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Kurzbeschreibung
Long-established as a definitive resource by Wall Street professionals, The Complete Guide to Option Pricing Formulas has been revised and updated to reflect the realities of today's options markets. The Second Edition contains a complete listing of virtually every pricing formula_ all presented in an easy-to-use dictionary format, with expert author commentary and ready-to-use programming code. The Second Edition of this classic guide now includes more than 60 new option models and formulas!extensive tables providing an overview of all formulas!new examples and applications!and an updated CD containing all pricing formulas, with VBA code and ready-to-use Excel spreadsheets. The volume also features several new chapters covering such things as: option sensitivities, discrete dividend, commodity options, and two chapters on numerical methods covering trees, finite difference and Monte Carlo Simulation. The new edition of The Complete Guide to Option Pricing Formulas offers quick access to: Options Pricing Overview Black-Scholes-Merton Black-Scholes-Merton Greeks Analytical Formulas for American Options Exotic Options Single Asset Exotic Options on Two Assets Black-Scholes-Merton Adjustments and Alternatives Trees and Finite Difference Methods Monte Carlo Simulation Options on Stocks that Pay Discrete Dividends Commodity and Energy Options Interest Rate Derivatives Volatility and Correlation Distributions Some Useful Formulas: Interpolation, Interest Rates, and Risk-Reward Measures This all-in-one options pricing guide contains a numerical example or a table with values for each option pricing formula. The book also includes a helpful glossary of notations, as well as an extensive bibliography of related books and articles.
Synopsis
This title offers instant access to formulas used daily by the best talent on Wall Street. Since its publication in 1997, "The Complete Guide to Option Pricing Formulas" has become the bible of option formulas for everyone from professional traders to money managers and investors. When pricing options in today's fast-action markets, experience and intuition are not enough - financial professionals need precise facts and tested information that has been proven time and again. This authoritative reference contains a complete listing of virtually every option pricing formula, all presented in an easy-to-use dictionary format; author commentary that explains key points in the most important formulas; and, ready-to-use programming code that enhances your understanding of option pricing models and their practical implementation.
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Einleitungssatz
Plain vanilla options are standard call and put options without any special properties attached. Lesen Sie die erste Seite
Buchdeckel | Copyright | Inhaltsverzeichnis | Auszug | Stichwortverzeichnis | Rückseite
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1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Format:Gebundene Ausgabe
Have you ever tried to value a Partial-time single asset barrier option (i.e. an up-and-out call type A with asset price S = 75, strike price X = 85, barrier H = 95, time to maturity t1 = 0.35, time to maturity T2 = 0.5, risk free rate = 10%, cost of carry = 5%, and volatility = 3%) If this is the value of this option, I would like to buy one :-). The formula yields a negative value! If you know what is wrong, mail me, please.
Format:Gebundene Ausgabe
Das Buch hält was sein Titel sagt ("Complete" kann zwar nie ein Buch sein, aber "Guide to Option Formulas" passt 100%). Wenn man gerade eine Standard-Formel braucht, dann muss man sich schon blöd anstellen, wenn man die nicht in ein paar Sekunden in diesem Buch findet.
Das Buch ist sehr gut gegeliedert, es werden keine ausschweifenden Erläuterungen gemacht - Nur das Nötigste. Und schon kommt die Bewertungsformel und wie man es berechnet, und ein Kurzbeispiel. Was will man mehr?
Würde das Buch wie in den Lehrbüchern von Hull oder Wilmott mit großen Texten daherkommen (Wo das Ziel ist das ganze Zeug erstmal zu lernen), hätte das Buch nicht "schlanke" 500 Seiten, sondern 1000, 1500 oder mehr Seiten. Und solche Riesenklopper sind unhandlich und man findet meistens Nichts schnell.
Ein alter Mathelehrer sagte mal: "Man muss nicht alles im Kopf, sondern wissen wo es steht". Und genau dafür ist dieses Buch super.
Das Buch ist sehr gut gegeliedert, es werden keine ausschweifenden Erläuterungen gemacht - Nur das Nötigste. Und schon kommt die Bewertungsformel und wie man es berechnet, und ein Kurzbeispiel. Was will man mehr?
Würde das Buch wie in den Lehrbüchern von Hull oder Wilmott mit großen Texten daherkommen (Wo das Ziel ist das ganze Zeug erstmal zu lernen), hätte das Buch nicht "schlanke" 500 Seiten, sondern 1000, 1500 oder mehr Seiten. Und solche Riesenklopper sind unhandlich und man findet meistens Nichts schnell.
Ein alter Mathelehrer sagte mal: "Man muss nicht alles im Kopf, sondern wissen wo es steht". Und genau dafür ist dieses Buch super.
Format:Gebundene Ausgabe
This book is just a bible. If you do not have any clue about pricing, just look it up in this book. Even if you have little programming and prcing knowlege it give you good ideas who to implment a technique. I used it for my Thesis and later at work and it was very useful. Improved my programming style a lot and can only recommand it.
Might be a little bit a lot into math, so it might not be everyones choice if u do not have the basics.
Might be a little bit a lot into math, so it might not be everyones choice if u do not have the basics.
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This book has it all
With explicit options formulas and VBA codes, this book is a must for all of us who are involved in option pricing.
I wish there is a second volume to this book.
Veröffentlicht am 6. Juli 2000 von M. Kim
Extremly useful
This book is extremly usefull and I would recommend it to everyone involded in quickly implementing new and complex derivatives securities. Lesen Sie weiter...
Veröffentlicht am 20. April 2000 von "a_trader"
For Calculus Buffs
This book is heavy into calculus and light on the practical application of the many equations. This book is more for the person interested in math and theory. Lesen Sie weiter...
Veröffentlicht am 16. Februar 2000 von RAYMOND W. MOY, M.D.
Eventually a book with all key option formulas
Looking for a book with all key option formulas? Familiar with Exel Visual Basic? That's the book for you! Including the Implied Trinomial Tree.
Veröffentlicht am 30. Januar 2000 von Franco Arda
The bible in option pricing
This book is a genious in the making. I myself have lots of notes on option formulas, however, this book represents what I've wanted to put together for a long time now. Lesen Sie weiter...
Veröffentlicht am 12. Dezember 1999 von David J Timony
Excellent Reference
All options formula with mathematical descriptions in a single book. With the vba code shipped, it is a must-be for the trader's bookshelf in my opinion.
Am 17. November 1999 veröffentlicht
Excellent Reference
All options formula with mathematical descriptions a single book. With the vba code shipped, it is a must-be for the trader's bookshelf in my opinion.
Am 17. November 1999 veröffentlicht
Best book when it comes to option formulas
The book covers much more then only plain vanilla options. Barrier, average, compound, .... All the spreadsheets on floppy disk are ready to use.
Am 7. Juli 1999 veröffentlicht
No practical application
All theory and no practical application. I would keep the book for my library but really don't think that the average trader can make sense of it.
Am 27. April 1999 veröffentlicht
A cookbook for the quantitative options trader
Have you ever wished someone took all the significant option formulas of the last 25 years and packed them into one volume? Is your calculus rusty? Lesen Sie weiter...
Am 31. Januar 1999 veröffentlicht
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