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Computational Methods in Finance (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics) (Englisch) Gebundene Ausgabe – 3. Oktober 2012


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Produktinformation

  • Gebundene Ausgabe: 444 Seiten
  • Verlag: Crc Pr Inc; Auflage: New. (3. Oktober 2012)
  • Sprache: Englisch
  • ISBN-10: 1439829578
  • ISBN-13: 978-1439829578
  • Größe und/oder Gewicht: 2,5 x 17,8 x 25,4 cm
  • Durchschnittliche Kundenbewertung: 3.0 von 5 Sternen  Alle Rezensionen anzeigen (1 Kundenrezension)
  • Amazon Bestseller-Rang: Nr. 314.125 in Fremdsprachige Bücher (Siehe Top 100 in Fremdsprachige Bücher)
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Produktbeschreibungen

Pressestimmen

"The depth and breadth of this stand-alone textbook on computational methods in finance is astonishing. It brings together a full-spectrum of methods with many practical examples. ... the purpose of the book is to aid the understanding and solving of current problems in computational finance. ... an excellent synthesis of numerical methods needed for solving practical problems in finance. This book provides plenty of exercises and realistic case studies. Those who work through them will gain a deep understanding of the modern computational methods in finance. This uniquely comprehensive and well-written book will undoubtedly prove invaluable to many researchers and practitioners. In addition, it seems to be an excellent teaching book." -Lasse Koskinen, International Statistical Review (2013), 81 "... there are several sections on topics that are rarely treated in textbooks: saddle point approximations, numerical solution of PIDEs, and others. There is also extensive material on model calibration, including interest rate models and filtering approaches. The book is a very comprehensive and useful reference for anyone, even with limited mathematical background, who wishes to quickly understand techniques from computational finance." -Stefan Gerhold, Zentralblatt MATH 1260 "A natural polymath, the author is at once a teacher, a trader, a quant, and now an author of a book for the ages. The content reflects the author's vast experience teaching master's level courses at Columbia and NYU, while simultaneously researching and trading on quantitative finance in leading banks and hedge funds." -Dr. Peter Carr, Global Head of Market Modeling, Morgan Stanley, and Executive Director of Masters in Math Finance, NYU Courant Institute of Mathematical Sciences "A long-time expert in computational finance, Ali Hirsa brings his excellent expository skills to bear on not just one technique but the whole panoply, from finite difference solutions to PDEs/PIDEs through simulation to calibration and parameter estimation." -Emanuel Derman, professor at Columbia University and author of Models Behaving Badly

Über den Autor und weitere Mitwirkende

Ali Hirsa is head of Analytical Trading Strategy at Caspian Capital Management. Dr. Hirsa is also an adjunct professor at Columbia University and NYU's Courant Institute of Mathematical Sciences.

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Die hilfreichsten Kundenrezensionen

1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich Von Dr. Chrilly Donninger am 16. Juni 2013
Format: Gebundene Ausgabe Verifizierter Kauf
Man kann diesem Buch eine gewisse Qualität nicht absprechen. Dennoch bin ich nicht warm damit geworden. Es wird alles sehr schön mathematisch präsentiert, es gibt brauchbare References. Aber man kann auf Basis dieses Buches nichts berechnen. Es kommen sehr viele Integrale, aber keine Zeile Kode vor. Es gibt auch keine homepage, auf der man sich diesen herunterladen kann. Der Autor ist Mathematiker dem das wahrscheinlich auch nicht interessiert.
"Many books have been written solely covering the different methods which can be utilized to solve these types of optimization problems and so a comprehensive treatment of the subject is well beyond the scope of this text".
(Chap. 7.6: Optimization and Optimization Methodology).
Das Buch ist ein über die Jahre gewachsenes Vorlesungsskript. Obwohl es im Jahr 2013 erschienen ist, sind viele Beispiele aus dem Jahr 2000. In einem Beispiel wird die Forward-Rate-Curve berechnet. Der Autor verwendet dazu u.A. Eurodollar Futures mit einer maximalen Maturity von 2 Jahren. Darüber hinaus werden die Eurodollars - nach seinen Worten - zu illiquid. Das war einmal. Für dieses Problem kann man nun locker die ersten 5 Jahre nehmen. Der Autor hätte nur einen kurzen Blick auf die CME-Eurodollar Page machen müssen, um sich einen aktuellen Überblick zu verschaffen. Wahrscheinlich hat er diesen Satz einfach Jahr für Jahr aus seinem ursprünglichen Konzept übernommen.
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Amazon.com: 9 Rezensionen
3 von 4 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
extremely useful and well-written 10. Dezember 2012
Von behzad nouri - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe Verifizierter Kauf
The number of times I reached out for this book at my desk made me feel sort of responsible to write down this review. In a few words, I found the book extremely well-written and really useful for anyone who works with numerical and computational methods. Here is a few points which in my opinion distinguishes this book from many of its class:

