Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options (Wiley Financial Engineering) [Englisch] [Gebundene Ausgabe]

100  american  asset  assume  barrier  bet  between  binary  book  buy  call  case  cash  changes  chapter  correlation  costs  currency  curve  day  delta  derivative  difference  different  distribution  does  dollar  effect  european  example  expected  expiration  exposure  figure  first  following  forward  future  gamma  hedge  hedging  high  higher  however  instruments  interest  level  long  management  market  means  method  money  move  needs  number  operator  option  order  path  payoff  period  point  portfolio  position  possible  present  price  probability  products  put  rate  results  returns  risk  rule  security  see  sell  short  should  shows  skew  spot  spread  strike  structure  table  take  time  trade  trader  trading  two  underlying  use  value  vanilla  vega  volatility