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Bootstrap Tests for Regression Models (Palgrave Texts in Econometrics)
 
 
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Bootstrap Tests for Regression Models (Palgrave Texts in Econometrics) [Englisch] [Taschenbuch]

Leslie Godfrey (Autor)
5.0 von 5 Sternen  Alle Rezensionen anzeigen (1 Kundenrezension)
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  Alle Preisangaben inkl. MwSt.
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Produktinformation

  • Taschenbuch: 329 Seiten
  • Verlag: Palgrave (30. Juli 2009)
  • Sprache: Englisch
  • ISBN-10: 0230202314
  • ISBN-13: 978-0230202313
  • Größe und/oder Gewicht: 21,3 x 13,7 x 2 cm
  • Durchschnittliche Kundenbewertung: 5.0 von 5 Sternen  Alle Rezensionen anzeigen (1 Kundenrezension)
  • Amazon Bestseller-Rang: Nr. 463.718 in Englische Bücher (Siehe Top 100 in Englische Bücher)

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L. G. Godfrey
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Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Modern computer systems are now so powerful that they can be used to carry out simulation-based statistical investigations without involving delays or the need to access high levels of equipment. When carrying out econometric analyses, the routine use of computer-based methods offers a valuable alternative to the standard approach in which approximations are based upon what happens as the sample size grows without limit. Applied work has to be based upon a finite number of observations. Computationally-intensive techniques and, in particular, bootstrap methods provide ways to improve the finite-sample performance of well-known tests. Bootstrap tests can also be employed when conventional theory does not lead to a test statistic, which can be compared with critical values from some standard distribution. This book uses the familiar linear regression model as a framework for introducing simulation-based tests to applied workers, students and others who carry out empirical econometric analyses.

Über den Autor

LESLIE GODFREY is Professor of Econometrics at the University of York, UK and a Fellow of the Journal of Econometrics. He has served on the editorial boards of Econometric Theory and Econometric Reviews. His articles have been published in leading journals, including Econometrica, Journal of Econometrics and Review of Economics and Statistics.
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Format:Gebundene Ausgabe
Godfrey presents a very nice overview of the overall literature dealing with bootstrapping tests. First of all the ordinary regression model is introduced with all its restrictive assumptions. Afterwards bootstrapping tests are introduced satisfying these assumptions. Chapter 3-5 deals with simulation based tests. These are to my mind the most important chapters being important for practical work. Thereby it is considered how adequate bootstrapping tests work. It is shown that bootstrapping tests perform much better than the ordinary counterparts being based on asymptotic theory. It is shown (pp.144-149 for instance) that especially if the data is highly skewed - like concerning stock returns for instance - bootstrapping tests perfom still well. However, it is much work to programm these tests. This book demands a very good knowledge in economtric theory. Moreover, it is necessary to have apart from that a deep knowledge of matrix algebra and it is recommandable to know how algorithms work in order to replicate the tests with standard mathmatic software like Matlab. However, people who are interested in programming and econometrics will love this book! It is the best book in advanced economtrics I ever read so far!
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Amazon.com:  1 Rezension
Not happy 15. Januar 2012
Von Jan F. Kiviet - Veröffentlicht auf Amazon.com
Format:Taschenbuch|Von Amazon bestätigter Kauf
After one full month my order hasn't arrived yet!!!!
Nowhere at the Amazon website I get the option to get further information or to complain.
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