, an important topic for empirical researchers; expanded discussion of "generalized instrumental variables" (GIV) estimation; new coverage (based on the author's own recent research) of inverse probability weighting; a more complete framework for estimating treatment effects with panel data, and a firmly established link between econometric approaches to nonlinear panel data and the "generalized estimating equation" literature popular in statistics and other fields. New attention is given to explaining when particular econometric methods can be applied; the goal is not only to tell readers what does work, but why certain "obvious" procedures do not. The numerous included exercises, both theoretical and computer-based, allow the reader to extend methods covered in the text and discover new insights.


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Die hilfreichsten Kundenrezensionen

2 von 2 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich Von JM am 19. März 2013
Format: Gebundene Ausgabe Verifizierter Kauf
Das wichtigste vorweg: Das ist keine Einsteigerliteratur! Es wird allerdings gerne mit dem anderen Ökonometrielehrbuch "Introductory Econometrics" verwechselt, da es vom gleichen Autor stammt und ebenfalls als "Wooldridge" bekannt ist ;)

Dieses Werk richtet sich hingegen an Masterstudenten mit Schwerpunkt Ökonometrie oder Doktoranden. Es deckt alle üblichen Verfahren (und noch einiges mehr) im Bereich Querschnitts- und Paneldaten ab. Dazu gehören die übliche kleinste-Quadrate-Methode, Instrumentvariablen, Schätzung von Gleichungssystemen und die Behandlung von Paneldaten (Fixed, Random und First Difference Estimators). An spezielleren Themen gibt es unter anderem etwa Regressionen mit Zähldaten, GMM, Quantile Estimation, Binary und Ordered Response Models. Auch an der "Stichprobenfront" werden z.B. mit Stratified und Cluster Sampling wichtige Themen behandelt. Sehr schön ist die scharfe Trennung von Problemen mit der Stichprobenziehung und Problemen mit der Schätzmethodik. Auch das (aktuelle) Thema der Identifizierung von kausalen Effekten gibt es ein Kapitel.

Das einzige was in diesem Buch nicht behandelt wird, sind die Methoden der Zeitreihenanalyse. Dafür gibt es aber eine Reihe anderer Bücher (etwa den Hamilton, obwohl mir als Einführung der Kirchgässner / Wolters sehr gut gefallen hat).

Wer sich für (Mikro-)Ökonometrie interessiert und kein Einsteiger mehr ist, kann hier trotz des hohen Preises beruhigt zugreifen. Dieses Buch behandelt wirklich alle wichtigen Themen und lässt sich dabei noch (im Gegensatz zum Greene) relativ flüssig lesen. Wer vor allem Ökonometrie im Makrobereich macht, sollte sich aber lieber ein gutes Buch zur Zeitreihenanalyse holen.
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10 von 12 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich Von C. Hanck am 15. September 2004
Format: Gebundene Ausgabe Verifizierter Kauf
agree that this textbook actually provides a truly thorough overview on microeconometric methods and stduies. Furthermore, it is immensely instructive in discussing the role of assumptions, on ways of setting up a good empirical investigation that actually answers the research question etc. Plenty (especially applied) problem sets will definitively further your skills, too.
However, all this comes at a cost. I personally like fully grasping the methods I use. That includes, for instance, at least having had a look at some of the details of how the particular estimator is derived. Wooldridge is rather silent on that, I was a lot more comfortable with Hsiao's monograph when dealing with panel data topics.
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Von Gürkchen02 am 2. Dezember 2012
Format: Gebundene Ausgabe Verifizierter Kauf
Für Einsteiger in das Thema jedoch relativ komplziert. Da gibt es leichter verständliche Literatur. Dennoch, ein Buch mit einem umfassenden Überblick.
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0 von 3 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich Von Martin Watzinger am 20. Februar 2008
Format: Gebundene Ausgabe
Inconsistent notation (appears to change every chapter) and omits most of the important derivations and sidenotes on application - only good to see which methods are available and then to read in ANOTHER book how it is done. Totally disappointed.
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Die hilfreichsten Kundenrezensionen auf Amazon.com (beta)

