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Produktbeschreibungen
Kurzbeschreibung
In diesem Buch werden alle Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung sowohl theoretisch als auch an konkreten Beispielen ausfhrlich erkl„rt. Zu allen Themen wird der Bezug zu den gesetzlichen Anforderungen dargelegt, so da˜ klar ersichtlich ist, wie welche Anforderung konkret erfllt werden kann. Die Umsetzung der expliziten gesetzlichen Vorschriften z.B. der Kapitalad„quanzrichtlinie (Laufzeit, Duration, Delta-Plus-Verfahren) oder alternativ der Aufbau eines eigenen, sogenannten ˜Internen˜ Risikomodells sollte anhand dieses Buches fr jede Bank m÷glich sein.
Der Verlag über das Buch
Der Autor erklärt alle modernen Finanzinstrumente und Methoden des Risikomanagements und der Preisberechnung in Theorie und an Hand von praktischen Beispielen. Für die 3. Auflage wurde das erfolgreiche Fachbuch gründlich aktualisiert und um ein Kapitel über Risikoadjustierung, Performancemessung sowie Portfoliooptimierung erweitert. Eine CD-Rom mit ausführlichen Berechnungsbeispielen erleichtert das eigenständige Erlernen der Inhalte.
-- Dieser Text bezieht sich auf eine vergriffene oder nicht verfügbare Ausgabe dieses Titels.
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1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Format:Gebundene Ausgabe
Das Buch "Derivate und interne Modelle" von H.P. Deutsch ist eine fundierte und weitgehende Einführung in die Bewertung von Bonds und Derivaten. Man bemerkt wohltuend von der ersten Seite an, dass der Autor das Thema sehr strukturiert und methodisch solide angeht, dabei aber jederzeit den Praxisbezug behält.
Zum Beispiel beginnt er mit der Erläuterung von "Day Count Conventions", die ich bisher so kurz und präzise in keinem anderen Buch gefunden habe. Diese Regeln werden bei allen Zinsberechnungen und Bewertungen in der Praxis benötigt (in den meisten Büchern aber der Einfachheit halber ausgespart). Weiter geht es mit den einschlägigen Zinsberechnungsmethoden, die übersichtlich eingeführt werden. Schließlich werden Finanzinstrumente (von plain vanilla bis komplex) und deren Bewertungen behandelt. Auch die darüber hinausgehenden Kapitel, z.B. über Backtesting von VaR Modellen gemäß Basel II, haben mir bereits des Öfteren geholfen, sei es bei der Konzipierung dieser Themen in meinem Berufsalltag oder als fachlicher Unterbau. Damit hat er bei mir viele Fragezeichen, die sich in meiner täglichen Arbeit im Marktrisikomanagement ergeben, gleich mal ausgeräumt.
Jederzeit werden bei Bedarf Bezüge zu anderen Kapiteln des Buches hergestellt, in denen die jeweiligen grundlegenden Methoden eingeführt und näher erläutert werden. Dadurch ist es sehr gut möglich, das Buch kapitelweise zu lesen, was wiederum in der Praxis recht effizient ist. Damit hebt sich das Buch meiner Meinung nach von den meisten anderen Werken positiv ab, da es zu lange verbale Erläuterungen im Stil amerikanischer Lehrbücher ebenso vermeidet wie trockene und theoretische Passagen. Es ist für mich eine jederzeit hilfreiche, angenehme und nutzbringende Lektüre.
Insgesamt für mich eines der besten deutschsprachigen Bücher zum Thema.
Zum Beispiel beginnt er mit der Erläuterung von "Day Count Conventions", die ich bisher so kurz und präzise in keinem anderen Buch gefunden habe. Diese Regeln werden bei allen Zinsberechnungen und Bewertungen in der Praxis benötigt (in den meisten Büchern aber der Einfachheit halber ausgespart). Weiter geht es mit den einschlägigen Zinsberechnungsmethoden, die übersichtlich eingeführt werden. Schließlich werden Finanzinstrumente (von plain vanilla bis komplex) und deren Bewertungen behandelt. Auch die darüber hinausgehenden Kapitel, z.B. über Backtesting von VaR Modellen gemäß Basel II, haben mir bereits des Öfteren geholfen, sei es bei der Konzipierung dieser Themen in meinem Berufsalltag oder als fachlicher Unterbau. Damit hat er bei mir viele Fragezeichen, die sich in meiner täglichen Arbeit im Marktrisikomanagement ergeben, gleich mal ausgeräumt.
Jederzeit werden bei Bedarf Bezüge zu anderen Kapiteln des Buches hergestellt, in denen die jeweiligen grundlegenden Methoden eingeführt und näher erläutert werden. Dadurch ist es sehr gut möglich, das Buch kapitelweise zu lesen, was wiederum in der Praxis recht effizient ist. Damit hebt sich das Buch meiner Meinung nach von den meisten anderen Werken positiv ab, da es zu lange verbale Erläuterungen im Stil amerikanischer Lehrbücher ebenso vermeidet wie trockene und theoretische Passagen. Es ist für mich eine jederzeit hilfreiche, angenehme und nutzbringende Lektüre.
Insgesamt für mich eines der besten deutschsprachigen Bücher zum Thema.
Format:Gebundene Ausgabe
Ich habe das Buch vor Jahren einmal von einer Unternehmensberatung geschenkt erhalten und nur einmal kurz reingeguckt. Jetzt brauchte ich Informationen, weil ich eine wissenschaftliche Arbeit über Optionspreismodelle und deren Bewertung verfassen wollte. Daher habe ich dieses Buch wieder hervorgeholt. Das Buch fängt ganz simpel an mit den Versuch der Ermittlung von PI, der oft strapaziert wird. Dann gewinnt das Buch an Fahrt und wird schwierig. Dieses Buch ist ein Formelbuch, ohne fundierte Mathemnatikkenntnisse, am besten ein Mathe-Studium mit Schwerpunkt Finanzmathematik kommt man nicht klar. Außerdem sollte man sich schon intensiv mit Bepreisung von Derivaten befasst haben, sonst scheitert man. Fazit: Dieses Buch spricht einen entsprechend vorgebildeten Expertenkreis an. Für solche Leute ist das Buch geschrieben.
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