Leider kann ich meinen Vorrednern hinsichtlich Ihrer Rezensionen nicht gänzlich zustimmen. Natürlich ist der Bereich von Derivaten alles andere als ein simples Gebiet und den Autoren gelingt es stellenweise durchaus, die komplexen Strukturen anschaulich darzustellen, aber eben zu halbherzig.
Um es kurz zu machen sind es folgende Aspekte, die mich stören:
1. Dutzende Rechtschreib- und Grammatikfehler (v. a. Syntax u. Zeichensetzung),
2. Inhaltliche Redundanzen bei mithin unnötigen Punkten und Formulierungsfehler (so wird wieder und wieder erklärt, was ein Future von einer Option unterscheidet usw.),
3. Lieblose, zahlenarme Beispiele bzw. unausgewogene Verhältnismäßigkeit zwischen Bsp.(wenn überhaupt vorhanden),
4. Inkonsistenter Schreibstil (mir fehlte die Einordnung dieses Buchs in einen "Schwierigkeitsgrad"; so kommt man sich auf der einen Seite vor wie im Kindergarten und an anderer fehlen jegliche Erklärungen zu Fachtermini),
5. Zu Geringe Einbindung der EUREX-Thematik (trotz bzw. gerade in Anbetracht der Hervorhebung der Zusammenarbeit bei Erstellung des Buchs),
6. Es wurden Themenbereiche eingebunden, denen - in Anbetracht ihrer Wichtigkeit - viel zu wenig Beachtung geschenkt wurde; quasi nach dem Motto: Komm, dass pressen wir noch rein! So z. B. das Black-Scholes-Model, der Abschnitt über Kreditderivate (CDOs, CLNs etc.) und v. a. der über Optionstypen (hier werden zuerst dutzende von verschiedenen Typen aufgelistet, anschließend in einem, max. zwei Sätzen erläutert und abgeschlossen wird (sinngemäß) mit: "Da diese Optionstypen nicht an der EUREX gehandelt werden, gehen wir an dieser Stelle nicht weiter darauf ein.")
Für ein paar Euro mehr würde ich zu ausgereifteren Werken greifen, bspw. "Optionen, Futures und andere Derivate" von Hull oder generell zu Autoren wie Spremann tendieren. Aber vielleicht sollte man für die erste Auflage und effektiv 195 Seiten nicht allzu viel erwarten (immerhin ist der Preis noch akzeptabel).