Amazon.com: 31 Rezensionen
86 von 89 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
A Gold Mine of Microeconometric Methods 6. April 2002
Von Lawrence C. Marsh - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe
If you are interested in learning the latest microeconometric methods, this book will save you from long hours of sorting through the literature. Wooldridge has brought together in a well organized, clear and concise manner the state of the art techniques in microeconometrics. His book covers all of the core issues involving single equation and simultaneous equation models. The most important aspects of M-estimation, MLE, GMM and minimum distance estimation are carefully presented. Those interested in limited dependent and qualitative variables will find that this goes well beyond Maddala's classic book. In addition to new developments in logit, probit and tobit, Wooldridge explains sample selection, attrition and stratified sampling. He covers research by Heckman et al on estimating average treatment effects using instrumental variables. I found his material on negative binomial regression, binomial regression, exponential regression and fractional logit regression to be especially interesting. He concludes his book with a nice summary of research on duration analysis. Throughout the book Wooldridge shows how to handle panel data with the various techniques he covers. Anyone doing applied work with cross section or panel data runs the risk of being left behind if they fail to read this new classic of microeconometrics.
51 von 53 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
The best introduction to Cross-Section econometrics 19. Dezember 2004
Von Amazon Customer - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe
In my opinion, this is now the best introduction to cross-section econometrics. Wooldridge covers all the basics, he does it very well, with a lot of attention to empirical applications. Most of the empirical applications can be replicated using Stata datasets that you can download from his web page. One thing I love about this textbook is that robust versions of variance matrices are almost always provided, so one does not have to rely much on homoskedasticity. This is also one of the very very few textbooks to devote some space to important topics such as stratified sampling, clustering, weak instruments. The exposition is generally excellent, with intuition provided, and proofs rigorous enough for beginners, even if the most technical details are usually left out. Sometimes I find Wooldridge style a bit disorganized in the way he orders topics within a chapter, but overall I do think this is a great book, and the best introduction to the topic. I never liked Greene, which devotes too much space to irrelevant topics. Ruud is a good book too, but very technical, and probably one that you want to keep as a "backup". Hayashi is very nice too, but a bit unusual, with its strong emphasis on assumptions such as stationariy and ergodicity that are important in time-series (not covered AT ALL in Wooldridge). Amemiya is still a great reference, but it's too advanced for beginners. Overall, I highly recommend this book.

Here are the topics covered:

- Conditional Expectations and Related Concepts in Econometrics

- Basic Asymptotic Theory

- Linear Models

- The Single-Equation Linear Model and OLS Estimation

- Instrumental Variables Estimation of Single-Equation Linear Models

- Additional Single-Equation Topics

- Estimating Systems of Equations by OLS and GLS

- System Estimation by Instrumental Variables

- Simultaneous Equations Models

- Basic Linear Unobserved Effects Panel Data Models

- More Topics in Linear Unobserved Effects Models

- M-Estimation

- Maximum Likelihood Methods

- Generalized Method of Moments and Minimum Distance Estimation

- Discrete Response Models

- Corner Solution Outcomes and Censored Regression Models

- Sample Selection, Attrition, and Stratified Sampling

- Estimating Average Treatment Effects

- Count Data and Related Models

- Duration Analysis
25 von 28 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Simply a great text.. 20. Februar 2004
Von Ein Kunde - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe
If you are frustrated with the presentation in Greene and other econometric textbooks, then you may want to take a look at this book. It's the anti-Greene, full of clear, well-motivated presentations. What I love about this book is that the author clearly intended for it to be used by students -- even though you can find all the formal results that you would expect from an advanced econometrics text, there is so much intuition that can't be found anywhere else (at least in one book). If you plan on doing applied research, get this book!
9 von 9 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Very good coverage on cross-sectional, but not enough of panel data 17. August 2006
Von Yin Luo - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe
This book does an excellent job in covering cross-sectional and microeconometric models (Stata codes for all examples in the book are available from UCLA's webside). However, the exposure to panel data is limited. For a theoretical overview of panel data econometrics, I'd recommend Hsiao and Baltagi. For applied work, Edward Frees wrote a good book, although his book is more from the social science perspective (SAS and Stata codes are provided).
12 von 13 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Simply the best in its field. 19. September 2003
Von Dan Ryan - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe
Wooldridge fills an enormous gap in the market between applied manuals (which do not deliver enough theory for an academically serious audience), and theory books (that leave you scratching your head as to how one is supposed to implement their results). This is a wonderful book for economic practitioners who want enough theoretical knowledge to support their applied work, but who don't want the theory obscuring the practical issues. An econometric theoretician might find another work more satisfying.
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