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Ökonophysik: Die Physik des Finanzmarktes
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Kurzbeschreibung
Tobias Preis gibt einen fundierten Einblick in das noch junge interdisziplinäre Forschungsgebiet der Ökonophysik. Er entwickelt ein Orderbuchmodell zur Finanzmarktsimulation auf der Grundlage von Multiagentensystemen, mit dem sich viele empirische Eigenschaften von realen Börsendaten reproduzieren lassen.
Buchrückseite
Mit der Finanzkrise ist auch die klassische ökonomische Theoriebildung in eine Krise geraten: In effizienten Märkten sollte es eigentlich keine Asset-Blasen und Börsencrashs geben. Als interdisziplinärer Ansatz der Wirtschaftswissenschaften und der Physik besteht der Anspruch der Ökonophysik darin, Methoden aus der statistischen Physik auf das komplexe System des Finanzmarktes anzuwenden und damit ökonomische Phänomene qualitativ und quantitativ zu modellieren. Tobias Preis gibt einen fundierten Einblick in das noch junge interdisziplinäre Forschungsgebiet und entwickelt ein Orderbuchmodell zur Finanzmarktsimulation auf der Grundlage von Multiagentensystemen. Mit diesem mikroskopischen Modell lassen sich viele empirische Eigenschaften von realen Börsendaten reproduzieren.
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Die hilfreichsten Kundenrezensionen
1 von 1 Kunden fanden die folgende Rezension hilfreich
Format:Taschenbuch
Ich habe das Buch zu Weihnachten geschenkt bekommen und über die Feiertage fasziniert gelesen. Der Autor beschreibt darin zunächst die Geschichte des Börsenhandels bis hin zu den heutigen auf der Basis eines Orderbuchs funktionierenden elektronischen Plattformen. Der elektronische Handel erlaubt es heutzutage, das Börsengeschehen bis auf Zeitintervalle im Bereich von Millisekunden hin zu analysieren. Herr Preis zeigt auf, dass das Auf und Ab an der Börse nicht rein zufällig ist, sondern dass die zeitliche Entwicklung von Börsenkursen mehrere interessante Eigenschaften aufweist, so sind beispielsweise große Gewinne und große Verluste viel wahrscheinlicher als bei einem rein zufälligen Auf und Ab. Danach geht er darauf ein, wie man ein derartiges Börsengeschehen möglichst einfach am Computer simuliert, mittels sogenannter Agenten, die an einer künstlichen Börse ihre Kauf- und Verkaufsaufträge platzieren, und wie man das Regelwerk schrittweise erweitert, um die Eigenschaften realer Kursentwicklungen auch in der künstlichen Simulation entsprechend vorzufinden. Im Anhang des Buches befindet sich der komplette Sourcecode für dieses Simulationsprogramm in C++.
Dieses Buch eignet sich somit sehr gut für alle, die eine Einführung in den Bereich Ökonophysik bekommen und sehen wollen, wie Physiker ein derartiges nichtphysikalisches, aber durch seine Komplexität für Physiker hochinteressantes System analysieren. Durch das im Anhang mitgelieferte Programm kann jedermann selbst einen generellen Einblick in die Monte Carlo-Simulationstechnik gewinnen sowie sich am Computer sein eigenes künstliches Börsengeschehen schaffen.
Dieses Buch eignet sich somit sehr gut für alle, die eine Einführung in den Bereich Ökonophysik bekommen und sehen wollen, wie Physiker ein derartiges nichtphysikalisches, aber durch seine Komplexität für Physiker hochinteressantes System analysieren. Durch das im Anhang mitgelieferte Programm kann jedermann selbst einen generellen Einblick in die Monte Carlo-Simulationstechnik gewinnen sowie sich am Computer sein eigenes künstliches Börsengeschehen schaffen.
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