1. The math is just at the right amount: the author has a very keen understanding of where a detailed derivation of an equation or an algorithm is necessary and instructive, and which mathematical details and technicalities should be left out in the references. There is also a consistent level of math throughout the book, in the sense that the author knows the average audience of such a book and what mathematical background they come from and everywhere in the book there are technical details hovering around the same level.

2. The choice of topics is eclectic: Fourier methods, finite difference methods, Kalman filtering, monte-carlo simulation and many other topics are all gathered in one book, and in my opinion, with ample details and depth. There is no doubt that every chapter of this book could be a book by itself, but in my opinion the book has achieved to cover significant depth in each chapter. Just leafing through the book is a joyful experience as you see all these different methods and applications and how elegantly everything works in the examples.

3. The exposition is extremely clear, well-written and easy to follow: I have seen a number of the topics elsewhere, however things look much more clear and easier to follow in this book. The book is a result of lecture notes that the author had used for teaching for years and I guess the clarity in the exposition is a result of the feedback from the students over the years.

4. Many helpful and interesting examples: Applying a generic computational method to a specific stochastic process or financial product is not always straight forward and would sometimes need a significant amount of further mathematical derivation. As an example, take Kalman filter for Heston stochastic volatility model, or the finite difference methods for a PIDE for an American option. The examples throughout the book are extremely instructive in showing how to apply the generic methods to actual financial products and popular stochastic processes in quantitative finance.

This list could be longer, but I think it would suffice to say at this point that I would strongly recommend this book to anyone interested in the topics.
10 von 15 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Nice written, but practically useless 16. Juni 2013
Von Dr. Chrilly Donninger - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe
This book has some qualities. It is well written, has an extensive reference section and gives a good overview about volatility and option models. But it's practical merits are in an Epsilon-neighborhood around Zero.
There are a lot of integrals, but there is no single line of code. There is also no homepage were one can download one. The author is a mathematician who is probably not interested in this mundane stuff. One could have written this type of book long before the computer was invented.
The book has emerged from lecture notes. Although it was published in 2013, there is a lot of legacy. There are only a few recent references, example-data are typically from 2000. One of these examples is calculating forward-rates. Eurodollar futures are used only for the first 2 years, because according to the author, ED-futures with longer maturities are illiquid. This is definetly not any more the case. One can nowadays use Eurodollars for at least 5 years. The author could have simply looked at the CME ED-homepage to check this fact.
Note: I have written a host of additional quantitative finance reviews on amazon.de (in German) and on www.godotfinance.com (in English).
Well structured book. However no codes available though the ... 23. August 2014
Von Ghulam Sorwar - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe Verifizierter Kauf
Well structured book. However no codes available though the numerical schemes are described in depth.
1 von 2 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Clearly written book for non-mathematician, but too many typos 13. April 2014
Von Adam - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe Verifizierter Kauf
The book is a 5 star text book for studying at home, but it is a 3 star book if you want to use it as a quick reference at work. The book at clearly written and explained well, which leads to redundant details that most readers do not care. Also, there are a number errata that are very annoying and confusing.
3 von 6 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
A must have 13. Dezember 2012
Von Fabio Niski - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format: Gebundene Ausgabe
There are many books on this subject already available. Acquiring this book however, is akin to finding a diamond in a huge coal mine.

Prof. Hirsa does not only knows the subject very well both from a theoretical and practical perspective, but as author he rolls up his sleeves and guides the reader on how to do the real thing. With extreme patience, he explores and ruminate the intricate details of the theory. Other authors usually skip those details or cover them using "handwaving" arguments.

Learning how the author deal and think about those issues is of great value. The serious student has a lot to gain with this book.
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